Indici Italia Se fossi long o short da 6 mesi sul fib..

[superrudy]

i mini a scadenza marzo e giugno hanno una differenza pari a 450 punti alla chiusura odierna.

Ah ecco.. quindi quando rolli tra uno e l'altro la mancia la lasci... Così le cose avrebbero un senso...

 

[FILOTTRANOTRADER]

Giocate a monopoli o in borsa?
A marzo la differenza si assottiglia....

Il div col fib?il prezo del fib lo sconta...

Avevo scritto un poema...pierina mi ha fatto saltare tutto....
Il succo e' questo...e cmq mi domando se giocate davvero in borsa...non e' che qui l'unico che davvero investe in borsa so io???? E voi mi prendete tutti per il kiul?????

 

[superrudy]

Giocate a monopoli o in borsa?
A marzo la differenza si assottiglia....

Il div col fib?il prezo del fib lo sconta...

Avevo scritto un poema...pierina mi ha fatto saltare tutto....
Il succo e' questo...e cmq mi domando se giocate davvero in borsa...non e' che qui l'unico che davvero investe in borsa so io???? E voi mi prendete tutti per il kiul?????

A parte prenderci per il culo e fai bene a priscindere... li paghi o no sti dvd pls?

 

[equilibrio]

A parte prenderci per il culo e fai bene a priscindere... li paghi o no sti dvd pls?

I prodotti derivati non centrano con i dividendi anzi ne devono tener conto.I dividendi li staccano i titoli che subiscono quindi dei cali in egual misura del valore nominale e di conseguenza l'indice perde valore nella stessa misura.Tutti prodotti derivati incorporano già questo calo altrimenti basterebbe fare trading una volta l'anno...

 

[MM(mistermib)]

Ah ecco.. quindi quando rolli tra uno e l'altro la mancia la lasci... Così le cose avrebbero un senso...

sei molto arrogante, e non te lo meriteresti,visto che arroganza fa rima con ignoranza,ma te lo spiego per filo e per segno,cosi' capirai meglio che prima di parlare di mercati forse hai bisogno di una ripassata ai "manuali"....

i futures non sono altro che dei prezzi forward,cioè a termine, e come tutti i prezzi forward scontano qualunque elemento concorra alla formazione.....

il future su un indice sarà pari al prezzo spot,+ il "carry" del periodo ( i costi di finanziamento che "risparmio" rispetto al comprare il cash,finanziandomi la posizione ai tassi di interesse correnti per il periodo fino alla scadenza del contratto.......e che dunque vanno "aggiunti) ed i dividendi in punti indice dei titoli che staccano nel periodo di vita del contratto future .......e che vanno "sottratti", in quanto il detentore di un future non possiede "azioni fisiche" al contrario di chi ha comprato il basket.....

non mi sembra cosi' difficile capire che,date queste premesse,nessuno ruba niente a nessuno!!!!!.......e l'indice, se ci sono stacchi in tutti i mesi di vita del contratto, non fa altro che adeguarsi per effetto degli stacchi ogni mese, convergendo sempre di piu' al prezzo del future, fino ad essere uguale per definizione al valore del future il giorno di scadenza,quando anche il carry sarà azzerato....

 

[superrudy]

sei molto arrogante, e non te lo meriteresti,visto che arroganza fa rima con ignoranza,ma te lo spiego per filo e per segno,cosi' capirai meglio che prima di parlare di mercati forse hai bisogno di una ripassata ai "manuali"....

i futures non sono altro che dei prezzi forward,cioè a termine, e come tutti i prezzi forward scontano qualunque elemento concorra alla formazione.....

il future su un indice sarà pari al prezzo spot,+ il "carry" del periodo ( i costi di finanziamento che "risparmio" rispetto al comprare il cash,finanziandomi la posizione ai tassi di interesse correnti per il periodo fino alla scadenza del contratto.......e che dunque vanno "aggiunti) ed i dividendi in punti indice dei titoli che staccano nel periodo di vita del contratto future .......e che vanno "sottratti", in quanto il detentore di un future non possiede "azioni fisiche" al contrario di chi ha comprato il basket.....

non mi sembra cosi' difficile capire che,date queste premesse,nessuno ruba niente a nessuno!!!!!.......e l'indice, se ci sono stacchi in tutti i mesi di vita del contratto, non fa altro che adeguarsi per effetto degli stacchi ogni mese, convergendo sempre di piu' al prezzo del future, fino ad essere uguale per definizione al valore del future il giorno di scadenza,quando anche il carry sarà azzerato....

Arrogante io... Al limite puoi dire che sono duro di comprendonio... A me pari arrogante tu visto che fai tanto il professore. Grazie per i ltempo che hai speso non serve che aggiungi altro se devi innervosirti così.

 

[MM(mistermib)]

mai visto scriivere?
"oggi giornata di stacchi per Piazza Affari dove lo stacco ha pesato per 400 punti indice pari al tot%"........e l'indice il lunedi' dello stacco si decurterà di 250 punti indice in un botto avvicinandosi al prezzo del future...

 

[MM(mistermib)]

Arrogante io... Al limite puoi dire che sono duro di comprendonio... A me pari arrogante tu visto che fai tanto il professore. Grazie per i ltempo che hai speso non serve che aggiungi altro se devi innervosirti così.

non è questione di innervosire,praticamente hai dato indirettamente del "parolaio" a chi ha perso tempo cercando di spiegarti una cosa,non sei stato molto gentile,la cosa è evidente leggendo il 3d....ma tranquillo nessun problema,per me finisce qui e spero che la cosa sia chiara.....è banale...

 

[superrudy]

mai visto scriivere?
"oggi giornata di stacchi per Piazza Affari dove lo stacco ha pesato per 400 punti indice pari al tot%"........e l'indice il lunedi' dello stacco si decurterà di 250 punti indice in un botto avvicinandosi al prezzo del future...

Se compro ora un fib a 23000 e l'indice sta a 23100... Se tengo sto cippo di fib a 23000 per 5 anni a l'indice rimane lì staccando un 5%di dvd all'anno.. Nel 2015 l'indice sta ancora a 23000 posso dire di essere ancora in pari?
Sì o no perché altrimenti non ci capiamo.

 

[superrudy]

Ovviamente al "sì o no" seguirà il silenzio.