nel momento in cui il futuro fituso batteva 22.000 si sono conclusi questi contratti :
Nsoe ACQUISTA una PUT strike 19.000 scadenza 18/03/2011 e paga 108 punti di premio.
giambel ACQUISTA una PUT strike 21.000 scadenza 18/03/2011 e paga 396 punti di premio.
corvo ACQUISTA una PUT strike 22.000 scadenza 18/03/2011 e paga 760 punti di premio.
Olly ACQUISTA una CALL strike 22.000 scadenza 18/03/2011 e paga 760 punti di premio.
equilibrio ACQUISTA una CALL strike 23.000 scadenza 18/03/2011 e paga 296 punti di premio.
Jupa ACQUISTA una CALL strike 25.000 scadenza 18/03/2011 e paga 20 punti di premio.
ad incassare il premio , 2340 punti ,è stato delta che ha VENDUTO le opzioni
ed arrivò il 18 marzo giorno di scadenza delle opzioni , il prezzo di apertura del dell'indice fituso è di 21.315 punti .
la cassa di compensazione e garanzia preleva dal conto di delta , il pezzo di nachhiu , 685 punti dei 760 che aveva pagato e li restituisce a corvo che ha in mano la put strike 22.000.
Nsoe perde 108 punti di premio
giambel perde 396 punti di premio.
corvo perde 85 punti di premio.
unlei che ha comprato la call da Olly perde 760 punti di premio.
equilibrio perde 296 punti di premio.
Jupa perde 20 punti di premio.
deltazero , il nostro pezzu di nacchiu , incamera definitivamente i 1.655 punti
e non è il finale della nostra simulazione ma è quello che di norma avviene nella realtà.
il Banco ,forte della sua solidità finanziaria , vince sempre per i pezzi di nacchiu non è necessario conoscere la direzione futura , ma che si continui ad oscillare il più possibile su e giù continuamente , è l'unico modo per gonfiare il valore delle opzioni vendute .
gli altri partecipanti perdono tutti , la ricchezza si trasferisce dalle tasche dei molti a quelle dei pochi soliti noti .......