T.s. Quando buttarlo nel cestino? (2 lettori)

[gransasso]

Credo che un TS possa funzionare sempre variando i parametri di anno in anno in base a queste regole:

-1- Durante i 5 anni passati deve avere avuto guadagni su base annua

-2- Cambiando i parametri migliora la equity dell' ultimo anno ma restano positive quelle degli anni passati

-3- L'equity del penultimo anno deve essere migliore di quella precedente

Quindi la formula che lo produce è la stessa ma variano i valori dei parametri che lo portano a migliorare le performance negli ultimi 2 anni.

Parliamo anche di sistemi intraday che magari non durano un arco di tempo così lungo quindi in questi casi cosa facciamo accorciamo i periodi di osservazione?

 

[gransasso]

Sto cercando un sistema per incrementare man mano l'esposizione su Regolo, ma che funzioni, nel contempo, come una sorta di àncora di salvataggio se le cose dovessero "precipitare".

Questo potrebbe essere un secondo passo, una volta stabilito quando un sistema non funziona più si potrebbe ipotizzare un metodo incementativo/conservativo che permetta di non restituire tutto al mercato.

La mia personale esperienza è che solitamente un T.S. per valido che sia:
1) funziona benissimo in backtest (altrimenti lo butteremmo via subito)
2) si difende nel periodo di test (anche per confortare il nostro ego)
3) applicato in reale delude (magari perchè cambiano le condizioni generali del mercato)
4) viene abbandonato (perchè ...........)
5) ri-testato dopo anni è magari funziona ancora.

Come interrompere questo circolo vizioso?
Quali regole sistematiche (visto che parliano di sistemi) adottare prima di passare al punto 4 magari senza perdere tutto (capitale + eventuali guadagni)?

 

[Gabryc]

Questo potrebbe essere un secondo passo, una volta stabilito quando un sistema non funziona più si potrebbe ipotizzare un metodo incementativo/conservativo che permetta di non restituire tutto al mercato.

La mia personale esperienza è che solitamente un T.S. per valido che sia:
1) funziona benissimo in backtest (altrimenti lo butteremmo via subito)
2) si difende nel periodo di test (anche per confortare il nostro ego)
3) applicato in reale delude (magari perchè cambiano le condizioni generali del mercato)
4) viene abbandonato (perchè ...........)
5) ri-testato dopo anni è magari funziona ancora.

Come interrompere questo circolo vizioso?
Quali regole sistematiche (visto che parliano di sistemi) adottare prima di passare al punto 4 magari senza perdere tutto (capitale + eventuali guadagni)?

Secondo me è crucciale il punto 1 perchè se funziona in backtest per poco tempo non sappiamo come si comporta quanto ci sono le onde piuttosto che la calma piatta perchè è stato preso casualmente un periodo oppure l'altro... Alcuni TS ad esempio hanno guadagnato tanto nel 2008 per via della volatilità molto alta ma il backtest deve sopravvivere anche ai momenti di salita lenta o di incertezza. Secondo me se passa questo difficoltoso e 'lungo' backtest avremo ottime probabilità che continui a funzionare... sempre tenendo presente che noi stessi non dobbiamo metterci i bastoni fra le ruote con le nostre incertezze nell' eseguire le posizioni. Secondo me il punto 4 è legato alla regola che ti fai per sovrappesare. Se ti lasci un po' di spazio prima di 'caricare' le posizioni e soprattutto non reinvestendo tutto ma magari metà del guadagno accumulato ci sono buone probabilità di salire anzichè scendere.
Poi bisogna vedere se sei in marginazione oppure no...
In marginazione bisogna tenersi più distanti possibile dal sovrappesare immediatamente proprio per tenere botta ai drawdown.

 

[gransasso]

Secondo me è crucciale il punto 1 perchè se funziona in backtest per poco tempo non sappiamo come si comporta quanto ci sono le onde piuttosto che la calma piatta perchè è stato preso casualmente un periodo oppure l'altro... Alcuni TS ad esempio hanno guadagnato tanto nel 2008 per via della volatilità molto alta ma il backtest deve sopravvivere anche ai momenti di salita lenta o di incertezza. Secondo me se passa questo difficoltoso e 'lungo' backtest avremo ottime probabilità che continui a funzionare... sempre tenendo presente che noi stessi non dobbiamo metterci i bastoni fra le ruote con le nostre incertezze nell' eseguire le posizioni. Secondo me il punto 4 è legato alla regola che ti fai per sovrappesare. Se ti lasci un po' di spazio prima di 'caricare' le posizioni e soprattutto non reinvestendo tutto ma magari metà del guadagno accumulato ci sono buone probabilità di salire anzichè scendere.
Poi bisogna vedere se sei in marginazione oppure no...
In marginazione bisogna tenersi più distanti possibile dal sovrappesare immediatamente proprio per tenere botta ai drawdown.

