FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 2

[Aldrin]

Troppo semplicistico ed affrettato il discorso.
Analizzando un attimo, in pratica è stata fatta in sei sedute una V partendo più o meno dagli stessi livelli dove siamo (tornati) adesso.
Tre sedute al ribasso (ven/lun/mar), tre al rialzo (mer/gio/ven).
10% all'ingiù...10% all'insù : V reversal perfetta.

Quando dici "erano tutti short" bisogna vedere quando, e se il movimento sia stato "funzionale" a fregare gli short.
Se "erano tutti short" giovedì dell'altra settimana, a circa QUESTI livelli, il movimento - trappola sarebbe stato evidentemente al rialzo (e solo poi, semmai, a ribasso): cioè una V rovesciata. Un po' quello accaduto nella famosa ultima seduta di giugno.
Ma visto che il movimento è stato a ribasso tutti quegli short avranno tutti ampiamente guadagnato... o no ?
Se così non fosse, vorrebbe dire solo che :
1) o in realtà short non c'era nessuno (intendo PRIMA che partisse la V);
2) oppure che ci si sono messi dopo. Ma dopo quando ? Già venerdì stesso, a metà giornata, la Consob ha inibito quello sui finanziari, e si sa che la maggior parte si concentra lì. D'accordo, il divieto investe in pieno i "piccoli" mentre i pesci grossi sanno ben aggirarlo, ma qui la tesi era appunto che il movimento sia stato fatto per fregare gli short: e allora quali short, i grossi, visto che i piccoli non potevano materialmente esserlo ?

Come vedi, la tesi sembra un po' affrettata e non regge granchè a un'analisi appena più attenta, anche se capisco che ormai la sindrome del complottismo ci ha invaso un po' tutti e in tutti i campi.

Quanto poi ai 4000 punti a rialzo, beh, se è così facile farseli "da soli", passandosi la palla a vicenda n volte, perchè non sono in grado di farne anche 8000 o 12000 ? Anzi, perchè sono così masochisti da crollare ?
Ciao.

Anche il tuo ragionamento torna ma fino ad un certo punto,poi ti sei perso.............cerco di spiegare la mia teoria :
I mercati all'inizio di una discesa devono far credere ai molteplici piccoli e medi investitori (non ai grandi) che lo storno è frutto di prese di beneficio.
Il mercati continuano a calare e i grandi fanno credere ai piccoli e medi che trattasi di accumulo per un successimo ed imminente recupero.
Nel frattempo i mercati un po recuperano ma solo per prendere gli stop loss qua e la ma il trend in atto è oramai negativo e dunque si continua a scendere.
A quel punto i piccoli e i medi capiscono che le posizioni long che hanno in portafoglio sono a rischio ma tengono duro sperando in recupero dei mercati che invece non avviene.
Successivamente molti piccoli e medi mediano le posizioni che avevano diluendo le perdite acquistando qualcosa ma i mercati non ne vogliono sapere e continuano a scendere.
I più "furbi"....ovvero i medi investitori che conoscono i mercati......iniziano a comprare pensando che dopo 2000 punti di storno sia il momento giusto e invdece i mercati continuano a scendere verso nuovi target.
I piccoli e i medi a questo punto cercano di rimediare il danno investendo gli ultimi risparmi sperando che i mercati si girino nel breve e invece nulla e allora taluni incominciano a vendere in perdita sperando di ricomprare a prezzi più bassi il titolo o qualsiasi altra forma di investimento fatta male.
Ma a quel punto anche se i mercati continuano a scendere i piccoli e i medi non comprano perchè,pensano che si vada ancora più giù..e cosi via dicendo fino a quando..........puffffffffff......il mercato gira improvvisamente senza motivazione facendo +6 il primo giorno,il 4% il secondo.......magari ancora il 4% il terzo e cosi via senza lasciare il tempo di ragionare sul da farsi e cosi il treno parte senza i suoi occupanti che per timore stanno alla finestra sperando che questo(il mercato) possa stornare per poter ricomprare..............e invece niente !
A quel punto molti piccoli e medi si accorgeranno di aver comprato ad esempio Fiat a 3 Euro.l'anno venduta a 2 Euro e l'hanno vista andare a 1,5 Euro ma nel frattempo è ritornata a 4,5 Euro senza averla più in portafoglio.
Lo stesso discorso vale per i CW,i derivati,le obbligazioni, i titoli e tutte quelle forme di investimento che ci permettono di ..............."perdere"...........i nostri soldi .
In bocca al lupo !

