Teorie di borsa ed evidenza scientifica

[Paolo1956]

Ciao robom, due osservazioni



Ciao Paolo, se ci sei ancora mi puoi chiarire il discorso metodi soggettivi con metodi oggettivi? Sarebbe molto interessante ed importante un tuo chiarimento e/o da parte di chi li utilizza.

Dunque, i metodi derivati dalla statistica, come le medie, il Macd, le Bande di Bollinger etc, in breve tutto ciò che si calcola è oggettivo. Può essere però soggettiva l'interpretazione. Ad es: l'RSI è un valore oggettivo, ma il peso da dare ad una divergenza no.

I pattern ad es. sono soggettivi: sembra un testa e spalla, però... la spalla destra mi sembra un po' piccola, mah, la linea del collo è troppo inclinata...
giusto? tutti abbiamo avuto di questi dubbi.

Le trend: a volte trovi un canale perfettamente definito, a volte no: da metà luglio l'indice sale con pendenza via via in diminuzione: è difficile tirare trend significative, e probabilmente ogniuno di noi lo fa in modo diverso.

Anche l'analisi a candele ha molto di interpretazione: una candela piccola col body molto piccolo dici è una star. Ma a volte è piccola ma non tanto piccola. E poi siamo in congestione o in trend, perché il significato è diverso.

Insomma vedi bene che praticamente non puoi fare a meno di metterci del tuo. E questa è soggettività.

 

[robom1]

Allora allarghiamo il discorso in questo modo:

Teorie varie, ma anche trend, i pattern, l'analisi delle candele ecc.ecc..


In sostanza in breve e praticamente io ho:


1. un input

2. un calcolo (in base alle teorie varie, trend pattern, analisi delle candele + abilità sesto senso ecc .ecc.)

3. un output che è una decisione operativa

sulla quale ho una probabilità piu' o meno positiva di vincita.

 

[Paolo1956]

Aggiungo che spesso gli utilizzatori di una tecnica / teoria sono più fiduciosi dell'inventore.

Ho letto il libro di Hurst sui cicli. Hurst era un uomo di grande buon senso e fondamentalmente pragmatico.

In sostanza lui ti dice: la mia tecnica ti può aiutare a trovare punti di inversione e target dei movimenti, però :

- attendi sempre la conferma dalla rottura di una certa trend, e cerca di spiegarti come ottenerla

- usa lo stop loss, e fa una descrizione di come secondo lui porlo

E soprattutto dice esplicitamente che non esiste una teoria valida sempre. Se non riesci a comprendere la ciclicità di quella azione - lui scrive negli anni 70 credo - lasciala perdere e cercane un'altra alla quale il modello paia adattarsi meglio. Il che, tradotto nel nostro linguaggio potrebbe dirsi: devi avere un insieme di tecniche, se una di esse non sta dando buoni frutti, per il momento accantonala.

E del resto non è una novità che nei trend molto forti a salire i ciclisti non si trovano a loro agio. Viceversa, a mio parere, nei trend più lenti, molto ondulati, o nei trend discendenti è una tecnica più profiqua.

 

[picchio63]

Aggiungo che spesso gli utilizzatori di una tecnica / teoria sono più fiduciosi dell'inventore.

Ho letto il libro di Hurst sui cicli. Hurst era un uomo di grande buon senso e fondamentalmente pragmatico.

In sostanza lui ti dice: la mia tecnica ti può aiutare a trovare punti di inversione e target dei movimenti, però :

- attendi sempre la conferma dalla rottura di una certa trend, e cerca di spiegarti come ottenerla

- usa lo stop loss, e fa una descrizione di come secondo lui porlo

E soprattutto dice esplicitamente che non esiste una teoria valida sempre. Se non riesci a comprendere la ciclicità di quella azione - lui scrive negli anni 70 credo - lasciala perdere e cercane un'altra alla quale il modello paia adattarsi meglio. Il che, tradotto nel nostro linguaggio potrebbe dirsi: devi avere un insieme di tecniche, se una di esse non sta dando buoni frutti, per il momento accantonala.

E del resto non è una novità che nei trend molto forti a salire i ciclisti non si trovano a loro agio. Viceversa, a mio parere, nei trend più lenti, molto ondulati, o nei trend discendenti è una tecnica più profiqua.

quoto tutto


ecco uno che usa il buon senso


torno a ripetere

Elliott , i cicli ecc ecc possono solo aiutare a prendere delle decisioni

ma non ti daranno mai la certezza


signori


sono solo teorie e come tali devono essere usate

 

[robom1]

Ciao Picchio, volevo ribadire che stavo per pormi la domanda titolo del topic non in base a delle certezze ma considerando appunto le probabilità.

Nei post precedenti avevo scritto questo:

Primi commenti al precetto di Cartesio e, come si diceva prima, considerando il discorso che comunque siamo in ambito probabilistico:

- se siamo in ambito probabilistico occorre che il risultato (espresso in termini di punti di gain / loss e rischio (underwater del sistema) risultino maggiori ad un qualsiasi benchmark di mercato (ad esempio se io con due semplici medie sul giornaliero /è un esempio/ faccio meglio vuole dire che il metodo non è buono).
- occorre che, l'ambito simulativo di dati reali dia dati positivi (simulazione dati in backtest e/o forward test).
- chiaro ed esplicito invito a non accettare passivamente delle prassi modi di dire e di fare consolidati perche si è fatto sempre cosi.