OK! ma diamo per scontato di aver fatto un buon backtest, di aver dotato il sistema di un adeguato capitale e di non reinvestire i guadagni, non parliamo per un attimo di probabilità o di speranze ma di numeri certi ad esempio iniziamo a seguire un T.S. e abbiamo:
dopo 10 operazioni +1000
dopo 20 operazioni +1500
dopo 30 operazioni +1800
dopo 40 operazioni +1200
dopo 50 operazioni -200
dopo 60 operazioni -800
dopo 70 operazioni +100
.......
la logica dovrebbe dirci di smettere di seguirlo quando da un punto di massimo guadagno si torna indietro di un x ma dove mettere lo stop senza rischiare di invalidare un sistema troppo presto?

Sto lavorando per realizzare un test sui miei T.S. abbandonati per vedere quale sarebbe stato il livello più conveniente di abbandono, solo che fino ad ora ho solo un paio di paramentri:
1) l'utilizzo di una media mobile sull'equity
2) la perdita di una parte del capitale (come suggerito anche da topino73 e marofib).

Se qualcuno ha tempo e voglia potremmo stabilire delle regole certe e portare avanti lo stesso test su T.S. diversi (anche concettualmente) e confrontare i risultati.

 

[marofib]

poi bisogna capire perche non va +
troppa/poca vola/crisi/guerre

un sistema in difficolta' solo negli ultimi 2 anni e' abbastanza scusabile....quando torneremo negli standard prob. si sistemera'
buttarlo senza uno straccio di analisi sul perche',.... non e' utile x chi lo fa

 

[gransasso]

poi bisogna capire perche non va +
troppa/poca vola/crisi/guerre

un sistema in difficolta' solo negli ultimi 2 anni e' abbastanza scusabile....quando torneremo negli standard prob. si sistemera'
buttarlo senza uno straccio di analisi sul perche',.... non e' utile x chi lo fa

Ma neanche possiamo andare in rovina per dar credito alle nostre analisi, stiamo parlando di sistemi e non di trading discrezionale.
Mettiamola che aggiungiamo un altro paramentro al T.S. che ci dice quando sospendere l'operatività dello stesso.

 

[Gabryc]

OK! ma diamo per scontato di aver fatto un buon backtest, di aver dotato il sistema di un adeguato capitale e di non reinvestire i guadagni, non parliamo per un attimo di probabilità o di speranze ma di numeri certi ad esempio iniziamo a seguire un T.S. e abbiamo:
dopo 10 operazioni +1000
dopo 20 operazioni +1500
dopo 30 operazioni +1800
dopo 40 operazioni +1200
dopo 50 operazioni -200
dopo 60 operazioni -800
dopo 70 operazioni +100
.......
la logica dovrebbe dirci di smettere di seguirlo quando da un punto di massimo guadagno si torna indietro di un x ma dove mettere lo stop senza rischiare di invalidare un sistema troppo presto?

Sto lavorando per realizzare un test sui miei T.S. abbandonati per vedere quale sarebbe stato il livello più conveniente di abbandono, solo che fino ad ora ho solo un paio di paramentri:
1) l'utilizzo di una media mobile sull'equity
2) la perdita di una parte del capitale (come suggerito anche da topino73 e marofib).

Se qualcuno ha tempo e voglia potremmo stabilire delle regole certe e portare avanti lo stesso test su T.S. diversi (anche concettualmente) e confrontare i risultati.

70 operazioni ... in intraday supponiamo che ne fai 3 al giorno di media...
sono 23 giorni di operatività che mi sembrano molto pochi.
E' da analizzare se nel backtest c'è stato un mese negativo come quello o magari anche peggio.... ma che poi alla lunga ti ha dato comunque il risultato.

 

[marofib]

non ho detto di tenerlo ma di capire perche' non va
ho fatto data snooping come i lottologi in tv?
un ts che smette di funzionare m'inquieta parecchio..e prob. le colpe sono + ns che del mercato..non riesco a fare spallucce

 

[gransasso]

70 operazioni ... in intraday supponiamo che ne fai 3 al giorno di media...
sono 23 giorni di operatività che mi sembrano molto pochi.
E' da analizzare se nel backtest c'è stato un mese negativo come quello o magari anche peggio.... ma che poi alla lunga ti ha dato comunque il risultato.

Ma cosa cambia, se fossero 70 operazioni multiday (magari quelle che Regolo ha fatto in 7 anni) il risultato potrebbe essere lo stesso (intendo dire come curva dell'equity).
Ribadisco che secondo me sarebbe il caso di concentrarsi non sul backtest ma sull'operatività reale che può dare un risultato negativo e sul cosa fare in questa evenienza.

 

[f4f]

ottima questione
c'era già una discussione sull'argomento, ma nn la trovo più
avevo scritto sui criteri proposti da Chande, e c'era un foglietto xls allegato ...

se qualcuno cerca ...
prima di stasera nn riesco a fare la ricerca qui su IO
ciao a dopo