FTSE Mib Futures solo fib fatto bene 2009

[maya]

tradare non è difficile... sono le nostre paure che lo rendono tale

 

[alvin_angel]

Il back test l'ho fatto.
Mi pare di ricordare dal 20/10/08 al 15 maggio 2009 timeframe 60 min su Mini (rollover il giorno prima della scadenza). Se ben ricordo + 250 % circa.
Ovvero 5000 pt su un mini (equity finale). Non mi ricordo il n° operazioni per le commissioni, ma non era elevatissimo. Metti 1000 pt a stra-esagerare.
Il Backtest chiunque se lo può fare con i dati che vuole (Time frame 60 Mini).
Per il realtime basta impostare le medie sul grafico del TOL.
Se trovate delle MM migliori....
Io ho trovato anche le MM 11 MM13 , ma sul periodo è overfittato, per cui non c'è da fidarsi.
Ripeto, occhio ai falsi segnali, anche a me (come Maya ) non piace chiudere in loss. Questa mancanza di disciplina di solito tende a fregarmi, invece lo stop è assolutamente necessario.

P.S. Ovviamente questo "TS" se così si può chiamare, alla fine, non lo seguo...

buongiorno....

'giorno Meg...

azzzzzz... ignoravo cotanta conoscenza dei TrSys da parte del buon Ciobby...
chapeaux...

 

[megano]

buongiorno....

'giorno Meg...

azzzzzz... ignoravo cotanta conoscenza dei TrSys da parte del buon Ciobby...
chapeaux...

ciao alvin
ci spieghi che vor di overfittare?

 

[alvin_angel]

ciao alvin
ci spieghi che vor di overfittare?

quando fai il backtest flaggy OPTIMIZE su una decina di parametri...

forse...

 

[Simgen]

Entrata uscita su incrocio medie.
Pensa allora i back-test su dati daily...
Comunque io non voglio convincere nessuno ,era solo una chiacchierata con Maya e niente più...
Fate finta che non abbia scritto, se no se cominciamo a parlare di TS, di backtest, di affidabilità dei dati ecc... dovremmo andare in un altro thread.
Cancello tutto....zzzzzz......click !

e perchè cancellare, dicevo solo che un back test con time frame elevati va valutato opportunamente perchè se ho una barra che da un segnale probabilmente (quasi sicuramente) può non essere unico, ma multiplo e allora se a esempio ho uno stop loss stretto nel back test ho un gain quando invece magari prima del gain ho avuto 10 loss (perchè se reverso ogni volta)... tutto qua... per la cronaca il miglior ts da 9 anni a questa parte è il taglio della 200

 

[maya]

ciao alvin
ci spieghi che vor di overfittare?

l'overfitting è quando si inseriscono troppi parametri al fine di ottimizarlo...il risultato è che sul passato ha performance strepitose, mentre sul trading reale risulta catastrofico proprio per colpa dell'overfitting

 

[koala80]

entrato long a 385... a 410 me la sono fatta sotto e sono uscito...

 

[Roby61]

l'overfitting è quando si inseriscono troppi parametri

Fammi un po' da maestra ,avederese imparo qualkosina....secondo te' e' corretta la trend gialla ,o e' messa li a pene di segugio ?

 

[maya]

Fammi un po' da maestra ,avederese imparo qualkosina....secondo te' e' corretta la trend gialla ,o e' messa li a pene di segugio ?

qualsiasi trend è corretta... bisogna vedere però se il mercato la "riconosce"... devi vedere insomma come si comporta al test della trend stessa.....
lunge da me l'idea di fare/essere maestra

 

[big66]

se ha la moglie che si chiama licia si ha montato le tende a casa di mia mamma parecchi anni fà però e molto + su di porretta.... quasi a 1000 metri di altezza.... vicino alle piste da sci

è lui