Aladdin
Nuovo forumer
Salve
Volevo proporre all’attenzione di tutti un sistema automatico (trading system) che ho programmato personalmente su piattaforma automatizzata e che ho chiamato TS DAX ALADDIN. L’esigenza di costruire tale TS è basata sull’automazione di interpretazione personale di alcuni segnali e pattern che si sviluppano in un determinato arco temporale basato sui movimenti degli ultimi 3 mesi precedenti ma prendendo come riferimento finale di generazione del segnale calcolando il movimento degli ultimi 7 giorni. Il TS cerca di cogliere il cambio di trend sul nascere del movimento e di seguirlo sino alla sua reale conclusione. Ho cercato di ridurre al minimo l’overfitting così da rendere l’algoritmo ottimizzato al meglio in virtù dell’andamento del mercato appena passato, così da sperare in buone possibilità di mantenere gli stessi parametri anche nel futuro, salvo piccoli aggiustamenti di pochi giorni, e garantirmi le stesse performance per il futuro.
Lo strumento sul quale utilizzo il TS è il future dax in quanto la sua volatilità permette un maggior sviluppo dell’algoritmo sul quale si basa. Naturalmente essendo un future molto simile al future dell’eurostoxx50 i segnali possono essere seguiti anche su questo strumento.
Ho deciso di proporre agli utenti di questo forum, che leggo da molti mesi, i segnali in forma gratuita così da poter condividere e commentarli con il contributo di chi interessato. I segnali operativi vengono generati entro la mattina del giorno operativo (ore 8:00) così da poter essere utili come indicatore di trend del mercato. In mancanza di aggiornamento vuol dire che il sistema non ha generato nessun segnale di reverse.
Lo sviluppo del TS è stato personalmente da me testato sia in backtest che in “tempo reale”.Non avendo mai attribuito molta fiducia ed attendibilità a periodi passati, specialmente come in questo caso che sto proponendo la conoscenza del TS ad utenti che non mi conoscono, il backtest mi è servito specialmente per migliorare i segnali in particolari condizioni di mercato laterale per oltre 20/30 giorni così da ridurre al minimo i falsi segnali che normalmente sistemi automatici producono quando le condizioni di mercato risultano alquanto imprevedibili. Il test su base giornaliera in tempo reale è stato da me seguito per 12 mesi dividendo in tranche di 6 mesi. Entrambi i test hanno dato ottimi risultati raggiungendo percentuali di gain del 300% di media. Tali risultati spero siano replicabili nel futuro ma purtroppo questo non lo potrò mai verificare se non mettendo alla prova diretta e con il confronto anche di altre persone e sviluppatori. La media che io considero sufficiente per poter considerare un sistema valido è di generare profitti complessivi minimo dell’80% annuo del capitale investito, pertanto le performance già raggiunte sono di tutto rispetto ma assolutamente da non considerare come “sicure” per il futuro anche perché sovraperformanti la mia media. Lo scopo principale è quello di poter sviluppare il minor numero di segnali operativi così da filtrare i falsi segnali e rendere “tranquillo” il sistema anche sotto l’aspetto emotivo.
Queste sono le informazioni e parte delle performance avute negli ultimi 12 mesi prendendo come riferimento tranche da 6 mesi:
Operatività: Costante – Il sistema è sempre nel mercato ed opera con segnali di reverse
Orari di Operatività: Entro i primi 5 minuti di contrattazione
Stop-Loss: Non è previsto nessuno stop loss automatico ma è consigliabile la gestione rapportata al proprio capitale e rischio personale. Personalmente utilizzo livelli di stop-loss giornalieri che variano dai 200 ai 300 punti in caso di eventi esogeni del mercato ed in particolare quando il sistema genera posizioni long.
Media Operazioni Mensili: 3
Max operazioni Consecutive in Gain: 6
Max Operazioni Consecutive in Loss: 3
Max Drawdown: € 9.100
Max Operazioni in Guadagno: € 34.200
I risultati sono dimostrabili ed attendibili ma consiglio di valutare il sistema come indicatore di trend e di non prendere i segnali come riferimento diretto e senza conoscere lo strumento sul quale si sta operando. Tengo, pertanto, a precisare che le indicazioni saranno da interpretare come personali segnali e sono esclusivamente da considerare a scopo di studio e miglioramento del TS e non vogliono assolutamente costituire una sollecitazione ad operare con denaro reale.
Il sistema è attualmente in posizione long dal 29 gennaio.
Partirò con un portafoglio virtuale di € 15.000 ed indicando solamente i segnali di ingresso con relativi aggiornamenti del portafoglio virtuale e della posizione reversata
e di grafico con indicazione della posizione assunta, come da grafico di seguito.
Il mio scopo è quello di fornire utili indicazioni agli utenti di questo forum e di scambiare opinioni con chi interessato allo sviluppo di sistemi automatici. Rimango, pertanto, a completa disposizione sia nel presente forum che nel privato allo scambio reciproco di idee e la discussione su tutti i segnali sviluppati in particolar modo quelli negativi.
