STRATEGIA DAX
- Creatore Discussione karimel1
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Rindomenceslao
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bel grafichetto....Karimel...
karimel1
Forumer attivo
dax
allora come si vede dal primo grafico sul weekly siamo su un supporto molto impostante di medio che se rotto proietterebbe il dax in area 2200 oggi l' indice e' arrivato ai minimi di ottobre unico mercato quando il dow quotava 7200 e il nasdaq 800
Nel secondo grafico abbiamo il 15 minuti che dovrebbe dare il primo buy della giornata...
a stasera....
allora come si vede dal primo grafico sul weekly siamo su un supporto molto impostante di medio che se rotto proietterebbe il dax in area 2200 oggi l' indice e' arrivato ai minimi di ottobre unico mercato quando il dow quotava 7200 e il nasdaq 800
Nel secondo grafico abbiamo il 15 minuti che dovrebbe dare il primo buy della giornata...
a stasera....
Aikman
Forumer attivo
Dal forum di Natale Lanza
Saggezza partenopea: la verità sta nelle cose semplici.
Pensiero brianzolo: i numeri sono cose semplici.
Gli anni d'oro del FIB30 sono stati il 1997-1998 e 1999. Il periodo d'oro ha visto scambi massimi fatti nel 1998 con 5.896.316 contratti per 3.192.036 trades. Quindi, mediamente, ogni trade chiuso era per 1,8472 contratti.
Dal 1999 inizia il declino. Dopo i 5.094.312 contratti del 1999, il 2000 segna una riduzione del 16% con 4.259.350 contratti e 2.485.019 trades; quindi ancora un buon rapporto di 1,7 fib per ogni trade chiuso.
Il 2001 segna una piccola apparente ripresa, i contratti salgono da 4.259.350 a 4.634.329 con 2.974.968 (il rapporto scende a 1.55). In termini reali però, considerando non solo i contratti 'numerici'; ma l'effettivo controvalore scambiato, e quindi il reale capitale investito nell'operazione, si passa dai 984 miliardi di euro del 2000 a 829 miliardi di euro del 2001. Nel 1999 il ctv era stato di 906 miliardi e, nell'anno d'oro del 1998 977 miliardi sempre di euro.
Nel 2002 i contratti totali sono ancora saliti a 4.877.464 per 3.448.557 trades e quindi un rapporto di 1,41 fib per trade chiuso. Il controvalore complessivo scende a 674 miliardi di euro.
Solo aride cifre e inutili statistiche ? Forse.
Proviamo a vedere cosa possono farci notare.
Intanto il rapporto tra contratti totali e trade chiusi che si va via via riducendo, da 1,85 (arrotondato) del 1998 a 1,41 del 2002; una contrazione del 24% circa. Ancora più significativo il rapporto se consideriamo i controvalori negoziati. Il dato del 1998 (1,85 contratti) equivale ad un valore di 306 mila euro circa per trade chiuso; il dato del 2002 (1,41 contratti) equivale ad un valore di 195 mila euro. Una contrazione di circa il 36%. Da questi dati possiamo dedurre che, essendo diminuito il taglio medio di controvalore per trade chiuso, il mercato del FIB30 è andato via via cambiando i partecipanti. Sempre meno coloro i quali operano in size grosse, sempre di più quelli che operano in size piccole; lascio a voi ipotizzare chi sono quelli che muovono 1300 fib e quelli che ne muovono 1. A maggior conferma della riduzione dei professional a favore degli scalper e dei piccoli trader il dato sull'open interest. La presunzione di base è che sono i professional a mantenere aperte più posizioni per più tempo mentre sono gli scalper quelli che tendono a chiudere presto, facendo scendere l'OI. Bene, l'OI (dati puntuali a fine anno) nel 1997 segnava 21.517 contratti, nel 1998 segnava 24.196, nel 1999 segnava 18.216 contratti, nel 2000 segnava 17.979 contratti, nel 2001 segnava 12.502 contratti e, finalmente, nel 2002 segnava 11.731 contratti. Il valore si è più che dimezzato dal 1998, superflue altre considerazioni.
