Teorie di borsa ed evidenza scientifica

[robom1]

Si studiava di più perchè non c'era la TV ?

Pero' ascoltavano parecchia radio.

 

[andgui]

Applicherei quindi in chiave critica i quattro precetti del metodo di Cartesio per cogliere da questi gli elementi utili a definire il modello di comportamento piu' idoneo per gestire un sistema di trading:


Primo precetto.
1.Non ricevere per vera alcuna cosa che non si conosca in modo evidente per tale...

Se prendi in parola questo precetto, la discussione è chiusa in partenza.
Gann, Elliott e i cicli sono solo previsioni, con più o meno probabilità di avverarsi

e quindi non puoi prenderli per veri.

Vediamo cosa recita il secondo precetto.

andgui.

 

[robom1]

Se prendi in parola questo precetto, la discussione è chiusa in partenza.
Gann, Elliott e i cicli sono solo previsioni, con più o meno probabilità di avverarsi

e quindi non puoi prenderli per veri.

Vediamo cosa recita il secondo precetto.

andgui.

***
Ciao Andgui, mi hai preceduto; come avevo premesso nel mio ultimo post deve essere chiaramente inteso come probabilità.

 

[robom1]

Primi commenti al precetto di Cartesio e, come si diceva prima, considerando il discorso che comunque siamo in ambito probabilistico:

- se siamo in ambito probabilistico occorre che il risultato (espresso in termini di punti di gain / loss e rischio (underwater del sistema) risultino maggiori ad un qualsiasi benchmark di mercato (ad esempio se io con due semplici medie sul giornaliero /è un esempio/ faccio meglio vuole dire che il metodo non è buono).
- occorre che, l'ambito simulativo di dati reali dia dati positivi (simulazione dati in backtest e/o forward test).
- chiaro ed esplicito invito a non accettare passivamente delle prassi modi di dire e di fare consolidati perche si è fatto sempre cosi.

 

[Robinhood333]

La cosa più assurda è:

C'è una teoria con delle regole (cicli, elliott gann):

Com'è possibile che quelli che applicano la medesima teoria giungono a conclusioni diverse?

Se si applicano le regole TUTTI devono arrivare alle stesse conclusioni (giuste o sbagliate che siano)

Non può esserci un dubbio se un ciclo è partito o meno.....c'è una regola...o è così o non lo è.....

Altrimenti le teorie sono solo seghe mentali per fare previsioni.....poi ognuno dirà le sue e siccome la borsa può fare solo due cose (più le varianti) avremo che:

Nel caso la previsione sia solo sale o scende il 50% delle persone avrà ragione

Nel caso la previsione sia più articolata un 10% (per capirci) avrà azzeccato alla perfezione il movimento.....ma sarà solo la percentuale statistica di prenderci....

per capirci...se la previsione è la successione di 3 movimenti.....ad esempio sale, scende, scende......chi l'azzecca sarà una persona su 8 circa.....

La storia recente a livello di previsioni la storia recente parla chiaro....una netta minoranza era rialzista negli ultime 10 sedute.....

 

[Franzo]

ehmmm ... permetti un'osservazione Robom, ... osservazione "periferica" ... e non specifica sull'argomento da te impostato, ... ma riguardo Cartesio ed il suo "Discorso sul metodo" ... si nota uno strano modo di procedere, ... Cartesio infatti, prima enuncia le regole del metodo poi le mette in discussione ... ; sembrerebbe più logico che prima avesse discusso e analizzato e poi enunciato le regole, o no ?

 

[SEE FU]

Caio RobinHood333.
Il discorso che fai tu è lo stesso che facevo nella discussione che mi fu chiuso.
Allora lo vedi che siamo in più di uno a criticare questa teoria di Elliott?

 

[Robinhood333]

Caio RobinHood333.
Il discorso che fai tu è lo stesso che facevo nella discussione che mi fu chiuso.
Allora lo vedi che siamo in più di uno a criticare questa teoria di Elliott?

Mah....ti dirò....non sono contro a nessuna teoria...per me tutto quello che è finalizzato all'operatività e prevede uno stop loss preciso è degno di elogio....

Solo che molte volte sento citate delle cose (taylor, bradley ad esempio) e quando chiedo le percentuali di successo nessuno mi sa rispondere....

Con questo intendo che i problemi di alcune "previsioni" o "modelli" è quello di citarli per partito preso e non con un'analisi statistica precisa....

Se la facessimo credo rimarremmo delusi dall'efficacia.....

O meglio....se io prendessi 10 date a caso durante l'anno avrei più o meno possibilità di Bradley di azzeccare qualcosa?.....visto che poi il modello citato non indica nemmeno la direzione.....ma solo dei punti significativi....

Poi bisognerebbe parlare anche dell'attaccamento della mente alle previsioni....

E anche del fatto che ricordiamo più i successi che gli insuccessi.....

Diciamo che il discorso è complesso.....la tua discussione l'avevo letta e credo l'abbiano chiusa per i toni e i modi....

 

[SEE FU]

Delle volte ho provato a fare delle previsoni con Elliott. Ma non ne ho azzeccata mai una. Forse sarà colpa mia che non lo so usare.
Ad ogni modo, dopo queste esperienze negative sono tornato all'A.T. classica ed al candlestick, che sono tecniche forse meno suggestive ma assai più sicure.
In particolare ho rivalutato moltissimo l'oscillatore MACD. Ho visto che se segui il MACD è molto difficile che ti sbagli nelle tue strategie operative.

 

[Paolo1956]

Primi commenti al precetto di Cartesio e, come si diceva prima, considerando il discorso che comunque siamo in ambito probabilistico:

- se siamo in ambito probabilistico occorre che il risultato (espresso in termini di punti di gain / loss e rischio (underwater del sistema) risultino maggiori ad un qualsiasi benchmark di mercato (ad esempio se io con due semplici medie sul giornaliero /è un esempio/ faccio meglio vuole dire che il metodo non è buono).
- occorre che, l'ambito simulativo di dati reali dia dati positivi (simulazione dati in backtest e/o forward test).
- chiaro ed esplicito invito a non accettare passivamente delle prassi modi di dire e di fare consolidati perche si è fatto sempre cosi.

Ciao robom, due osservazioni

- tu paragoni metodi soggettivi a metodi oggettivi come l'incrocio di mm. Questo non è del tutto corretto perché i metodi soggettivi come è Elliott, Gann, Hurst, ma anche le trend, i pattern, l'analisi delle candele, dipendono molto dall'abilità e dal feeling che il trader possiede.

- tutti i metodi andrebbero affiancati da strategie, stop dove e quando?, profit parziale? se si come? e questo è un aspetto di cui spesso si parla poco. E siccome la strategia è una cosa molto personale, ecco che i paragoni diventano difficili.

Per inciso, anche la scelta di quali medie usare ha molto di soggettivo.

Un saluto, Paolo