Grazie dell’attenzione
Aladdin
Volevo proporre all’attenzione di tutti un sistema automatico (trading system) che ho programmato personalmente su piattaforma automatizzata e che ho chiamato TS DAX ALADDIN. L’esigenza di costruire tale TS è basata sull’automazione di interpretazione personale di alcuni segnali e pattern che si sviluppano in un determinato arco temporale basato sui movimenti degli ultimi 3 mesi precedenti ma prendendo come riferimento finale di generazione del segnale calcolando il movimento degli ultimi 7 giorni. Il TS cerca di cogliere il cambio di trend sul nascere del movimento e di seguirlo sino alla sua reale conclusione. Ho cercato di ridurre al minimo l’overfitting così da rendere l’algoritmo ottimizzato al meglio in virtù dell’andamento del mercato appena passato, così da sperare in buone possibilità di mantenere gli stessi parametri anche nel futuro, salvo piccoli aggiustamenti di pochi giorni, e garantirmi le stesse performance per il futuro.
Lo strumento sul quale utilizzo il TS è il future dax in quanto la sua volatilità permette un maggior sviluppo dell’algoritmo sul quale si basa. Naturalmente essendo un future molto simile al future dell’eurostoxx50 i segnali possono essere seguiti anche su questo strumento.
Ho deciso di proporre agli utenti di questo forum, che leggo da molti mesi, i segnali in forma gratuita così da poter condividere e commentarli con il contributo di chi interessato. I segnali operativi vengono generati entro la mattina del giorno operativo (ore 8:00) così da poter essere utili come indicatore di trend del mercato. In mancanza di aggiornamento vuol dire che il sistema non ha generato nessun segnale di reverse.
Lo sviluppo del TS è stato personalmente da me testato sia in backtest che in “tempo reale”.Non avendo mai attribuito molta fiducia ed attendibilità a periodi passati, specialmente come in questo caso che sto proponendo la conoscenza del TS ad utenti che non mi conoscono, il backtest mi è servito specialmente per migliorare i segnali in particolari condizioni di mercato laterale per oltre 20/30 giorni così da ridurre al minimo i falsi segnali che normalmente sistemi automatici producono quando le condizioni di mercato risultano alquanto imprevedibili. Il test su base giornaliera in tempo reale è stato da me seguito per 12 mesi dividendo in tranche di 6 mesi. Entrambi i test hanno dato ottimi risultati raggiungendo percentuali di gain del 300% di media. Tali risultati spero siano replicabili nel futuro ma purtroppo questo non lo potrò mai verificare se non mettendo alla prova diretta e con il confronto anche di altre persone e sviluppatori. La media che io considero sufficiente per poter considerare un sistema valido è di generare profitti complessivi minimo dell’80% annuo del capitale investito, pertanto le performance già raggiunte sono di tutto rispetto ma assolutamente da non considerare come “sicure” per il futuro anche perché sovraperformanti la mia media. Lo scopo principale è quello di poter sviluppare il minor numero di segnali operativi così da filtrare i falsi segnali e rendere “tranquillo” il sistema anche sotto l’aspetto emotivo.
Queste sono le informazioni e parte delle performance avute negli ultimi 12 mesi prendendo come riferimento tranche da 6 mesi:
Operatività: Costante – Il sistema è sempre nel mercato ed opera con segnali di reverse
Orari di Operatività: Entro i primi 5 minuti di contrattazione
Stop-Loss: Non è previsto nessuno stop loss automatico ma è consigliabile la gestione rapportata al proprio capitale e rischio personale. Personalmente utilizzo livelli di stop-loss giornalieri che variano dai 200 ai 300 punti in caso di eventi esogeni del mercato ed in particolare quando il sistema genera posizioni long.
Media Operazioni Mensili: 3
Max operazioni Consecutive in Gain: 6
Max Operazioni Consecutive in Loss: 3
Max Drawdown: € 9.100
Max Operazioni in Guadagno: € 34.200
I risultati sono dimostrabili ed attendibili ma consiglio di valutare il sistema come indicatore di trend e di non prendere i segnali come riferimento diretto e senza conoscere lo strumento sul quale si sta operando. Tengo, pertanto, a precisare che le indicazioni saranno da interpretare come personali segnali e sono esclusivamente da considerare a scopo di studio e miglioramento del TS e non vogliono assolutamente costituire una sollecitazione ad operare con denaro reale.
Il sistema è attualmente in posizione long dal 29 gennaio.
Partirò con un portafoglio virtuale di € 15.000 ed indicando solamente i segnali di ingresso con relativi aggiornamenti del portafoglio virtuale e della posizione reversata
e di grafico con indicazione della posizione assunta, come da grafico di seguito.
Il mio scopo è quello di fornire utili indicazioni agli utenti di questo forum e di scambiare opinioni con chi interessato allo sviluppo di sistemi automatici. Rimango, pertanto, a completa disposizione sia nel presente forum che nel privato allo scambio reciproco di idee e la discussione su tutti i segnali sviluppati in particolar modo quelli negativi.
Grazie dell’attenzione
Aladdin
