Analizzando i dati passati secondo le analisi di surcontre, si nota che già un TS che, semplicemente, va long tutte le notti e short tutti i giorni è "conveniente".
Per la fase "notturna" quindi il TS segue questa regola, con l'unica differenza del 15 del mese.
Ciao Always,
si è esattamente come dici.........ho fatto delle prove e basta andare long in close e vendere all'open del giorno successivo e si portano a casa dei gain ........e negli ultimi anni .....mai un anno in perdita.
Assodato questo........ho fatto delle prove sul tuo file excel x cambiare i giorni dell'over (tu chiamo "notte") e devo dire che il giorno migliore è effettivamente il 15.
Per quanto riguarda la parte "giorno".......il 17 da uno scarso contributo........mi è sembrato che il giorno 24 sia migliore....(attendo conferme)....
Ora la questione dello slippage tra il prezzo teorico indicato dal TS e quello eseguito......è importante.......beccare proprio il prezzo OPEN è difficile.
Ma IWbank mi dice .......è devo verificare in pratica.......che è possibile immettere ordini al meglio in preapertura del FIB/MINIFIB prima delle 9 ........e l'ordine verrà eseguito al prezzo dell'open day.
Scusate l'ignoranza ma sta cosa non la sapevo.............forse voi si.
Devo provare .
Se è così........abbiamo annullato lo slippage dell'ordine in open day.
Rimane quello in close day........ma avvicinarsi al prezzo del CLOSE di giornata ......non è una cosa impossibile.
