Strumenti finanziari avanzati e fib Strategie con mibo e option. Alcune operazioni fattibili.

[arseniolupin]

In data 2002-03-05 16:55, silvia 80 scrive:
con 10gg a scadenza per voi vale la pena comprare una call 34.000 a 85 e una put 31.000 a 88?

4,9% per andare itm con la call
4,3% con la put.

uno strangle un pò ampio, pagassero bene sarebbero da vendere.
secondo me sono soldini buttati, anche se pochi quindi rischio molto limitato e partita giocabile. Come puntare su un ronzino poco quotato

ciao

solo parere è.

 

[silvia 80]

In data 2002-03-05 17:00, arseniolupin scrive:

In data 2002-03-05 16:55, silvia 80 scrive:
con 10gg a scadenza per voi vale la pena comprare una call 34.000 a 85 e una put 31.000 a 88?

4,9% per andare itm con la call
4,3% con la put.

uno strangle un pò ampio, pagassero bene sarebbero da vendere.
secondo me sono soldini buttati, anche se pochi quindi rischio molto limitato e partita giocabile. Come puntare su un ronzino poco quotato

ciao

solo parere è.

Grazie del parere
4,9% in 9 gg di questi tempi è utopico?

 

[deltazero]

In data 2002-03-05 10:04, arseniolupin scrive:
per andeag


opzioni sui mercati usa in Italia non ce ne sono

quando usare strategie? qui entriamo nelle scelte personali a cui è difficile rispondere, ogni strategia deve essere dettata da visione del mercato (rialzo, ribasso, stabilità) e messa in atto di conseguenza.

quanti giorni tenerla aperta? se è una strategia "venduta" il tempo gioca dalla tua parte quindi se azzeccata si può portare a scadenza. se comprata il tempo erode il prezzo del premio nella misura detta sopra (greche)

ciao

ciao AL
piccolo contributo
la domanda non è quando usare strategie con opt,ma perchè usare strategie con opt invece del fib?
la risposta è :
perchè il profilo reward risk del future non è soddisfacente,e con le mibo lo possiamo conformare come meglio ci pare

2 esempi semplicissimi
a)
+fib equivale(sempre) a:
-p30+c30
-p31+c31
-p32+c32
-p33+c33
etc
ritengo(ipotesi)he sia una posizione troppo rialzista,non faccio altro che apportare una divergenza(spread da 1000pt)leggermente ribassista e ottengo queste position equivalenti:
+fib -c32+c33
-p33-c32+2c33
-2p32+p33+c32
-p32+c33
-p31+c31-c32+c33
b)considerando la volatilità implicita
se sono su livelli di vola limite ,molto alti o molto bassi miregolo di conseguenza
es con vola molto bassa
trasformo il +fib in :
-put scad breve e base atm+call scad lunga e base otm

ciao marco

 

[fever7]

un grande saluto a delta
fatti sentire più spesso
ciao

 

[arseniolupin]

ciao delta, ben ritornato.

molto gradito il tuo intervento sul post, e graditi e utilissimi se ne farai altri.

io ti lancio l'acciuga se abbocchi ecco cosa ti chiedo.

1 - formule per calcolo greche (non le ho scritte in quanto non le ricordo, ma me le hanno chieste in pvt)

2 - una risposta ad alessia70 in quanto ho evitato di farla io considerando che scrivere esempi pratici potesse essere inteso come "consigli" all'acquisto.

ciao marco, appena ti trovo in chat mi piacerebbe discutere sul tuo programmino per il calcolo prezzo option.

 

[deltazero]

In data 2002-03-06 08:43, arseniolupin scrive:
ciao delta, ben ritornato.

molto gradito il tuo intervento sul post, e graditi e utilissimi se ne farai altri.

io ti lancio l'acciuga se abbocchi ecco cosa ti chiedo.

1 - formule per calcolo greche (non le ho scritte in quanto non le ricordo, ma me le hanno chieste in pvt)

2 - una risposta ad alessia70 in quanto ho evitato di farla io considerando che scrivere esempi pratici potesse essere inteso come "consigli" all'acquisto.

ciao marco, appena ti trovo in chat mi piacerebbe discutere sul tuo programmino per il calcolo prezzo option.

