Programmazione Excel TS Giorno e Notte (1 Viewer)

[Skarso]

La mia idea era quella di stabilizzare il TS e poi implementarlo in C#...
Excel è comodo per fare prove veloci... ma per avere qualcosa anche
comodo da usare serve qualcosa di piu' "evoluto"

mah . . . ritengo che x costruire un TS, l’ insieme costituito da Excel + VB sia sufficientemente evoluto, potente e soprattutto chiaro da comprendere, il “C “ mi pare decisamente superfluo . . .
e poi non è il linguaggio che rende migliore un sistema, ma le regole . . .

 

[Skarso]

La mia idea era quella di stabilizzare il TS

allora con un MDD di oltre 25000 euro possiamo considerare questo TS . . . stabilizzato ?

 

[AlwaysHC]

allora con un MDD di oltre 25000 euro possiamo considerare questo TS . . . stabilizzato ?

No, non credo... il TS e' ancora fragile nella parte di maggiore crescita dell'SPMIB, più o meno nel 2006 e la percentuale di positivi della parte giorno è solo del 53%. Per qualcosa di soddisfacente mi aspetto almeno un 60%... abbassando anche il numero di operazioni per risparmiare sulle commissioni....
che idee ci sono sul piatto?

 

[AlwaysHC]

No, non credo... il TS e' ancora fragile nella parte di maggiore crescita dell'SPMIB, più o meno nel 2006 e la percentuale di positivi della parte giorno è solo del 53%. Per qualcosa di soddisfacente mi aspetto almeno un 60%... abbassando anche il numero di operazioni per risparmiare sulle commissioni....
che idee ci sono sul piatto?

Per esempio... sto provando con questa variante:
nella parte giorno, il TS opera in short solo se c'e' stata operatività per la parte notte precedente. (non importa il risultato)
Il numero di operazioni scende da 1000 a 600, la percentuale di positivi aumenta al 56%, il MaxDD passa da 4500 a 3000... pero' si perde in risultato finale.... da 34 mila punti a 28 (comprensivi di commissioni).
Che ne pensate?

 

[f4f]

scusate se intervengo poco, per questioni di tempo e non di interesse

suggerisco, per questo TS, di riprendere l'idea di Quicks, almeno in parte
mi spiego
se non c'è un 'coordinatore', almeno andrebbe costruito sinteticamente mettendo in chiaro:
obiettivo del TS esempio, TS daily trend follower
tipo di algoritmo esempio algoritmo non-AT autoadattivo basato sulla seguente idea: ...
obiettivo di rendimento: accettabile per trader poco esperti

e, di seguito, creare una griglia di riferimento per l'analisi:
rendimenti comprensivi di commissioni
metodo di calcolo slippage
maxDD in valore assoluto
consecuitveDD
sqm dei rendimenti
capitale allocato
rendimenti medi annui su capitale allocato
Sharpe e Sortino
eccecc


di fatto, quello che Skarso ha già realizzato nel primo foglio del suo TS , a 'summa' delle caratteristiche del TS

 

[cammello]

No, non credo... il TS e' ancora fragile nella parte di maggiore crescita dell'SPMIB, più o meno nel 2006 e la percentuale di positivi della parte giorno è solo del 53%. Per qualcosa di soddisfacente mi aspetto almeno un 60%... abbassando anche il numero di operazioni per risparmiare sulle commissioni....
che idee ci sono sul piatto?

scrivo una banalità, ma più che sulla percentuale di vincenti, si dovrebbe lavorare sulla differenza valore vinto-valore perso; bello avere l'85% di vincite, ma se il 15% ti spazza via tutto...

ipotizza (perc vincita, media vincita, perc perdita, media perdita)
- 53% * 220 - 47% * 120 = 60,2, valore atteso positivo, vale la pena usare il TS
- 60% * 120 - 40 *220 = -16, valore atteso negativo, lasciare perdere il TS

e sul rapporto V/P che si dovrebbe stabilizzare, come riuscirci, non lo so

C

 

[claudios]

Per esempio... sto provando con questa variante:
nella parte giorno, il TS opera in short solo se c'e' stata operatività per la parte notte precedente. (non importa il risultato)
Il numero di operazioni scende da 1000 a 600, la percentuale di positivi aumenta al 56%, il MaxDD passa da 4500 a 3000... pero' si perde in risultato finale.... da 34 mila punti a 28 (comprensivi di commissioni).
Che ne pensate?

non preoccuparti del risultato finale

è importante anche quello,

ma è più importante l'aspetto psicologico, quindi perdite sopportabili....

(occhio alle piccole vincite: tra slippage e spread possono diventare perdite)

 

[Skarso]

No, non credo... il TS e' ancora fragile nella parte di maggiore crescita dell'SPMIB, più o meno nel 2006 e la percentuale di positivi della parte giorno è solo del 53%. Per qualcosa di soddisfacente mi aspetto almeno un 60%... abbassando anche il numero di operazioni per risparmiare sulle commissioni....
che idee ci sono sul piatto?

beh solitamente a questo punto l’ aspirante progettista medio dei forum pseudo – finanziari comincia a studiare attentamente il passato x vedere quali “filtri” e regolette aggiuntive possono superare meglio i punti critici . . .
in questo modo però si introducono molti altri gradi di libertà nel sistema che diventa così ottimo x fare trading sul passato . . .

 

[Skarso]

suggerisco, per questo TS, di riprendere l'idea di Quicks, almeno in parte
mi spiego
se non c'è un 'coordinatore', almeno andrebbe costruito sinteticamente

certo l’ idea di un coordinatore mi sembra sensata . . .
io non potrei, ho poco tempo x poter assicurare continuità e poi sinceramente mi pare che l’ innovazione che sostengo non piaccia a chi è abituato a lavorare coi prezzi e/o con le masturbazioni dei prezzi . . .
io non conosco a sufficienza i frequentatori e le loro abilità, mi piacerebbe ad es Ender85 ma pare non sia interessato al thread . . .
forse il moderatore, che sicuramente conosce i suoi polli, potrebbe decidere a chi affidare l’ incarico . . .
consiglierei comunque x lavorare meglio di splittare il problema in 2 sistemi: uno riferito alla parte “notte” e l’ altro alla parte “giorno” . . .
inoltre anziché procedere x tentativi a caso, sarebbe meglio ragionare su come individuare una strada da seguire . . .
una volta accertato che esiste una relazione causale tra due fenomeni, la cosa migliore da farsi imo è cercare di individuare un modello che li leghi statisticamente . . .
questi modelli, sia chiaro, non rappresentano esattamente la realtà però alcuni possono essere utili . . .

 

[Skarso]

e sul rapporto V/P che si dovrebbe stabilizzare, come riuscirci, non lo so

C

ma invece è piuttosto semplice: una volta scelto un modello, quando se ne stimano i parametri basta scegliere quelli che massimizzano il valore assoluto del rapporto tra la somma dei rendimenti positivi e la somma dei rendimenti negativi ( Omega ) . . .