Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[gilato]

Si ......complimenti ad Always.......buon lavoro veramente.
Ho fatto delle prove ma x adesso non trovo miglioramenti.
Il DROW DAWN MAX del periodo dovrebbe essere pari a 3725 punti.
in allegato vedete il comportamento della equity e risultati x anno.
Che dire......!!!

 

[gransasso]

Sono riuscito anch'io a dare uno sguardo al file e, nell'associarmi ai complimenti e ringraziamenti ad Always, metterei comunque in guardia da facili entusiasmi.
Ad una prima superficiale analisi mi sembra che la parte "notte" non sia eccezionale (perchè almeno 10 euro di commissioni x operazione dovremmo considerarli) mentre invece il "giorno" sembra più interessante come risultati e quindi concentrerei lì eventuali migliorie.

 

[Gabryc]

Costi di gestione

Aggiungendo 10 punti di perdita a operazione

si ottengo 32380 punti

dei quali 4765 con 'notte' e 27615 con 'giorno'

Secondo me bisognerebbe limitare le operazioni sul 'notte' per abbassare i costi.

-allego file -

 

[gransasso]

Aggiungendo 10 punti di perdita a operazione

si ottengo 32380 punti

dei quali 4765 con 'notte' e 27615 con 'giorno'

Secondo me bisognerebbe limitare le operazioni sul 'notte' per abbassare i costi.

-allego file -

Telepatia

 

[Gabryc]

si... non sarei riuscito a farlo in 4 minuti...

Telepatia

 

[claudios]

anche Surcontre aveva detto che queste anomalie non erano sufficienti per farci un ts...

troppe operazioni, troppo slippage...

è necessario filtrare le operazioni almeno con una mm che scelga le operazioni in trend

 

[federico64]

Visto che Regolo condivide lo stesso strumento con questo "tentativo di TS" (future sul FTSE/MIB), non sarebbe possibile in qualche modo modificarlo alla luce delle cose positive emerse in questo thread?

Non voglio provocare eh... Regolo va già benissimo così...

 

[Aragorn]

Un aggiornamento dei miei calcoli al lordo delle commissioni:
- punti fatti per il turn-of-the-month -> LONG in open (considerando TUTTI i mesi, quindi anche quelli con meno di 31 giorni per evitare ottimizzazioni): 7850
- punti fatti per effetto DJ giorno precedente o giorno 17 -> SHORT in open: 25425
- punti fatti per effetto giorno 15 -> SHORT in close: 2145
- punti fatti per sfruttare gap-up giorno dopo -> LONG in close: 20200
Totali: 33275 di giorno, 22345 di notte.

Note: da sottolineare l'effetto psicologico di essere sempre LONG overnight... il "cigno nero" è sempre in agguato
Stasera faccio upload file modificato.

 

[AlwaysHC]

Filtri

La parte "notturna" è anche secondo me troppo sul mercato
Ho provato a cercare dei sistemi per filtrare, ma ancora senza risultato.
Più che con MM e simili (non credo esista un trend per le differenze tra chiusure e aperture successive),
secondo me vanno ricercate correlazioni con altri mercati... in fondo la Terra gira e le borse si rincorrono.

 

[Aragorn]

Un aggiornamento dei miei calcoli al lordo delle commissioni:
- punti fatti per il turn-of-the-month -> LONG in open (considerando TUTTI i mesi, quindi anche quelli con meno di 31 giorni per evitare ottimizzazioni): 7850
- punti fatti per effetto DJ giorno precedente o giorno 17 -> SHORT in open: 25425
- punti fatti per effetto giorno 15 -> SHORT in close: 2145
- punti fatti per sfruttare gap-up giorno dopo -> LONG in close: 20200
Totali: 33275 di giorno, 22345 di notte.

Note: da sottolineare l'effetto psicologico di essere sempre LONG overnight... il "cigno nero" è sempre in agguato
Stasera faccio upload file modificato.

Ecco il file modificato, dove ho suddiviso l'apporto delle varie componenti.
Spero sia chiaro, altrimenti chiedete pure...
Un nota sul conteggio delle operazioni: è ovvio che se il TS entra long in open e poi dovrebbe chiudere in close ma ancora andare long in close, si evita certamente quest'ultimo passaggio. Ad esempio, il sistema sarebbe long dal giorno 25/02 in close, senza successive operazioni.
Ulteriore nota: sempre per chi è allergico al long overnight, ci sono state delle mattine in cui ci si sarebbe beccati un gap-down di oltre 1000 punti... azz!
'notte