Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[AlwaysHC]

Si è una buona idea.

E' importante capire se la logica da adottare e il calcolo vanno d'accordo.
Trovavo strano che fosse sempre long tranne il 15.

I risultati ci sono. Pero' forse non dovrebbe funzionare cosi'.

Analizzando i dati passati secondo le analisi di surcontre, si nota che già un TS che, semplicemente, va long tutte le notti e short tutti i giorni è "conveniente".
Per la fase "notturna" quindi il TS segue questa regola, con l'unica differenza del 15 del mese.

 

[gilato]

Analizzando i dati passati secondo le analisi di surcontre, si nota che già un TS che, semplicemente, va long tutte le notti e short tutti i giorni è "conveniente".
Per la fase "notturna" quindi il TS segue questa regola, con l'unica differenza del 15 del mese.

Ciao Always,
si è esattamente come dici.........ho fatto delle prove e basta andare long in close e vendere all'open del giorno successivo e si portano a casa dei gain ........e negli ultimi anni .....mai un anno in perdita.
Assodato questo........ho fatto delle prove sul tuo file excel x cambiare i giorni dell'over (tu chiamo "notte") e devo dire che il giorno migliore è effettivamente il 15.
Per quanto riguarda la parte "giorno".......il 17 da uno scarso contributo........mi è sembrato che il giorno 24 sia migliore....(attendo conferme)....

Ora la questione dello slippage tra il prezzo teorico indicato dal TS e quello eseguito......è importante.......beccare proprio il prezzo OPEN è difficile.
Ma IWbank mi dice .......è devo verificare in pratica.......che è possibile immettere ordini al meglio in preapertura del FIB/MINIFIB prima delle 9 ........e l'ordine verrà eseguito al prezzo dell'open day.
Scusate l'ignoranza ma sta cosa non la sapevo.............forse voi si.
Devo provare .
Se è così........abbiamo annullato lo slippage dell'ordine in open day.
Rimane quello in close day........ma avvicinarsi al prezzo del CLOSE di giornata ......non è una cosa impossibile.

 

[AlwaysHC]

Ciao Always,
si è esattamente come dici.........ho fatto delle prove e basta andare long in close e vendere all'open del giorno successivo e si portano a casa dei gain ........e negli ultimi anni .....mai un anno in perdita.
Assodato questo........ho fatto delle prove sul tuo file excel x cambiare i giorni dell'over (tu chiamo "notte") e devo dire che il giorno migliore è effettivamente il 15.
Per quanto riguarda la parte "giorno".......il 17 da uno scarso contributo........mi è sembrato che il giorno 24 sia migliore....(attendo conferme)....

Ora la questione dello slippage tra il prezzo teorico indicato dal TS e quello eseguito......è importante.......beccare proprio il prezzo OPEN è difficile.
Ma IWbank mi dice .......è devo verificare in pratica.......che è possibile immettere ordini al meglio in preapertura del FIB/MINIFIB prima delle 9 ........e l'ordine verrà eseguito al prezzo dell'open day.
Scusate l'ignoranza ma sta cosa non la sapevo.............forse voi si.
Devo provare .
Se è così........abbiamo annullato lo slippage dell'ordine in open day.
Rimane quello in close day........ma avvicinarsi al prezzo del CLOSE di giornata ......non è una cosa impossibile.

Questa è la classifica dei "giorni" più negativi:
28 -3400
21 -3690
15 -3695
6 -4060
17 -5715

e questi quelli più positivi:
31 3500
2 2980
1 2380
18 2115
25 2045

Per la "notte" invece i giorni più negativi sono:
5 -645
19 -1275
9 -1365
21 -2120
15 -2145

Ovviamente... c'e' da considerare che con il passare degli anni, questa classifica cambierà: sarebbe bello, con l'aiuto della magia, poter prevedere come!

 

[Pek]

Scusate l'ignoranza ma sta cosa non la sapevo.............forse voi si.
Devo provare .
Se è così........abbiamo annullato lo slippage dell'ordine in open day.
Rimane quello in close day........ma avvicinarsi al prezzo del CLOSE di giornata ......non è una cosa impossibile.

Da un po' sono cambiate le regole ed è stata introdotta l'asta di apertura
Si elimina lo slippage futuro,ma in simulzione rimane

 

[Pek]

Ecco il foglio Excel che ho elaborato... ripulito.
Chi volesse contribuire a migliorare sia l'usabilità che soprattutto
l'efficacia è il benvenuto.
Ho usato i dati presi da regolo, dal 1° aprile 2004...
e non è uno scherzo!

Ciao Always,grazie per il file,appena scaricato

Purtroppo 10 punti di slippage ad operazione sono il minimo sindacale (coprono appena lo spread).
E dura con quelle medie per trade

 

[gilato]

Quando si parla di slippage si da sempre x scontato che sia a sfavore di un ipotetico sistema di trading.
Se qualcuno potesse dimostrare perchè .......inserendo un ordine alle 17.39 e 50 sec.......e colpendo la prima offerta presente nel book.........nel tempo le differenze (slippage) siano sempre a sfavore dell'eventuale sistema che si sta seguendo..........e non che queste tendano nel tempo ad annullarsi........tra quelle negative e quelle positive.

ps- .....e non mi tirate in ballo la legge di murphy......per favore !

 

[federico64]

Ho provato a modificare il file in modo che non considerasse SOLO il 31 come giorno finale del mese, ma considerasse l'EFFETTIVO giorno finale del mese (compreso il 29 febbraio negli anni bisestili).

Il TS guadagna circa 3000 punti in meno.
(57160 punti contro 60325)

Lo lasciamo così? Che dite?

 

[Aragorn]

Ho provato a modificare il file in modo che non considerasse SOLO il 31 come giorno finale del mese, ma considerasse l'EFFETTIVO giorno finale del mese (compreso il 29 febbraio negli anni bisestili).

Il TS guadagna circa 3000 punti in meno.
(57160 punti contro 60325)

Lo lasciamo così? Che dite?

Se riesco questo pomeriggio posto il file modificato... a me risultano 55620 punti complessivi.

 

[Pek]

Quando si parla di slippage si da sempre x scontato che sia a sfavore di un ipotetico sistema di trading.
Se qualcuno potesse dimostrare perchè .......inserendo un ordine alle 17.39 e 50 sec.......e colpendo la prima offerta presente nel book.........nel tempo le differenze (slippage) siano sempre a sfavore dell'eventuale sistema che si sta seguendo..........e non che queste tendano nel tempo ad annullarsi........tra quelle negative e quelle positive.

ps- .....e non mi tirate in ballo la legge di murphy......per favore !

Sia per un normale Principio di precauzione, sia perchè parliamo di spread
Esiste un'incertezza sul prezzo realmente eseguibile poco dopo l'apertura e poco prima la chiusura: per semplicità ipotizziamo in prima analisi che gli scarti si compensino sul lungo (il TS in questione è basato proprio su eventuali inefficienze in apertura e/o su correlazioni con la chiusura USA quindi meriterebbe approfondimenti sul punto)

Lo spread però rimane sempre

 

[claudios]

complimenti
bel contributo!

potrebbe diventare il fratello di Regolo