TIROCINIO ASPIRANTI OPZIONISTI

[ciiiiip]

non seguo Alitalia

sarebbe bene specificare scadenze.. valore sottostante al momento dell'ingresso, premio pagato ecc. ecc.

chi compra OTM in bassa vola deve essere ben conscio che il time decay, sarà la sua spina nel fianco.. paradossalmente quand'anche il titolo tenda a salire, ma pur sempre con vola da latte alle ginocchia

solo chi compra ITM traderà praticamente puro valore intrinseco, sia in alta che in bassa vola...

 

[Strd]

non seguo Alitalia

sarebbe bene specificare scadenze.. valore sottostante al momento dell'ingresso, premio pagato ecc. ecc.

chi compra OTM in bassa vola deve essere ben conscio che il time decay, sarà la sua spina nel fianco.. paradossalmente quand'anche il titolo tenda a salire

chi compra ITM traderà praticamente valore intrinseco, sia in alta che in bassa vola

ciiiiiipina cara, ciao intanto

Già detto tutto su: opzioni call 0,26 ottobre. Entrato il 25/07/05 a 0,0075.

Ora il mm (col sottostante al mio tp 0,255), paga e vende 0,0065-0,0095

Strd.

 

[ciiiiip]

ciao tesoro

ora italia batte 0.2542

mazza se é frazionata
tra un pò fallisce e va sottozero

quanti lotti sottostanno ad una iso?

 

[Strd]

per la bellezza di Dulcinea del Toboso , ne fa 5000 per opzione!

Alb.

 

[ciiiiip]

ahò e che te aspetti??!!!

0.26 è ancora molto lontano da 0,2542

considerato il valore infinitesimale, direi una montagna

hai voja de entrà ITM

 

[Strd]

ahò e che te aspetti??!!!

0.26 è ancora molto lontano da 0,2542

considerato il valore infinitesimale, direi una montagna

hai voja de entrà ITM

ma picchi??? Nun capisco. Ti spiego la mia malsana strategia. Mi son detto, guardando il grafico, toh che questa ciofeca da un colpo di reni, entro con qualche call dotm e vediamo che succede. E' successo che il movimento l'ha fatto, però il premio sempre lì è rimasto. Fosse un problema di delta, o dicasi pure di poca reattività o sensibilità, lo si sarebbe superato con la % di oggi. Quando sono entrato le opzioni scadevano dopo 3 mesi, magari non troppo, però abbastanza per far valer ancora la speranza dell'itm. A questo punto, mi chiedo, cosa non ha funzionato nella mia strategia, che comprende lo strumento scelto? Il timing che a posteriori è risultato imperfetto? Fossi entrato, ad es. ieri, avrei fatto molti più dinari. Oppure che altro?

Com'è che la volatilità aumenta quando si scende e va diversamente quando si sale?

Ciiiiip, pensaci tu che quà non ci sto a capire più una mazza, avrei fainato di più ad entrare sul sottostante, altro che leva!



Alb.

 

[Strd]

quando sei entrato su call 0.26 ottobre
quanto batteva il sottostante?

Allora, prima che mi prenda la frustrazione più totale: entro su alitalia long, è il 25/07/05, il prezzo è circa 0,244. L'obiettivo di prezzo sul sottostante è 0,255: pago le opzioni call 0,26 ottobre a 0,0075.

(vado a bermi il mirto e il gelato, che quì in sardinia c'è ancora aria di vacanza, anche se oggi piove )

Alb.

 

[ciiiiip]

quando sei entrato su call 0.26 ottobre
quanto batteva il sottostante?

Allora, prima che mi prenda la frustrazione più totale: entro su alitalia long, è il 25/07/05, il prezzo è circa 0,244. L'obiettivo di prezzo sul sottostante è 0,255: pago le opzioni call 0,26 ottobre a 0,0075.

(vado a bermi il mirto e il gelato, che quì in sardinia c'è ancora aria di vacanza, anche se oggi piove )

Alb.

che bella la Sardegnaaaaaaa

anni fa ero di casa in Gallura ci andavo tre volte l'anno

sai qual'é la mia piu grossa fregatura?

essere stata di casa in Sardegna da subito senza aver prima viaggiato...

ti frega Alb

nessun altro posto poi ti sembrerà così bello, nemmeno le Antille...

p.s.

Alb. me pare chiaro bassa vola, call OTM

se entravi direttamente sul sottostante al prezzo corrente era si meglio

ma meglio ancora su una call ITM o ATM

 

[Strd]

quando sei entrato su call 0.26 ottobre
quanto batteva il sottostante?

Allora, prima che mi prenda la frustrazione più totale: entro su alitalia long, è il 25/07/05, il prezzo è circa 0,244. L'obiettivo di prezzo sul sottostante è 0,255: pago le opzioni call 0,26 ottobre a 0,0075.

(vado a bermi il mirto e il gelato, che quì in sardinia c'è ancora aria di vacanza, anche se oggi piove )

Alb.

che bella la Sardegnaaaaaaa

anni fa ero di casa in Gallura ci andavo tre volte l'anno

sai qual'é la mia piu grossa fregatura?

essere stata di casa in Sardegna da subito senza aver prima viaggiato...

ti frega Alb

nessun altro posto poi ti sembrerà così bello, nemmeno le Antille...

p.s.

Alb. me pare chiaro bassa vola, call OTM

se entravi direttamente sul sottostante al prezzo corrente era si meglio

ma meglio ancora su una call ITM o ATM

anche io ci sono di casa casa, ci abito da 30 anni e dicono che ci sia nato in Sardegna Se ci venivi 3 volte l'anno, l'hai vista anche nel periodo non di massa, quando a parlare non sono solo i colori e il sole, ma il vento e le onde del mare. Non vedo l'ora arrivi la stagione del surfcasting (pesca), per farmi le nottate in spiaggia.

Tornando a volare alto, specificamente alitalia , cerchiamo allora di fare il punto. Le opzioni non hanno pagato perché essendo otm o forse dotm, hanno pagato caro il minore rialzo della volatilità che si verifica nel movimenti rialzisti? Ho capito bene? Quindi, paradossalmente, avrebbero pagato di più delle itm o atm, ancorché abbiano una minor leva? Perdona la mia ignoranza, sto passando dalla teoria alla pratica.
Tuttavia, le mie esperienze con opzioni call su generali e ras, quanto ad aumento di volatilità (in ogni caso opzioni otm), sono state sensibilmente diverse. Cosa diavolo è andato storto in alitalia....

Alb.

 

[ciiiiip]

diciamo

che ciai un kiul tremendo a vivere in sardegna anche se non sei sardo



pensa a me che mi pijano tutti per sarda a primo acchito, piccola e nera, e non ho nemmneno il kiul di vivere in sardegna


per il resto

la conosciamo la storia sulle iso

spread da voragine degli MM e volumi scarsi se non nulli, se non in prossimità di operazionoi straordinarie

sulle OTM , la volatilità la fanno loro