 

[Aldrin]

E ora vi racconto l'errore che ho fatto e che sto facendo io motivato dal fatto che non mi sono accorto che di liquidità per le ricoperture non mi consentiva di andare nel peggore dei casi a 9000 pt. FTSE MIB....ma "solo" a 11000 pt.
Al momento ho in portafoglio 21 MINI FIB mediati a 17500 PT.............ovvero sto "perdendo" circa 75000 euro.......ma non è questo il problema.
Il problema è che ero corto di liquidità che mi poteva consentire di tenere fino a 11000 e non più giù e questo è stato un grosso problema per me visto come stavano andando le cose.
Strada facendo da 21 MINI sono passato a 22 perchè ne ho acquistato un altro a 12665 poi rivenduto a 13305 (troppo presto)
Di questi 21 rimasti ne ho uno acquistato a 13325 in gain fino a questo momento che cercherò di rivendere sopra i 14000 se mai ci andrà.
Ieri ad esempio ero quasi "certo" che si sarebbe ritornati sul supporto a 110 e dunque avrei potuto ricomprare quel MINI venduuto a 13305 troppo presto ma ho avuto paura che fosse solo un rimbalzo tecnico e che poi saremmo ritornati giù rimettendomi in una brutta suituazione.
In poche parole sono in una situazione in cui mi conviene riposizionarmi in maniera tale da poter tenere fino a 9000 pt. FTSE MIB e per farlo devo vendere almeno altri 3 MINI in gain e poi iniziare a ricomprare quando e se ritorneremo dalle parti di 12000 Pt. FTSE MIB.
Ecco come opero io !

 

[gecko]

Ma è paper la tua posizione o reale??

Cque sintetizzando molto l' idea ciclica che mi sono fatto è che manchi un grosso minimo su milano. Che sia ripartito tutto dai 12275 non mi sorprende, ma come si può pensare di aver segnato un bottom il 24 luglio. Credo, mi mancano i grafici di lunghissimo, che non abbiamo mai segnato minimi decennali in luglio. Quindi è un mensile se stiamo alla mera conta ciclica.
Mensile che sta consumando i suoi 1500 pt sindacali in pochi giorni. E da lunedi 30 e 31 luglio potremmo intercettare un MAX relativo da cui iniziare il crollo.

E guardo caso dove ci porterebbe un altro mensile di 30/40 sedute. A fine Agosto e settembre. Ecco che già ci siamo temporalmente con la fine di tutto il bear market.

Ma molti proiettano ancora più in la, anche fino a dicembre il bottom definitivo. Difficile dire. Una cosa è certa, manca poco in fondo, 1 mese, forse 3, ma se finiamo un superciclo al ribasso attivo dal 2000, partirà una montagna rialzista lunga ed ampia.

Che sia partita pochi giorni fa?? sulla base di un doppio minimo mastodontico marzo/2009 -luglio/2012. Non mi sento di escluderla, e per il semplice fatto che lo mancata di un soffio depone bene per una prosecuzione del rialzo, ovvero la massa potrebbe vedersela guardare montare senza intervenire ancora scossa dai ribassi .

Ma se si passa all'analisi, allora dovremmo avere gia da lunedi un brusco dietrofront e catalogare il tutto come rimbalzo del gatto morto.

 

[Aldrin]

Ma è paper la tua posizione o reale??

Cque sintetizzando molto l' idea ciclica che mi sono fatto è che manchi un grosso minimo su milano. Che sia ripartito tutto dai 12275 non mi sorprende, ma come si può pensare di aver segnato un bottom il 24 luglio. Credo, mi mancano i grafici di lunghissimo, che non abbiamo mai segnato minimi decennali in luglio. Quindi è un mensile se stiamo alla mera conta ciclica.
Mensile che sta consumando i suoi 1500 pt sindacali in pochi giorni. E da lunedi 30 e 31 luglio potremmo intercettare un MAX relativo da cui iniziare il crollo.

E guardo caso dove ci porterebbe un altro mensile di 30/40 sedute. A fine Agosto e settembre. Ecco che già ci siamo temporalmente con la fine di tutto il bear market.

Ma molti proiettano ancora più in la, anche fino a dicembre il bottom definitivo. Difficile dire. Una cosa è certa, manca poco in fondo, 1 mese, forse 3, ma se finiamo un superciclo al ribasso attivo dal 2000, partirà una montagna rialzista lunga ed ampia.

