SIMULATORE DELTAZERO TEAM 3D

[deltazero]

per BJ
sono abbastanza sicuro del simulatore, ma quando hai dubbi va fatta una verifica manuale
il 2 grafico mi sembra non appartenga a questa figura
mentre il 3 mi dice che in caso di perdita massima,e presumibile aumento di vola,la perdita max si abbassa

per SEO
1)le opzioni sono come il pane lo puoi mangiare da solo o con il salame
da solo sa di pane,con il salame sa di panoino al salame
2)a certe condizioni si
3)si ,ma dipende dagli obbiettivi e dalle risorse

ciao marco

 

[bj]

per BJ
.................
il 2 grafico mi sembra non appartenga a questa figura
..................

per SEO
1)le opzioni sono come il pane lo puoi mangiare da solo o con il salame
da solo sa di pane,con il salame sa di panoino al salame
2)a certe condizioni si
3)si ,ma dipende dagli obbiettivi e dalle risorse

ciao marco

Il secondo grafico appartiene, ho controllato.

Ciao

Angelo

 

[deltazero]

per BJ
.................
il 2 grafico mi sembra non appartenga a questa figura
..................

per SEO
1)le opzioni sono come il pane lo puoi mangiare da solo o con il salame
da solo sa di pane,con il salame sa di panoino al salame
2)a certe condizioni si
3)si ,ma dipende dagli obbiettivi e dalle risorse

ciao marco

Il secondo grafico appartiene, ho controllato.

Ciao

Angelo

qualcosa non quadra
inserendo esattamente i tuoi dati io ho questo:

che cosa dice questo grafico?
che nella condizione di indice sempre a 24300 ,quindi di maggior guadagno,il presumibile abbassamento di vola,ci fa abbassare il gain,e sotto certi livelli di vola evidenziati dal grafico ,si perde

ciao e buone feste tutto il forum in particolare a tutti quelli che me li hanno fatti in privato
marco

 

[Aikman]

Chiedo scusa perche' sara' la trentacinquesima volta...

E' possibile avere il simulatore per fare qualche prova?

Grazie

Fabrizio

[email protected]

 

[Silver]

Ciao a tutti,

intanto per prima cosa auguri di buone feste e buon anno a tutti ed in particolar modo a chi ci ospita su questo Forum.

Mi inserisco in questo 3d per sottoporVi una ipotesi di strategia di medio termine da applicare sulle opzioni di giugno 03.

In particolare, schematizzando, si parte dalle seguenti ipotesi:

IPOTESI

-Possibile diminuzione della volatilità nel breve/medio periodo e poi suo successivo aumento (personalmente mi aspetto un andamento sostanzialmente laterale nel breve e fortemente direzionale in seguito);

-Mib 30 nel breve / medio (0-3 mesi) stazionante fra i 21.000 ed i 27.000 punti;

La strategia, molto semplice in verità, potrebbe prendere le mosse dalla seguente

TESI

-vendere un numero x di opzioni call 06/03 28.000 che attualmente quotano circa 600 con volatilità (come rilevo dal mio TOL di circa il 26%);

-vendere un pari numero di opt put 06/03 19.000 aventi ad oggi valori simili di quotazione e volatilità;

-lasciar trascorrere un periodo di tempo y ove, al verificarsi delle ipotesi di diminuzione della vola , acquistare "in direzione" delle opt call e put aventi strike inferiore/superiore di 1000 punti cercando di pagarle almeno il 20% in meno degli incassi sulle corrispondenti vendite;

-avere in questo modo risolto anche il problema margini (dovrebbero azzerarsi).

-(gli strike possono essere ovviamente più stretti).


ANTITESI

-il mercato all'indomani della costruzione di questo short strangle , e, prima di aver "messo le ali" parte a razzo in una delle due direzioni con contestuale esplosione della volatilità;

-illiquidità , al momento, degli strike prospettati.


In questo primo caso ovviamente uno dei due lati verrebbe "sterilizzato" ad un costo inferiore (si dovrebbe comunque farlo potendo sempre il mercato invertire) mentre nella direzione del movimento dell'indice si dovrebbero acquistare opzioni pari strike e numero ma scadenza 09/03.

Nel secondo caso essere disponibile a sacrificare qualche tick.


Ho provato a sviluppare il tutto (con un numero di 10 opz. per strike) con il simulatore di Marco (Deltazero), che saluto, ed i risultati , al verificarsi delle ipotesi prospettate, mi appaiono soddisfacenti.

Non posto i relativi grafici non essendo ancora pratico a farlo, ma mi farebbe piacere conoscere i Vs. pareri/varianti.

Gianni

 

[bj]

Provo io ma con base 1 che è più adatta ai noi piccoli....................

Se ho capito bene:

Aspetto commenti da tutti e soprattutto dagli esperti.

ciao

 

[deltazero]

Aikman
tu mi avresti chiesto 35 volte il simulatore e io non te lo avrei mandato?
impossibile
ricordo di non averlo mandato a un tale ziabernarda che ha fatto 1 solo post per chiedere ebasta, e un altro che non ha messa la casella
cmq ti è gia arrivato

x Gianni
io devo riportare il problema alla mia lingua
quello che tu proponi è uno shortstrangle ,che si evolve o in long condor o in calendar spread
all'inizio vendi tempo
vendi spazio
e vendi vola
in modo simmetrico
secondo me i problemi sono 2
1)il tuo intermediario,se è un tol,hai una spada di damocle sulla testa
non conosco tol che ti faccia la marginazione intraday
2)il fatto che la vola è sui 26-27
se fosse sui 40 come 2-3 mesi fa ,anche se sono contario alle vendite secche,il profilo reward risk sarebbe interessante
a 26-27 non lo ritengo tale

varianti?
te ne propongo 1,ma non replica completamente la tua idea
nella tua infatti ,se tutte le cose ti vanno dritte ti ritrovi in 1 mese in 1 botte di ferro,se le cose non ti vanno dritte ti ritrovi in un mese con 1 perdita da panico
mia variante
-2 PUT 21.000 febbraio-03
1 PUT 20.000 settembre-03
-2 CALL 27.000 febbraio-03
1 CALL 28.000 settembre-03

le vendite vanno chiuse e riaperte sul mese successivo solo nella eventuale direzione presa e secondo modalità che al momento non ho calcolato
ciao marco

 

[deltazero]

come mai all'url è tutto ok ,ma non carica l'immagine sul post?
per bj
c'è un bug che non ti fa funzionare il grafico 1(2)
ciao marco

 

[Aikman]

Aikman
tu mi avresti chiesto 35 volte il simulatore e io non te lo avrei mandato?
impossibile

Era un modo di dire, ho pensato che fosse l'ennesima richiesta da parte di un utente del forum...

ciao e grazie ancora

Aik

 

[Herman]

come mai all'url è tutto ok ,ma non carica l'immagine sul post?
per bj
c'è un bug che non ti fa funzionare il grafico 1(2)
ciao marco

ciao Marco,

dovresti togliere lo spazio dal nome.

ciao
Ermanno