FTSE Mib Futures solo fib fatto "ad quazzum 2009/2010"

[silut]

che parametro ti ha dato la conferma?

ho dei titoli sotto osservazione...anno nuovo portafopglio nuovo

vedevo l'oi delle put aumentare di giorno in giorno...poi il put call7ratio è a livelli alti molto alti....
oggi abbiamo una lavorazione di put al 90% circa in confronto alle call....
chi le compra si copre da storni...ho analizzato le basi a scad genn e ho visto che c'è un muretto a 3.3 e 3.5

quindi....se 2+2=5....ne va da se...

..mi hai messo molto più di una pulce nell'orecchio!

vai tranquillo...ance se è sui massimi di periodo, io comèpro lo stesso...sennò scappa e aspetto il momento dello storno che nn avverrà..
poi se scende al massimo stoppo

 

[silut]

grazie SILUT....

se non sbaglio segui anche l'euro..

per quello secondo me ci aspetta un bel pò di laterale....e ora siamo sulla soglia + bassa....range 1.42 1.48...

quindi.....

 

[cammello]

piccolo aggiornamento dell'o.i. , seguendo il discorso fatto ieri per scadenza gennaio...è presto, ma qualcosa si comincia a vedere...

grafico di ieri e oggi...

ultima cosa se può essere utile...sempre facendo 2 calcoli, 22000 fa da calamita per ora...siamo un pò troppo alti, quindi se le cose rimangono così per ora vedo solo sh...calcolate che (anche se presto) a 22000 con posizioni del genere sulle opzioni, spenderebbero la metà di quanto spenderebbero a 23000 e 21000..intendo l'indice a questi valori a scadenza...

se usi Option Oracle (è gratis) hai una funzione Option Pain (prima dic, poi gennaio).

C

 

[silut]

se usi Option Oracle (è gratis) hai una funzione Option Pain (prima dic, poi gennaio).

C

cammello ciaoo

piccolo problema....anzi grosso....

option oracle ce l'ho da molto e l'ho abbandonato perchè ho cominciato in muanle...(carta e penna)....ufff

motivo? prova a vedere le basi con oi nella parte alta del programma e verifica ad esempio l'oi delle call e put con scad genn base 23000....

stesso o.i. c'è un errore controlla e fammi sapere....carica solo l'oi delle call e mette lo stesso valore anche alle put...verifica

 

[silut]

inoltre option pain non dà, se non erro, l'oi....

 

[stoploss68]

ho dei titoli sotto osservazione...anno nuovo portafopglio nuovo

vedevo l'oi delle put aumentare di giorno in giorno...poi il put call7ratio è a livelli alti molto alti....
oggi abbiamo una lavorazione di put al 90% circa in confronto alle call....
chi le compra si copre da storni...ho analizzato le basi a scad genn e ho visto che c'è un muretto a 3.3 e 3.5

quindi....se 2+2=5....ne va da se...



vai tranquillo...ance se è sui massimi di periodo, io comèpro lo stesso...sennò scappa e aspetto il momento dello storno che nn avverrà..
poi se scende al massimo stoppo

quindi una strategia potrebbe essere x esempio di prenderne X
e coprirsi con un po' di put GEN 3.5 ?

o qlc di + complesso ?

thanks

 

[cammello]

cammello ciaoo

piccolo problema....anzi grosso....

option oracle ce l'ho da molto e l'ho abbandonato perchè ho cominciato in muanle...(carta e penna)....ufff

motivo? prova a vedere le basi con oi nella parte alta del programma e verifica ad esempio l'oi delle call e put con scad genn base 23000....

stesso o.i. c'è un errore controlla e fammi sapere....carica solo l'oi delle call e mette lo stesso valore anche alle put...verifica

scaricati adesso (dovrebbe essere con 15 min di ritardo).
Non posso controllare se son giusti, tu hai modo e tempo?
ps: chiaramente sono sbagliati, nel senso che divevi tu su call e put. ma almeno gli oi delle call sono giusti?

c

 

[silut]

quindi una strategia potrebbe essere x esempio di prenderne X
e coprirsi con un po' di put GEN 3.5 ?

o qlc di + complesso ?

thanks

le varie opzioni sono..(poi valuti tu)

1. prendi il titolo in ordinario e te lo tieni

2. vendi un pò di opzioni put e al massimo le rolli al mese successivo se va male (vds arsenio discussioni)

3. compri il titolo e ti copri con put

4. prendi il titolo in margine

5. ce ne sono altre 1000 tipo stradddle e quant'altro..ma evito di parlarne qui

 

[FibMaster]

come sapete il target orario è 590

535 il target giornaliero

mentre il brevissimo è 650 che corrisponde al minimo di ieri 640
e anche al 50% del range settimanale
22390-22910


c'è poco movimento di range ma uno di questi 3 lo dovrebbe fare

 

[silut]

scaricati adesso (dovrebbe essere con 15 min di ritardo).
Non posso controllare se son giusti, tu hai modo e tempo?
ps: chiaramente sono sbagliati, nel senso che divevi tu su call e put. ma almeno gli oi delle call sono giusti?

c

eccolo lì! guarda put e call stessa base hanno stesso open interest!
peccato!
purtroppo così nn ci faccio nulla....

option pain serve per quel discorso che dicevo ieri di quanto perdono su una det base...visto che bisogna calcolare con o.i. giusto, anche quello nn è corretto!