Che sia partita pochi giorni fa?? sulla base di un doppio minimo mastodontico marzo/2009 -luglio/2012. Non mi sento di escluderla, e per il semplice fatto che lo mancata di un soffio depone bene per una prosecuzione del rialzo, ovvero la massa potrebbe vedersela guardare montare senza intervenire ancora scossa dai ribassi .

Ma se si passa all'analisi, allora dovremmo avere gia da lunedi un brusco dietrofront e catalogare il tutto come rimbalzo del gatto morto.

La mia posizione è REALE e del mio modo di operare non me ne vergogno,sono scelte personali che si fanno in ottica di medio-lungo periodo.
Ma ho capito benissimo cosa vuoi dire e ti dirò,anche io la penso come te.
Anche io ho mancato di un soffio il 23esimo MINI a 12215 e ora posso dire di aver perso un'occasione ma li per li me la sono fatta sotto.
Sai, anche a me ci sono alcune cose che non mi tornano a livello ciclico e sono convinto che manchi ancora uno sbrago finale e definitivo.
Gli ultimi storni a cui abbiamo assistito sono stati poco convincenti con minimi doppiati tutte le volte mentre,alla fine dei grandi cicli il minimo è stato netto e non raggiunto nei giorni/mesi ed anni successivi.
Ora tutto sta è capire quando il mercato cambierà nuovamente direzione per l'ultimo e definitivo sbrago prima di iniziare una lunga e interminabile risalita che durerà mesi e forse anni.
Attenzione a pensare che,da Lunedi possa invertire la tendenza.........sicuramente forzeranno la mano al rialzo verso target fino ad ora impensabili e poi di nuovo giù verso il baratro.
Personalmente penso che tutto andrà a coincidere con le elezioni in Italia e qualche brutto (bruttissimo) evento a livello internazionale tipo l'uscita della Grecia dall'Euro o l'attacco all'Iran,tanto per fare due esempi ma ce ne sarebbero molti altri e le notizie brutte possono essere molte di più di quelle positive.

 

[maurizio66]

Ma è paper la tua posizione o reale??

Cque sintetizzando molto l' idea ciclica che mi sono fatto è che manchi un grosso minimo su milano. Che sia ripartito tutto dai 12275 non mi sorprende, ma come si può pensare di aver segnato un bottom il 24 luglio. Credo, mi mancano i grafici di lunghissimo, che non abbiamo mai segnato minimi decennali in luglio. Quindi è un mensile se stiamo alla mera conta ciclica.
Mensile che sta consumando i suoi 1500 pt sindacali in pochi giorni. E da lunedi 30 e 31 luglio potremmo intercettare un MAX relativo da cui iniziare il crollo.

E guardo caso dove ci porterebbe un altro mensile di 30/40 sedute. A fine Agosto e settembre. Ecco che già ci siamo temporalmente con la fine di tutto il bear market.

Ma molti proiettano ancora più in la, anche fino a dicembre il bottom definitivo. Difficile dire. Una cosa è certa, manca poco in fondo, 1 mese, forse 3, ma se finiamo un superciclo al ribasso attivo dal 2000, partirà una montagna rialzista lunga ed ampia.

Che sia partita pochi giorni fa?? sulla base di un doppio minimo mastodontico marzo/2009 -luglio/2012. Non mi sento di escluderla, e per il semplice fatto che lo mancata di un soffio depone bene per una prosecuzione del rialzo, ovvero la massa potrebbe vedersela guardare montare senza intervenire ancora scossa dai ribassi .

Ma se si passa all'analisi, allora dovremmo avere gia da lunedi un brusco dietrofront e catalogare il tutto come rimbalzo del gatto morto.

ciao
letto il tuo post devo dire che ricadiamo tutti nello stesso errore
cioè prevedre cosa fara il mercato nei prossimi 6 mesi.........
grosso errore x chi opera siu derivati..........
credo di affermare con certezza che questo periodo sia da catalogare com e anomalo o eccezionale e ti spiego il perchè
siamo x la prima volta in presenza di fattori nuovi ,fondamentali x il presieguo di tutto il trading, mi riferisco alla possibilitò di default di vari stati tra cui l'italia.
per come la vedo io noi siamo già falliti ,monti sta solo prolungando l'agonia e si compotra da curatore fallimentare a breve la situazione economica peggiorerà e tutto sarà di conseguienza ,mercati ,monete tutto da rifare,spero di sbagliarmi.

