zovirax
Banned
ciao,
io sto provando con i fondi di caffè...
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anghi gò sono short oppure no? scusate non ho resistito
ciao,
io sto provando con i fondi di caffè...
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per carità purple, ci mancherebbeciao,
sono bonariamente ma totalmente in disaccordo con le tue affermazioni...
è la classica, semplice, solita, eterna legge della domanda e dell'offerta, i prz salgono perchè cresce la domanda(è assolutamente irrilevante chi la compone), e viceversa...
ci sono dei limiti assuntivi a prescindere dagli interventi volti a creare flussi monetari se non supportati dalla ricchezza reale. altrimenti per fare diventare il mondo ricco basterebbe stampare moneta e distribuire titoli quotati. accetteresti al posto dello stipendio titoli che non puoi trasformare in liquidità per tre anni ma che nel frattempo puoi usare per pagare? p.e. fai la spesa e paghi con 2 fiat, 3 ucg e 1 cct alla cassa?Non ritengo di avere la competenza necessaria per sapere se Faber ha ragione o torto.
In linea di principio io sono per il non intervento dello Stato nell'economia. Questo pero' vale in linea teorica, nel mondo reale ogni Stato ha interessi geopolitici strettamente legati all'economia e alla finanza, e quindi non si puo' pensare che agisca indipendentemente da questi. In pratica, e' come quando in una partita a carte sai che gli altri giocatori sono disposti a barare e quindi non hai altra scelta che barare tu stesso.
anche a te jeddTotochiusura FTSMIB: 16180
Buon pranzo
No toto Sol?anche a te jedd
i miei ossequi
anche il mm lo sa a fine giornata, ed è lui che vende lo strumento
in ogni caso la discussione nasceva non dall'identificare l'oi intraday, ma avere un dato medio sufficientemente approssimato di quanto incassa giorno per giorno il mm dalla variazione dell'oi perchè che ha aperto call 15000 a giugno ha speso 50 chi lo ha fatto a settembre oltre 1000. e siccome in termini assoluti l'oi ai fini dell'option pain viene considerato allo stesso modo è una stortura non da poco visto che se venerdi il settlement dovesse essere 16000 chi le ha comprate a giugno incassa 1950 e chi le ha comprate a settembre ci rimette
Secondo me qualche volta vi esplode il cervello con tutti sti calcoli, ma le care medie
ottime considerazioni le tue, solo
forse è un falso problema.. provo a ragionare ad alta voce
il ragionamento lo faccio sul fib, perché è più facile in quanto gli attori sono pochi... all'SPY ci arriviamo in seguito
1. normalmente gli oi più importanti (e relativi volumi e di conseguenza il peso dei volumi sull'oi aperto) vengono fatti sulle opzioni in scadenza nel mese front, quindi dalla lettura della variazione giornaliera o settimanale di oi sul mese front, secondo me, hai una buona approssimazione delle interessenze DI PREZZO. L'hedging dell'istituzionale è quindi prevalentemente di DELTA.
2. le opz vendute con scadenza più lontana, a mio parere, non interessano tanto a livello di oscillazione di prezzo, ma di VOLA. L'hedging dell'istituzionale su queste scadenze è prevalentemente di VEGA, perché è il rischio più alto che corre ed è la variabile più sensibile sulle scadenze successive.
Quindi ritengo che la stortura di cui parli relativamente alla lettura della vendita di una call 16000 settembre fatta a giugno o fatta a settembre venga in parte se non tutto riassorbita, perché il movimento di prezzo, di DELTA, è già "hedgiato" dal future long che ha aperto alla rottura delle resistenze sulle scadenze precedenti, e quindi l'istituzionale è già abbondantemente in copertura. Più che altro è la posizione in vega da gestire, sulla quale, in questo caso, è andato a guadagnarci.
Sbarello?
per niente
ottime considerazioni le tue, solo
forse è un falso problema.. provo a ragionare ad alta voce
il ragionamento lo faccio sul fib, perché è più facile in quanto gli attori sono pochi... all'SPY ci arriviamo in seguito
1. normalmente gli oi più importanti (e relativi volumi e di conseguenza il peso dei volumi sull'oi aperto) vengono fatti sulle opzioni in scadenza nel mese front, quindi dalla lettura della variazione giornaliera o settimanale di oi sul mese front, secondo me, hai una buona approssimazione delle interessenze DI PREZZO. L'hedging dell'istituzionale è quindi prevalentemente di DELTA.
2. le opz vendute con scadenza più lontana, a mio parere, non interessano tanto a livello di oscillazione di prezzo, ma di VOLA. L'hedging dell'istituzionale su queste scadenze è prevalentemente di VEGA, perché è il rischio più alto che corre ed è la variabile più sensibile sulle scadenze successive.
Quindi ritengo che la stortura di cui parli relativamente alla lettura della vendita di una call 16000 settembre fatta a giugno o fatta a settembre venga in parte se non tutto riassorbita, perché il movimento di prezzo, di DELTA, è già "hedgiato" dal future long che ha aperto alla rottura delle resistenze sulle scadenze precedenti, e quindi l'istituzionale è già abbondantemente in copertura. Più che altro è la posizione in vega da gestire, sulla quale, in questo caso, è andato a guadagnarci.
Sbarello?
Secondo me qualche volta vi esplode il cervello con tutti sti calcoli, ma le care medie
Buon pranzo![]()