mr. takeprofit
Forumer storico
.... scusa per capire meglio, cosa intendi nel dire "ci siamo"?devo studiare
io osservavo la variazione di % in aumento sui valori della call a 15000 e per le put a 16500 e 750
ho dimenticato di scrivere che è la scadenza del 15 marzo
Intendevo dire che tenendo conto del valore intriseco (strike-sottostante)
il valore delle call e delle put ITM è allineato ... così come è allineato il valore di call e put OTM
per quanto riguarda la variazione percentuale essa è ovviamente più bassa se il costo dell'opzione è maggiore
deve essere paragonato non il valore percentuale bensì il valore assoluto
se non sono stato chiaro, dimmelo