ciao
1)le greche oggi non servono a nulla,o meglio ,hanno la stessa valenza delle tavole logaritmiche dopo l'avvento delle calcolatrici scientifiche
le greche se utilizzate per valutare il rischio e le opportunità di un portafoglio complesso sono concettualmente sbagliate(delta e vega)invece per tetha è accettabile

da qualche parte ho pubblicato dei post in merito vedo di recuperarli
2)stesso tuo ragionamento
la cosa che mi sento di dire ad Alessia è questa:
le opt e le strategie complesse non permettono di guadagnare più facilmente e con meno rischio,permettono di costruire un profilo di profitto (a cui corrisponde il conseguente profilo di rischio)adeguato alle ns esigenze ed idee
ciao marco

 

[alessia70]

per deltazero e arseniolupin. Non preoccupatevi di vendere nulla. solo per imparare gradirei qualche esempio"reale" anche semplice , con numeri veri. ringrazio se vi prenderete l'onere di farlo. ALESSIA;

 

[bj]

Chiedo una cortesia: nessuno ha disponibile un programmino su excel o altro per il calcolo delle opzioni mibo???
Grazie

 

[arseniolupin]

Le ex isoalpha o option controllano ogni 1 il seguente quantitativo di sottostante.


LOTTI OPZIONI

acea 1000 aem 2500
alitalia 5000 alleanza 500
autostrade 1000 bnl 500
b.roma 1250 intesa 1000
mps 1000 bipop 1000
e biscom 10 edison 1000
fiat 500 finmecc 10000
generali 100 espresso 500
hpi 1000 mediaset 1000
medioban 1000 mediolanum 500
olivetti 5000 pirelli 1000
ras 500 spi 500
spg 2500 telecom 1000
tir 1000 tim 1000
tiscali 100 unicredito 1000


per alessia70, ok ci provo a risponderti sperando che anche altri mi aiutino.

a dopo

 

[arseniolupin]

Per alessia70, e per chi vuole

Come promesso comincio con esempietti semplici

Prendo un titolo a caso e “lavoro” su quello

Mediaset (valori ad oggi 08/03/2002 alle 14.00)


Ora come scritto sopra le option si possono comprare o vendere, (il perché farlo cercerò di spiegarlo con gli esempi)

- Comprare una call significa mettersi al rialzo sul titolo con il solo rischio di perdere il premio pagato, e cominciare a guadagnare un po dopo da chi ha comprato il fisso.
Con poca spesa si controllano molte azioni. 1000 ogni opzione

Mediaset ora vale 10 euro se compro (una base e mese a caso, non posso farlo su tutte le basi troppo lungo) una call strike 10 maggio mi costerà 0,60 euro.
Che mi succede? Ho diritto, non dovere, di ritirare 1000 mediaset entro/ o alla scadenza di maggio contro un pagamento di 10 euro, il guadagno lo avrò da 10,60 in poi e il mio rischio è limitato ai 0,60 euro pagati.
La call potrò anche rivenderla durante la sua vita (il valore tempo della stessa si erode al passare del tempo).


- comprare una put significa mettersi al ribasso e guadagnare se Mediaset scende, es put maggio 10 costa 0,55 quindi guadagnerò da 9,5 in basso.

Posso anche utilizzare le opzioni per proteggere o redditivizzare il portafoglio

Es. sempre su Mediaset

Compro le mediaset ora a 10 euro, voglio fissare uno stop loss (se lo metto a 9,80 ad es è possibile che lo esegua e poi mediaset sale a 12) non fisso ma con le option. Compro quindi la put sopra, sono protetto sapendo che a 10 ho il compratore e “ l’assicurazione” mi è cosatata 0,55, quindi il mio gain partirà da 10,55 , vada pure a 2 tanto entro maggio chi mi ridà i 10 euro c’è.

Sono indeciso sull’acquisto di mediaset, non compro a fisso ma vendo l’opzione. Incasso quindi i 0,55 euro e sno obbligato a ritirare mediaset a 10 euro se a maggio (scadenza) è < o = a 10. Se è superiore a 10 mi consolo con il premio incassato.

Ho comprato mediaset a 10, la venderei a 10,5 , mi faccio quindi pagare l’intenzione di farlo vendendo la call 10,5 maggio incassando il premio di 0,42 euro subito (valore sempre riferito ad adesso)
A maggio mediaset è < a 10,50 mi rimane l’azione e mi sono abassato il ppc a 10,08 (prezzo pagato – premio incassato) , è > di 10 me la ritirano a 10,50 , l’avrò quindi venduta a 10,92 ( strike + premio incassato)

Sono solo esempi semplici e banali, molto altro si può fare ,


NON SONO CONSIGLI (ASSOLUTAMENTE)



<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: arseniolupin il 2002-03-08 14:11 ]</font>