 

[Aldrin]

ciao
letto il tuo post devo dire che ricadiamo tutti nello stesso errore
cioè prevedre cosa fara il mercato nei prossimi 6 mesi.........
grosso errore x chi opera siu derivati..........
credo di affermare con certezza che questo periodo sia da catalogare com e anomalo o eccezionale e ti spiego il perchè
siamo x la prima volta in presenza di fattori nuovi ,fondamentali x il presieguo di tutto il trading, mi riferisco alla possibilitò di default di vari stati tra cui l'italia.
per come la vedo io noi siamo già falliti ,monti sta solo prolungando l'agonia e si compotra da curatore fallimentare a breve la situazione economica peggiorerà e tutto sarà di conseguienza ,mercati ,monete tutto da rifare,spero di sbagliarmi.

Chiarissimo.........e dubito che ti sbagli ma non ci voglio pensare,preferisco tutelarmi e mettere la testa dentro la sabbia quando sarà il momento,poi si vedrà ma attenzione,come ho scritto nel mio precedente post forzeranno moltissimo la mano per far credere ai pessimisti che in realtà le cose sono cambiate mentre invece non lo sono assolutamente.
Ho sbagliato con i derivati ma chi è immune da errori?
Come hai detto tu,quasi nessuno !
La mia idea era chiarissima ma per poterla mettere in pratica dovevo liberarmi dei derivati in gain per poi cambiare modo di investire ma fino a quando non avrò azzerato i miei 21 MINI non potrò attuarla e il tempo sta per scadere perchè, se viene giù tutto ogni 1000 pt. FTSE MIB con 20 MINi "perdo" 20000 euro e se arriviamo veramente a 9000 pt. FTSE MIB da questi livelli, vuol dire -100000 € ca.
Spero di essermi spiegato !

 

[maurizio66]

Chiarissimo.........e dubito che ti sbagli ma non ci voglio pensare,preferisco tutelarmi e mettere la testa dentro la sabbia quando sarà il momento,poi si vedrà ma attenzione,come ho scritto nel mio precedente post forzeranno moltissimo la mano per far credere ai pessimisti che in realtà le cose sono cambiate mentre invece non lo sono assolutamente.
Ho sbagliato con i derivati ma chi è immune da errori?
Come hai detto tu,quasi nessuno !
La mia idea era chiarissima ma per poterla mettere in pratica dovevo liberarmi dei derivati in gain per poi cambiare modo di investire ma fino a quando non avrò azzerato i miei 21 MINI non potrò attuarla e il tempo sta per scadere perchè, se viene giù tutto ogni 1000 pt. FTSE MIB con 20 MINi "perdo" 20000 euro e se arriviamo veramente a 9000 pt. FTSE MIB da questi livelli, vuol dire -100000 € ca.
Spero di essermi spiegato !

perchè dici ho sbagliato..........hai operato e le cose non sono andata x adesso al meglio
vediamo 21 miinfib li puoi gestire se hai un management adeguato certo occorrre molto distacco nei momenti peggiori
io ad esmpio opero su una 10 di minifib ma con operatività short /long ad esmpio 10 al rialzo e 5 al ribasso ..........cosi non mi faccio sorprendere da giornate con apertura + 4 o - 4 ed in fasi laterali che sono ca il 50 % delle giornate ti puoi divertire ad aprire e chiudere le posizioni con utili interssanti

 

[Aldrin]

perchè dici ho sbagliato..........hai operato e le cose non sono andata x adesso al meglio
vediamo 21 miinfib li puoi gestire se hai un management adeguato certo occorrre molto distacco nei momenti peggiori
io ad esmpio opero su una 10 di minifib ma con operatività short /long ad esmpio 10 al rialzo e 5 al ribasso ..........cosi non mi faccio sorprendere da giornate con apertura + 4 o - 4 ed in fasi laterali che sono ca il 50 % delle giornate ti puoi divertire ad aprire e chiudere le posizioni con utili interssanti