Il sunto è che il fib, se proprio non è morto, è in via di lenta agonia. Ci siamo rimasti dentro solo noi, anzi, forse io già in parte mi sono chiamato fuori. Il grosso dei capitali lo evitano, anche i gestori nazionali preferiscono indici europei. Tra l'altro tutto questo accadeva mentre su DAX e soprattutto FTSE100 si vedeva una tendenza esattamente opposta, con un aumento deciso degli scambi, per non parlare dello STOXX50 che aumento ormai costantemente ogni mese.
Quindi siamo solo noi a farci la guerra, combattendo le battaglie dei poveri. Siamo solo noi che siamo rimasti a creare salti di 100 punti tra 5 trade chiusi, siamo solo noi che sopportiamo, come se fosse normale, spread di 15 o 20 punti tra denaro e lettera del fib30 (figurati il mini).
I 1300 contratti dell'altro giorno, dichiarati in acquisto da Andrea, non sono posizionamento, sono semplici passaggi di mano concordati precedentemente. Lo dissi già una volta ma non mi avete creduto, eppure conoscevo personalmente sia il trader che aveva chiuso l'acquisto e quello che aveva chiuso la vendita era lo stesso operatore per conto di due 'conti' di due divisioni dello stesso gruppo bancario….
Stiamo attenti, ormai siamo in un mercato che riflette poco anche la realtà dei valori. Premetto, sono arci convinto che il mercato ha sempre ragione, comunque e a scapito di qualsiasi analisi, ma il nostro non è più il 'mercato' ma una vasta accozzaglia di titoli minori dai dubbi valori unita a pochissimi (7 - 10 ?) società di dimensioni significative.
Stiamo attenti, c'è il rischio di farsi male. Ciò che oggi soddisfa il mio ego perché il mercato ha, decorrelandosi dal resto del mondo, messo a segno un rialzo non deve essere scambiato per infallibilità delle proprie tecniche. La fortuna nel caos non vince sempre, purtroppo.
Unica nota positiva, il mercato del 2002 è tornato a ragionare su multipli reali. Nel 1997 il controvalore cambiato sul fib30 era pari al 274% del valore reale del mib30. In altre parole, i contratti cartacei futures superavano di circa 3 volte il valore complessivo di tutte le azioni contenute nel paniere, nel 2002 il valore è tornato a 108%...le mani forti, se per voi esistono, non abitano più qui. Al massimo ci sono rimasti i mignolini fragili.
Scusate la noia e scusate se questo post non parla di previsioni di mercato, temo che il mercato non sia prevedibile
Saggezza partenopea: la verità sta nelle cose semplici.
Pensiero brianzolo: i numeri sono cose semplici.
Gli anni d'oro del FIB30 sono stati il 1997-1998 e 1999. Il periodo d'oro ha visto scambi massimi fatti nel 1998 con 5.896.316 contratti per 3.192.036 trades. Quindi, mediamente, ogni trade chiuso era per 1,8472 contratti.
Dal 1999 inizia il declino. Dopo i 5.094.312 contratti del 1999, il 2000 segna una riduzione del 16% con 4.259.350 contratti e 2.485.019 trades; quindi ancora un buon rapporto di 1,7 fib per ogni trade chiuso.
Il 2001 segna una piccola apparente ripresa, i contratti salgono da 4.259.350 a 4.634.329 con 2.974.968 (il rapporto scende a 1.55). In termini reali però, considerando non solo i contratti 'numerici'; ma l'effettivo controvalore scambiato, e quindi il reale capitale investito nell'operazione, si passa dai 984 miliardi di euro del 2000 a 829 miliardi di euro del 2001. Nel 1999 il ctv era stato di 906 miliardi e, nell'anno d'oro del 1998 977 miliardi sempre di euro.
Nel 2002 i contratti totali sono ancora saliti a 4.877.464 per 3.448.557 trades e quindi un rapporto di 1,41 fib per trade chiuso. Il controvalore complessivo scende a 674 miliardi di euro.
Solo aride cifre e inutili statistiche ? Forse.
Proviamo a vedere cosa possono farci notare.
