mr. takeprofit
Forumer storico
Ciao Mr. Io continuo a considerarli persi..........
Anche tu immagino...........
Ovviamente
FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 3 (2 lettori)
- Creatore Discussione DRIVE
- Data di Inizio
Ovviamente
SuperLoss
Forumer storico
Ciao Mr. Io continuo a considerarli persi..........
Anche tu immagino...........
cosa considerate persi?Ovviamente
mr. faccio male a chiudere un altro 25% del long adesso?
solointraday
Forumer storico
se ritrovo il foglio excell con il candlestick dove considera solo close e open te lo mando. spesso ci si vedono patterns che noi umani neanche riusciamo ad immaginarehai ragione..................io sono un old school!!
i lap sono lap e i gap son gap.............ma dopotutto il buon Homma
ha vissuto nel 1700 e analizzava il mercato del riso...............forse un aggiustatina è consentita!
SuperLoss
Forumer storico
solointraday
Forumer storico
grazie DarkCiao Solo, quel che vorresti ottenere come indicatore è la base del dpd (defence point distribution) di Cagalli. Al tuo intento aggiunge, attraverso un algoritmo, un filtro che dovrebbe distinguere nei volumi e nei prezzi (secondo lui) gli scambi di posizioni già aperte da quelli di posizioni realmente nuove (individuando il prezzo con maggior precisione, quindi, senza dover fare una media). Inoltre, l'indicatore sarebbe in grado di distinguere le posizioni di copertura degli istituzionali dalle posizioni naked e funzionerebbe in tempo reale (ossia senza dover attendere il dato ufficiale dell'oi che ti arriva comunque il giorno successivo). Non so quanto sia affidabile perché il dpd è disponibile solo per chi ha fiuto pro, ma Leo è convinto di no e sicuramente per affermarlo lo avrà osservato quanto basta...
non sapevo del dpd, cerco qualcosa in merito, soprattutto su come possa riuscire ad individuare gli scambi di posizioni già aperte e/o nuove
io mi accontenterei di una media del prezzo giornaliero ( ma a quel punto la si potrebbe fare anche ponderata su tutti i prezzi e tutti gli scambi del giorno) moltiplicata per il numero di oi in più o in meno e quindi sottrarlo o addizionarlo al montante del giorno prima. quello potrebbe essere con buona approssimazione l'incasso del mm, e in ogni caso una approssimazione n volte migliore del singolo valore assoluto dell'oi in un mercato che in un trimestre si muove in un range di oltre 4000 punti
solointraday
Forumer storico
se qualcuno vi dovesse dire che i bancari sono scesi per il fine divieto di short, fategli notare che a ws il divieto di short non c'era ma la figura con volumi che han fatto è la stessa. come a scadenza marzo
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mr. takeprofit
Forumer storico
se qualcuno vi dovesse dire che i bancari sono scesi per il fine divieto di short, fategli notare che a ws il divieto di short non c'era ma la figura con volumi che han fatto è la stessa. come a scadenza marzo
A ws vedo tre soldatini neri ... sul future SP
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solointraday
Forumer storico
daily futlo spillone che parte dalla 9 del daily.....................come insegna l antichissima arte marziale
del pesce padulo!!!!!!
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