***
Quello che voglio dire è che qualsiasi metodo sistema tecnica (e chi ne ha piu' ne metta) deve essere misurabile e confrontabile.
Se tale tecnica, metodo ts, lancio dei dadi ecc.ecc. da un risultato che non rientra in quanto enunciato sopra dovrebbe essere accantonato.

 

[robom1]

Quello che invece mi sembra emerga dal discorso è la DEFINIZIONE DI MISURA:

- cosa è il buon senso? per me è una cosa per un altro un'altra cosa
- cosa è una testa e spalle canonica?
- quanto è valida una figura di una candela giapponese nella realtà delle cose?
- quale rottura di una certa trend devo aspettare? da dove partire questa trend?
- quando è una divergenza e quando no?

 

[robom1]

Un esempio da internet:

La misura dell’oggetto è in relazione ad un campione, pensiamo alla “storia del metro”. Nel Settecento, la confusione sulle unità di misura era indescrivibile. Praticamente, ogni città usava misure diverse, con inevitabili complicazioni nelle comunicazioni e nelle operazioni commerciali. Nel 1790, Talleyrand presentò all'Assemblea nazionale francese la sua proposta, appoggiata da tutti gli scienziati, di trovare una nuova unità di misura tratta dalla natura, tale da superare gli interessi particolari di ogni nazione e lasciare alle spalle, come disse, l'era dei "due pesi e due misure". L'Accademia delle Scienze di Parigi alla fine optò per il metro, pari alla decimilionesima parte dell'arco del "meridiano di Parigi", il meridiano terrestre che collega il Polo Nord con l'Equatore, passando vicinissimo a Parigi. Nel 1799, dopo tante disavventure, tra guerre e rivoluzioni, i due astronomi consegnarono all'Assemblea i risultati del loro lavoro, in base al quale venne costruito un regolo in platino, della lunghezza prestabilita, denominato successivamente metro legale.

 

[picchio63]

Robom

discorsi interessanti

ma da farsi a mercati chiusi

 

[picchio63]

Ciao Picchio, volevo ribadire che stavo per pormi la domanda titolo del topic non in base a delle certezze ma considerando appunto le probabilità.

Nei post precedenti avevo scritto questo:

Primi commenti al precetto di Cartesio e, come si diceva prima, considerando il discorso che comunque siamo in ambito probabilistico:

- se siamo in ambito probabilistico occorre che il risultato (espresso in termini di punti di gain / loss e rischio (underwater del sistema) risultino maggiori ad un qualsiasi benchmark di mercato (ad esempio se io con due semplici medie sul giornaliero /è un esempio/ faccio meglio vuole dire che il metodo non è buono).
- occorre che, l'ambito simulativo di dati reali dia dati positivi (simulazione dati in backtest e/o forward test).
- chiaro ed esplicito invito a non accettare passivamente delle prassi modi di dire e di fare consolidati perche si è fatto sempre cosi.


***
Quello che voglio dire è che qualsiasi metodo sistema tecnica (e chi ne ha piu' ne metta) deve essere misurabile e confrontabile.
Se tale tecnica, metodo ts, lancio dei dadi ecc.ecc. da un risultato che non rientra in quanto enunciato sopra dovrebbe essere accantonato.

esatto

per me è cosi'

 

[robom1]

Raccolta di commenti fino adesso relativi a 1 precetto di Cartesio:

(considerando il discorso che comunque siamo in ambito probabilistico)


Definizione dei minimi e massimi di riferimento
- se siamo in ambito probabilistico occorre che il risultato (espresso in termini di punti di gain / loss e rischio (underwater del sistema) risultino maggiori ad un qualsiasi benchmark di mercato (ad esempio se io con due semplici medie sul giornaliero /è un esempio/ faccio meglio vuole dire che il metodo non è buono).

Definizione con parametri di riferimenti per il campionamento statistico
- occorre che, l'ambito simulativo di dati reali dia dati positivi (simulazione dati in backtest e/o forward test).

Giudizio oggettivo
- chiaro ed esplicito invito a non accettare passivamente delle prassi modi di dire e di fare consolidati perche si è fatto sempre cosi.

Chiarezza delle "definizioni", delle "misure" e delle "regole"
- l'eventuale teoria/metodo/Analisi tecnica/ts deve esplicitare in maniera chiara ed inequivocabile cosa si intende e come ci si vuole muovere per ogni singolo elemento al fine di arrivare ad una un'unica "misura" delle variabili di trading.

Coerenze
- l'eventuale coerenza di due o piu sistemi/metodi/teorie, qualora le stesse abbiano un elevato grado di probabilità da' una maggiore probabilità complessiva al trading
- l'eventuale coerenza di due o piu' timeframes dà una maggiore probabilità complessiva al trading
- l'eventuale coerenza tra mercati correlati da una maggiore probabilità al trading