Trial fase III

di default fa il reinvestimento degli utili
alle 22 fa il ricalcolo in base a quello che c'ha in cassa...se guadagna alza le size,..se perde scala
al mattino alle 8 fa un ricalcolo per sistemare gap notturni
se in guadagno non fa niente (per evitare strappi estemporanei) se perde scala per mantenere sempre la leva fissa
 
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non ci sono stop loss, se non un master stop sul saldo...si punta tutto sulla diversificazione e sul cercare di star fuori se aumenta la vola.....sull'azionario almeno, il resto trada quasi sempre

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il grado di sopportazione della volatilita' si decide prima...toccare durante non e' sano
se con leva impostata al max (12) ...anche se in realta' trada mediamente con 1/4....ho una volatilita' attesa del 23%
e il 500 ce l'ha al 18%....e non tollero andar oltre....devo scendere di leva...quindi devo mettere 9

se al max sopporto la volatilita' del BTP, cioe' 9 %....devo mettere leva 5
 
altro calcolo importante, stima del DD

se con leva 12, posso aspettarmelo tra -16.8 e -22.4 (in realta' e' stato -13.6 ma va considerato lo scenario peggiore)....e al max sopporto -11....devo mettere leva 6

questi sono conti che vanno fatti prima, essere onesti con se stessi, non barare ....farsi prendere dal panico dopo non va assolutamente bene
quando ho lavorato in un fondo...si sono fatti prendere dal panico a -13 (era il famigerato 2011) , dove prima dicevano -25
e' stato un loro errore clamoroso
 
la mia sopportazione? leva 7
quindi volatilita 13-14, classe di rischio 5 del kiid, l'azionario sta sulla 6, volatilita' media del 18
 
cosa succedera' da qui in avanti?

non sono legato al cappio di sta bolla, la correlazione come vedete e' anche negativa (vs msci world)
appena scoppiera', qualche onda, incremento della vola arrivera' anche qui
alla prima giornata balenga dovrebbe andare in protezione...si puo' essere lunghi come corti...un po' a random..ma poi esce e anche facessero -20 non ci saranno problemi..anzi bene!

stando piu' in generale a tiro lungo dovrebbe andare meglio perche' sto archiviando sempre + dati
li chiamano i big data, ecco....e' chiaro del perche' sono tutti affamati


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non saprei da dove iniziare
esempio con le valute puoi confrontare tassi di interesse,inflazione ecc....e sono quelli, non sono falsificabili come bilanci ecc
 
questo non e' reale, e' il training 2021...ora il rendimento e' circa meta', 2 anni fa era al 30%....+ dati si archiviano meglio andra'
perche' si guarda?
perche' se riesce ad adattarsi al mercato, quello c'e' dentro e' ancora vivo...altrimenti si vedrebbe una netta rottura della tendenza, una lancia spezzata, andrebbe riaperto e studiato



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