salva_trader
Forumer attivo
Cosa sapete di Spread trading nei mercati delle Commodities?
Spread Trading questo sconosciuto
- Creatore Discussione salva_trader
- Data di Inizio
Pogi
Nuovo forumer
Ma se non sbaglio questo è sullo stesso sottostante con scadenza differente, giusto?
salva_trader
Forumer attivo
Esatto.
Long Caffè di dicembre e short Caffè di luglio.Il mercato è in backwardation e c'è un minimo nel differenziale.
salva_trader
Forumer attivo
Aggiungo un altro studio su Mais e Grano di settembre che sto seguendo.
salva_trader
Forumer attivo
Cambia broker
Lo Spread Trading nei mercati delle commodities è forse il modo di fare trading sotto certi aspetti più sicuro che c'è.
La ragione è semplice: le granaglie in particolare seguono dei cicli legati ai raccolti. Nel caso del Mais le sementi sono piantate in primavera e il raccolto è alla fine dell'estate o in autunno. Prima della raccolta, in estate, normalmente i prezzi tendono a salire per carenza di mais; vice versa, dopo il raccolto, in autunno, c'è abbondanza di materia prima. Così sulla scadenza di luglio è possibile un capovolgimento dei prezzi rispetto alla scadenza di settembre. Con lo Spread Trading tra due scadenze diverse di Mais, un attenta analisi, un'accurata gestione del rischio e del Trade, si possono fare grandi profitti.
Pogi
Nuovo forumer
Non dico che è sbagliato quello che dici, ma come tutte le cose poi cambianoCambia broker
Lo Spread Trading nei mercati delle commodities è forse il modo di fare trading sotto certi aspetti più sicuro che c'è.
La ragione è semplice: le granaglie in particolare seguono dei cicli legati ai raccolti. Nel caso del Mais le sementi sono piantate in primavera e il raccolto è alla fine dell'estate o in autunno. Prima della raccolta, in estate, normalmente i prezzi tendono a salire per carenza di mais; vice versa, dopo il raccolto, in autunno, c'è abbondanza di materia prima. Così sulla scadenza di luglio è possibile un capovolgimento dei prezzi rispetto alla scadenza di settembre. Con lo Spread Trading tra due scadenze diverse di Mais, un attenta analisi, un'accurata gestione del rischio e del Trade, si possono fare grandi profitti.
Me ne sono accorto a mie spese, tipo sullo spread long usa short dax è sempre andato nella stesso modo fino a qualche tempo fa
Spreddavo anche WTI VS BRENT quando gli spead si aprivano troppo ecc. ecc.
Senza parlare di GOLD vs SILVER
salva_trader
Forumer attivo
Gli spread sugli indici non li tratto, non ci sono correlazioni come nelle materie prime, sono legati alla politica e i mercati che hai citato operano in orari diversi. Lo spread tra oro e argento è uno spread intermarket tra due materie che hanno pesi diversi e sono mercati differenti. Vanno trattati con cautela per evitare perdite catastrofiche. Se operi in spread puoi avere i margini ridotti (ti lascio il link). Gli spread sulle materie prime energetiche hanno dei cicli che si ripetono come nel caso delle granaglie, tuttavia i prodotti petroliferi sono legati alla politica e possono essere imprevedibili. E' invero interessante lo spread su NG. Le scadenze estive, per ovvie questioni climatiche tendono a essere più deboli rispetto alle scadenze invernali. Prova a studiare Gennaio vs Luglio. Gli spread stagionali nei mercati che ho citato, statisticamente, sono quelli che funzionano meglio. Usiamo i dati statistici e le stagionalità per portare dalla nostra parte le possibilità di vincere.
Qui trovi i margini per spread intermarket tra GC-SI: https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/gold.margins.html#marginsTab=INTER&pageNumber=1
In pratica hai un credito del 72%; dunque GC $ 15000 + SI $ 15000 = $ 30000 - 72% = $ 9000.
Mica poco, devi avere un conto da Paperon De Paperoni per operare senza finire sul lastrico.
Inoltre devi equiparare lo spread, visto che GC si muove di $ 100 per punto, mentre SI si muove di $ 50 per punto.
Ciao.
Clic
Forumer storico
Ciao salva_trader,
usi Seasonalgo per cercare le coppie da tradare?
Hai individuato delle coppie che mostrano stabilità su 15/20 anni?
In merito a quanto scritto sopra sul controvalore dei contratti dovresti anche tenere in considerazione l'escursione giornaliera del prezzo degli strumenti.
usi Seasonalgo per cercare le coppie da tradare?
Hai individuato delle coppie che mostrano stabilità su 15/20 anni?
In merito a quanto scritto sopra sul controvalore dei contratti dovresti anche tenere in considerazione l'escursione giornaliera del prezzo degli strumenti.
salva_trader
Forumer attivo
Ciao. Uso l'esperienza e un indicatore molto semplice che indica se i mercati sono in contango o backwardation.
Puoi anche semplicemente usare il sito del CME selezionando il mercato d'interesse e poi le quotazioni: qui un esempio sul mais https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/grains/corn.quotes.html
La tabella mostra le chiusure di tutti i contratti.
Nota per esempio ZCH27 e ZCZ27, noterai una situazione di mercato capovolto che va tenuta d'occhio; ma considera che il 2027 è a mio giudizio troppo lontano per aprire posizioni perchè insufficientemente liquido (vol 2 e 10) e quindi poco significativo.
Di norma sul Mais luglio vs. dicembre offrono possibilità di spread stagionali per questioni legate alla scarsità di materia prima in luglio (il raccolto è in autunno) e per l'abbondanza di materia prima in dicembre per via che il raccolto è appena stato fatto. Questo può causare, in determinate situazioni, divergenze nel movimento delle due scadenze e se siamo bravi possiamo fare profitti con rischio accettabile.
Dimenticavo.........è fondamentale tenere conto del margine richiesto dalle borse, per questo vado sempre alla fonte piuttosto che chiedere al broker; questo perchè il margine è legato alla volatilità, la quale è strettamente correlata al rischio che valuto nel mio piano di lavoro.
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