In realtà Maurizio,vorrei evitare questo incrocio di investimenti rischiosi ma oramai sono in una spirale in cui è impossibile venirne fuori se non a lungo termine.
Se dovessi cambiare ORA il mio modo di operare,perderei tutto il mio patrimonio per cui gioco sulla difensiva fino a quando non avrò più Mini Fib in posizione LONG (occhio alle maiuscole).
Il tuo modo di operare mi riesce difficile capirlo ma se hai visto che ti da buoni risultati allora, continua su questa strada.
Io ad esempio non posso e non voglio star dietro a tutto quello che ruota attorno ai mercati.........notizie e media in generale,nonchè fondamentali e altri indicatori che lavorano su profitti di un dato titolo...........perchè sono fuorvianti e alla lunga ti fanno perdere un sacco di soldi.
Personalmente lavoro sui ciclici,sugli indicatori tradizionali tipo Bollinger,relative strengh index ecc..ecc... e con le successioni di Fibonacci......STOP..............tutto il resto per me sono favole per bambini compreso GAN.
I ciclici mi danno un'indicazione generale su come i mercati si muovono in un dato lasso di tempo,gli indicatori (ne ho 8) mi aiutano nell'acquisto o nella vendita di un titolo,ETF o derivato e le successioni di Fibonacci mi aiutano a diluire i miei investimenti nel tempo con una formula da me inventata molto ma molto ma molto efficace nel tempo che mi permette di guadagnare pochissimo (7% l'anno) e mai di perdere (il che è una grande vittoria).
Tutto il resto non conta nulla per me apatto che non caschino altre due torri per via di un attentato !
ps: successivamente ti spiegherò più in dettaglio come opero sul "campo"

 

[indice]

Troppo semplicistico ed affrettato il discorso.
Analizzando un attimo, in pratica è stata fatta in sei sedute una V partendo più o meno dagli stessi livelli dove siamo (tornati) adesso.
Tre sedute al ribasso (ven/lun/mar), tre al rialzo (mer/gio/ven).
10% all'ingiù...10% all'insù : V reversal perfetta.

Quando dici "erano tutti short" bisogna vedere quando, e se il movimento sia stato "funzionale" a fregare gli short.
Se "erano tutti short" giovedì dell'altra settimana, a circa QUESTI livelli, il movimento - trappola sarebbe stato evidentemente al rialzo (e solo poi, semmai, a ribasso): cioè una V rovesciata. Un po' quello accaduto nella famosa ultima seduta di giugno.
Ma visto che il movimento è stato a ribasso tutti quegli short avranno tutti ampiamente guadagnato... o no ?
Se così non fosse, vorrebbe dire solo che :
1) o in realtà short non c'era nessuno (intendo PRIMA che partisse la V);
2) oppure che ci si sono messi dopo. Ma dopo quando ? Già venerdì stesso, a metà giornata, la Consob ha inibito quello sui finanziari, e si sa che la maggior parte si concentra lì. D'accordo, il divieto investe in pieno i "piccoli" mentre i pesci grossi sanno ben aggirarlo, ma qui la tesi era appunto che il movimento sia stato fatto per fregare gli short: e allora quali short, i grossi, visto che i piccoli non potevano materialmente esserlo ?

Come vedi, la tesi sembra un po' affrettata e non regge granchè a un'analisi appena più attenta, anche se capisco che ormai la sindrome del complottismo ci ha invaso un po' tutti e in tutti i campi.

Quanto poi ai 4000 punti a rialzo, beh, se è così facile farseli "da soli", passandosi la palla a vicenda n volte, perchè non sono in grado di farne anche 8000 o 12000 ? Anzi, perchè sono così masochisti da crollare ?
Ciao.

Certo semplicistico ed affrettato, anche perché altrimenti bisognerebbe scrivere delle encicliche, e ti rispondo di nuovo brevemente, il mercato essendo tral'altro sui minimi, e' molto piu' sensibile e reattivo sulle discese, 6 gioni fa quando e' partito il ribasso in tre giorni ha fatto entrare e girarsi short, tutte le masse dei traders, a questo punto hanno invertito, la famosa V che dicevi, ma non c'e stata la stessa reattivita' dei traders in questo caso a rigirarsi, perche' la maggior parte sta pensando solo ad un rimbalzo, aiutati anche dai media che urlano catastrofismo.
Quando le masse si saranno rigirate long, allora potremmo riprendere la discesa.
L'unica cosa di cui sono sicurissimo, e' quella che e' sempre tutto un complotto.

 

[indice]

Condivido in toto............io, come molti altri stiamo pensando ad un rimbalzo,è inutile negarlo.
Poi piano piano che andremo avanti ci ricrederemo e allora a piccoli passi e con molto timore rientreremo long..........a quel punto saremo entrati long magari a 14500 e a 14800 il mercato girerà nuovamente costringendoci a rincorrere nuovamente il trend !

Perfetto, hai sintetizzato concretamente, quello che succedera'.