claudios
Forumer storico
quindi immagino anche col daxL'ho provato con sp500 e nasdaq... il risultato era simile
ma sono simili all'ftsemib anche nell'ultimo anno?
quindi immagino anche col daxL'ho provato con sp500 e nasdaq... il risultato era simile
Volevo provarci anch'io ma poi ho desistito per via degli spread troppo alti (io uso un altro broker ma sul mini avrei 25 punti e sono decisamente troppi)Sarebbe interessante programmarlo su metatrader su fxcm ci sono i dati del ftsmib ma non del Dj, forse funziona anche con Sp500.
quindi immagino anche col dax
ma sono simili all'ftsemib anche nell'ultimo anno?
effettuata una versione del TS giorno sul FIB costruito - come da indicazione del Grande Maestro -secondo la seguente regola:
“se il DJIA ieri è salito oltre una soglia k vendi il FIB in (asta di ) apertura e chiudi il trade alle ore 16”
ho effettuato una ulteriore prova ritoccando la regola originaria :
“compra il FIB in ( asta di ) apertura se oltre al DJIA ieri positivo anche il rendimento h 9 to yd close del BUND è positivo o poco negativo; chiudi il trade alle ore 16.00”
Il periodo esaminato è + corto ( non ho dati del BUND antecedenti al 2007 ) ma i risultati sono interessanti . . .
il file open source si trova come al solito a disposizione dei registrati a Dropbox
Attenzione però ad esaminare periodi molto limitati
In alcune fasi,anche fortementemente favorevoli all'equity lo Yield soffre
Bisogna quindi verificare come incide il "poco negativo"
questi possono andare ?