oggi a 22.000 di futuro fituso la nostra call strike 22.000 marzo quotava 332 punti , secondo il ragionamento fatto sopra la call doveva quotare il solo valore di volatilità 160 punti , invece nella discesa questo non è avvenuto e l'opzione si è di nuovo riempita di volatilità
in pratica a 5 giorni dalla scadenza si pagano 332 punti di volatilità , chi ha comprato oggi questa call andrà ingain solo se il 18 marzo il fituso quoterà sopra 20.332.
appare evidente il costante squilibrio di rischio tra chi compra e chi vende .
il venditore parte sempre favorito.