FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 3

[DRIVE]

Drive trin 2,97 corretto

3,06..un crescendo dall'inizio

2217 titoli a scendere con 670k volumi

807 titoli a salire con 80k di volumi

 

[DRIVE]

ed anche il vix e' stato tranquillo..aumentando poco alla volta..per chiudere ad un +9%

insomma, come ci si aspettava, il dopo scadenze e' tutto un'incognita...

 

[DRIVE]

dax di merdda regge più del 500

non ti capisco..siamo a 70 punti secchi di gap domani mattina..se andasse cosi' come ha chiuso..

gap..sanno che una parte degli investitori sono molto tecnici..percio' si giocano l'emozione dell'apertura alle 8, con un probabile movimento a salire..

se scende subito da questi livelli non avra' forza...nella discesa

 

[thedreamer]

non ti capisco..siamo a 70 punti secchi di gap domani mattina..se andasse cosi' come ha chiuso..

gap..sanno che una parte degli investitori sono molto tecnici..percio' si giocano l'emozione dell'apertura alle 8, con un probabile movimento a salire..

se scende subito da questi livelli non avra' forza...nella discesa

il mio è soltanto un commento emozionale.

 

[solointraday]

Io terrei in considerazione solo gli indici per quanto riguarda i volumi. Il nyse capitalizza circa 900 volte il valore totale dei contratti future s&p500.
Si nota una divergenza a partire dai minimi del 2009 ma potrebbe essere spiegata con:
1) un minore interesse per il mercato azionario dato il periodo di forti turbolenze finanziarie;
2) l'importanza sempre maggiore dei circuiti alternativi.
In pratica non darei molto peso alla leggera divergenza di volumi. Inoltre, a mio parere sono da tenere in maggiore considerazione i volumi rispetto alla media del periodo piuttosto che la tendenza dei volumi nell'arco di anni, che puo' essere influenzata da altre cause esterne ed e' poco utile a fini "previsivi".

se allunghi quel grafico mettendo anche i due precedenti massimi storici, vedi che i volumi sono nettamente inferiori dal 2009 in poi. e questo per l'at ha un significato non da poco visto che la salita è stata vertiginosa. di motivazioni ne possiamo trovare a migliaia, ma di fatto lo sp500 è nei pressi dei massimi storici con volumi in calo e fondamentali non buoni. e di quanto si è svalutato il dollar index nel frattempo?
p.s. visto che guardi la capitalizzazione del nyse ( mi sorprende però che la capitalizzazione del nyse sia 900 volte il controvalore degli scambi sul fut sp500) guarda anche il russel 2000, il dow tran, il dow util e il crb che quelli hanno il vizio di anticipare
altro ps da considerare che la fed ce l'ha messa tutta per fare andare i capitali dai bonds all'azionario oltre quelli che lei ha investito direttamente ( a detta di uno dei governatori) e quelli che ha stampato prestandoli a tasso zero alle big bank . al netto di quelli gli scambi sarebbero stati nulli

 

[solointraday]

non ti capisco..siamo a 70 punti secchi di gap domani mattina..se andasse cosi' come ha chiuso..

gap..sanno che una parte degli investitori sono molto tecnici..percio' si giocano l'emozione dell'apertura alle 8, con un probabile movimento a salire..

se scende subito da questi livelli non avra' forza...nella discesa

crudo e cross vari ( audyen e eurousd specialmente) al momento confermano la discesa

su ottobre sul nostro oggi sono aumentate molto le put ( putcall ratio su ott è sopra 1) mentre su dicembre rimane sotto 1 e sul totale strike e scadenze pure. domani vedremo se cambierà la tendenza

 

[solointraday]

a domani

 

[g.l.]

se allunghi quel grafico mettendo anche i due precedenti massimi storici, vedi che i volumi sono nettamente inferiori dal 2009 in poi. e questo per l'at ha un significato non da poco visto che la salita è stata vertiginosa. di motivazioni ne possiamo trovare a migliaia, ma di fatto lo sp500 è nei pressi dei massimi storici con volumi in calo e fondamentali non buoni. e di quanto si è svalutato il dollar index nel frattempo?
p.s. visto che guardi la capitalizzazione del nyse ( mi sorprende però che la capitalizzazione del nyse sia 900 volte il controvalore degli scambi sul fut sp500) guarda anche il russel 2000, il dow tran, il dow util e il crb che quelli hanno il vizio di anticipare
altro ps da considerare che la fed ce l'ha messa tutta per fare andare i capitali dai bonds all'azionario oltre quelli che lei ha investito direttamente ( a detta di uno dei governatori) e quelli che ha stampato prestandoli a tasso zero alle big bank . al netto di quelli gli scambi sarebbero stati nulli

Le divergenze con gli indici che hai citato sono evidenti, in effetti le tengo d'occhio da parecchio tempo. Quello che posso supporre e' che forse in assenza della politica espansiva della Fed quelle divergenze non ci sarebbero. Potrebbero indicare che l'effetto dei QE si sta indebolendo, ma e' difficile trarre conclusioni certe.
Comunque la Fed non ha mai acquistato direttamente titoli azionari sul mercato, altrimenti si saprebbe. Attraverso le operazioni di QE e twist la Fed ha acquistato solo bond e titoli legati ai mutui. (O ti riferisci ai salvataggi pre-QE? Non ricordo precisamente le modalita' ma quasi certamente non ha aquistato asset azionari neanche allora). Chiaramente l'aumento della liquidità sul mercato finanziario favorisce le asset class legate all'inflazione (azioni, materie prime e anche immobiliare) e indebolisce il dollaro.
Prima mi riferivo al valore totale dei contratti future esistenti sullo s&p500 (900 volte inferiore al valore totale delle azioni del nyse), non al valore degli scambi.

 

[fenice78]

Buongiorno a tutti!
Partenza in gap down con recupero finale? Io entro long a 15470 se ci arrivano ..non ho fretta Long su crudo e aud/jpy in attesa che ripartano...

 

[Jedd]

Buongiorno a tutti!
Partenza in gap down con recupero finale? Io entro long a 15470 se ci arrivano ..non ho fretta Long su crudo e aud/jpy in attesa che ripartano...

chiaro! Facciamo ogni giorno dei minimi ma semppre piu' alti del gg prima per poi chiudere verdi! E si sale