Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[claudios]

come dicevo precedentemente
aggiungendo semplici condizioni di trend (del tipo: operare solo se la mm settimanale è superiore alla mm mensile) sicuramente riduce il risultato finale ed il numero di operazioni però potrebbe ridurre l'esposizione e quindi lo stress nei momenti di grosse perdite consecutive, che così com'è sono insopportabili. Come diceva, mi sembra, Skarso.
Il risultato finale non è la prima cosa da tenere d'occhio ma la sopportabilità durante le perdite...

 

[claudios]

in un ts simile
(entrate ed uscite con regole di cui non si capisce la logica e quindi che potrebbe esaurirsi da un momento all'altro)
avevo visto un rassicurante raddrizzamento dell'equity (ma un inevitabile peggioramento del risultato finale) introducendo la regola:
opero solo se il saldo delle ultime 5 operazioni è positivo...

 

[Skarso]

in un ts simile
(entrate ed uscite con regole di cui non si capisce la logica e quindi che potrebbe esaurirsi da un momento all'altro)
avevo visto un rassicurante raddrizzamento dell'equity (ma un inevitabile peggioramento del risultato finale) introducendo la regola:
opero solo se il saldo delle ultime 5 operazioni è positivo...

no, i TS di cui non si capisce la logica imo andrebbero rigettati . . .
la logica o meglio le regole dovrebbero essere comprensibili e soprattutto sensate . . .
ad es nel TS overnight la regole usate sono una conseguenza dell’ indubbio ( anche se debole) effetto di trascinamento dei mercati USA su quelli europei
compra se il DJ sta andando piuttosto bene, vendi se sta andando piuttosto male
questo effetto dura praticamente da sempre e difficilmente si esaurirà

 

[f4f]

no, i TS di cui non si capisce la logica imo andrebbero rigettati . . .
la logica o meglio le regole dovrebbero essere comprensibili e soprattutto sensate . . .
ad es nel TS overnight la regole usate sono una conseguenza dell’ indubbio ( anche se debole) effetto di trascinamento dei mercati USA su quelli europei
compra se il DJ sta andando piuttosto bene, vendi se sta andando piuttosto male
questo effetto dura praticamente da sempre e difficilmente si esaurirà

 

[gilato]

no, i TS di cui non si capisce la logica imo andrebbero rigettati . . .
la logica o meglio le regole dovrebbero essere comprensibili e soprattutto sensate . . .
ad es nel TS overnight la regole usate sono una conseguenza dell’ indubbio ( anche se debole) effetto di trascinamento dei mercati USA su quelli europei
compra se il DJ sta andando piuttosto bene, vendi se sta andando piuttosto male
questo effetto dura praticamente da sempre e difficilmente si esaurirà

.......effetto o non effetto........di fatto.......l'operatività sul fib ....comprare in close e rivendere nell'open successivo.....senza altre condizioni .... ha reso negli ultimi 7 anni oltre 20.000 pti.......
se a questo si aggiunge anche la condizione open DJ < open DJ ieri .....si raggiungono oltre 25.000 pti..........
questa è una tendenza ben definita.............che non è detto durerà per sempre.............ma comunque continua x adesso........
e quindi appare sensato cercare di tradurre tutto ciò in un sistema di trading.........

 

[Skarso]

.......se a questo si aggiunge anche la condizione open DJ < open DJ ieri .....
questa è una tendenza ben definita.............che non è detto durerà per sempre.............ma comunque continua x adesso........
e quindi appare sensato cercare di tradurre tutto ciò in un sistema di trading.........

in effetti questa correlazione inversa è molto forte ( ACF(1)= - 0.132 )
occorre indagare meglio . . .

 

[AlwaysHC]

.......effetto o non effetto........di fatto.......l'operatività sul fib ....comprare in close e rivendere nell'open successivo.....senza altre condizioni .... ha reso negli ultimi 7 anni oltre 20.000 pti.......
se a questo si aggiunge anche la condizione open DJ < open DJ ieri .....si raggiungono oltre 25.000 pti..........
questa è una tendenza ben definita.............che non è detto durerà per sempre.............ma comunque continua x adesso........
e quindi appare sensato cercare di tradurre tutto ciò in un sistema di trading.........

Ho provato ad aggiungere un mini money manager... ogni 5 mila punti si aumenta di un contratto, il risultato e' interessante

 

[gilato]

Ho provato ad aggiungere un mini money manager... ogni 5 mila punti si aumenta di un contratto, il risultato e' interessante

ottima idea........a proposito mi rispondi in mp ....x favore !
ciao

 

[Skarso]

Ho provato ad aggiungere un mini money manager... ogni 5 mila punti si aumenta di un contratto, il risultato e' interessante

soldi veri o sempre soldi . . . del monopoli ???

 

[Skarso]

qui c’ è una nuova versione del TS overnight
http://depositfiles.com/files/me425ithr
vengono usati 3 predittori, il rendim del FIB dall’ apertura alle 17, il rendim. del DJ dall’ apertura alle 17, il rendimento del DJ dall’ apertura di ieri all’ apertura di oggi
punti netti = 13413, trades vincenti = 56%, Omega = 1.543, MDD = - 1879 punti, skewness = + 2.56
aumenta l’ utile ma anche il DD . . .