Intanto il rapporto tra contratti totali e trade chiusi che si va via via riducendo, da 1,85 (arrotondato) del 1998 a 1,41 del 2002; una contrazione del 24% circa. Ancora più significativo il rapporto se consideriamo i controvalori negoziati. Il dato del 1998 (1,85 contratti) equivale ad un valore di 306 mila euro circa per trade chiuso; il dato del 2002 (1,41 contratti) equivale ad un valore di 195 mila euro. Una contrazione di circa il 36%. Da questi dati possiamo dedurre che, essendo diminuito il taglio medio di controvalore per trade chiuso, il mercato del FIB30 è andato via via cambiando i partecipanti. Sempre meno coloro i quali operano in size grosse, sempre di più quelli che operano in size piccole; lascio a voi ipotizzare chi sono quelli che muovono 1300 fib e quelli che ne muovono 1. A maggior conferma della riduzione dei professional a favore degli scalper e dei piccoli trader il dato sull'open interest. La presunzione di base è che sono i professional a mantenere aperte più posizioni per più tempo mentre sono gli scalper quelli che tendono a chiudere presto, facendo scendere l'OI. Bene, l'OI (dati puntuali a fine anno) nel 1997 segnava 21.517 contratti, nel 1998 segnava 24.196, nel 1999 segnava 18.216 contratti, nel 2000 segnava 17.979 contratti, nel 2001 segnava 12.502 contratti e, finalmente, nel 2002 segnava 11.731 contratti. Il valore si è più che dimezzato dal 1998, superflue altre considerazioni.
Il sunto è che il fib, se proprio non è morto, è in via di lenta agonia. Ci siamo rimasti dentro solo noi, anzi, forse io già in parte mi sono chiamato fuori. Il grosso dei capitali lo evitano, anche i gestori nazionali preferiscono indici europei. Tra l'altro tutto questo accadeva mentre su DAX e soprattutto FTSE100 si vedeva una tendenza esattamente opposta, con un aumento deciso degli scambi, per non parlare dello STOXX50 che aumento ormai costantemente ogni mese.
Quindi siamo solo noi a farci la guerra, combattendo le battaglie dei poveri. Siamo solo noi che siamo rimasti a creare salti di 100 punti tra 5 trade chiusi, siamo solo noi che sopportiamo, come se fosse normale, spread di 15 o 20 punti tra denaro e lettera del fib30 (figurati il mini).
I 1300 contratti dell'altro giorno, dichiarati in acquisto da Andrea, non sono posizionamento, sono semplici passaggi di mano concordati precedentemente. Lo dissi già una volta ma non mi avete creduto, eppure conoscevo personalmente sia il trader che aveva chiuso l'acquisto e quello che aveva chiuso la vendita era lo stesso operatore per conto di due 'conti' di due divisioni dello stesso gruppo bancario….
Stiamo attenti, ormai siamo in un mercato che riflette poco anche la realtà dei valori. Premetto, sono arci convinto che il mercato ha sempre ragione, comunque e a scapito di qualsiasi analisi, ma il nostro non è più il 'mercato' ma una vasta accozzaglia di titoli minori dai dubbi valori unita a pochissimi (7 - 10 ?) società di dimensioni significative.
Stiamo attenti, c'è il rischio di farsi male. Ciò che oggi soddisfa il mio ego perché il mercato ha, decorrelandosi dal resto del mondo, messo a segno un rialzo non deve essere scambiato per infallibilità delle proprie tecniche. La fortuna nel caos non vince sempre, purtroppo.
Unica nota positiva, il mercato del 2002 è tornato a ragionare su multipli reali. Nel 1997 il controvalore cambiato sul fib30 era pari al 274% del valore reale del mib30. In altre parole, i contratti cartacei futures superavano di circa 3 volte il valore complessivo di tutte le azioni contenute nel paniere, nel 2002 il valore è tornato a 108%...le mani forti, se per voi esistono, non abitano più qui. Al massimo ci sono rimasti i mignolini fragili.
Scusate la noia e scusate se questo post non parla di previsioni di mercato, temo che il mercato non sia prevedibile
Rindomenceslao
Forumer storico
ottimo articolo aikman...
hehe
hehe
Rindomenceslao
Forumer storico
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