Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[Skarso]

Per l'assegnazione di variabili dinamiche il merito va a Ender

eh già, sembra evidente che Ender è un “discepolo” che sta sopravanzando i suoi maestri . . .

 

[Skarso]

Allora, ho preso i rendimenti positivi, in percentuale (quindi numeri > 1), e li ho sommati.
Poi ho preso i rendimenti negativi, sempre in percentuale (numero < 1) e li ho sommati.
Il rapporto è 1,564.
Come valore "omega" semplificato... è significativo?

uhmm . . . “erore” !
ho detto che occorre considerare i rendimenti in percentuale . . .
quindi rifacendo i conti in percentuale viene :
parte ”notte” : Omega = 1.347
parte ”giorno” : Omega = 1.249
complessivo : Omega = 1.281
ora capisco che ogni scarrafone è bello a mamma sua . . .
ma occorre convenire che i sono valori decisamente + bassi di quelli che ho mostrato nei test . . .

 

[AlwaysHC]

uhmm . . . “erore” !
ho detto che occorre considerare i rendimenti in percentuale . . .
quindi rifacendo i conti in percentuale viene :
parte ”notte” : Omega = 1.347
parte ”giorno” : Omega = 1.249
complessivo : Omega = 1.281
ora capisco che ogni scarrafone è bello a mamma sua . . .
ma occorre convenire che i sono valori decisamente + bassi di quelli che ho mostrato nei test . . .

questi rendimenti sono comprensivi di commissioni?

 

[f4f]

uhmm . . . “erore” !
ho detto che occorre considerare i rendimenti in percentuale . . .
quindi rifacendo i conti in percentuale viene :
parte ”notte” : Omega = 1.347
parte ”giorno” : Omega = 1.249
complessivo : Omega = 1.281
ora capisco che ogni scarrafone è bello a mamma sua . . .
ma occorre convenire che i sono valori decisamente + bassi di quelli che ho mostrato nei test . . .

alt alt help nn ti seguo
cosa intendi per percentuali ?
in rapporto al capitale investito?

 

[AlwaysHC]

alt alt help nn ti seguo
cosa intendi per percentuali ?
in rapporto al capitale investito?

13/04/2004, rendimento 70/27680 = 0,25%
15/04/2004, rendimento -55/27900 = -0,20%

Giusto?

 

[Skarso]

13/04/04= 0.20 perchè
=SE(F11="";"";SE(SOMMA.SE(P$4$2000;A10;T$4:T$2000)<>"";SE(SOMMA.SE(P$4$2000;A10;T$4:T$2000)<0;SE(B11>0;SE(D10>0;100*(((B11-$B$1)/D10)-1);100*(((B11-$B$1)/C10)-1))))))

15/04/04 = -0.25 perchè
=SE(F13="";"";SE(SOMMA.SE(P$4$2000;A12;T$4:T$2000)<>"";SE(SOMMA.SE(P$4$2000;A12;T$4:T$2000)<0;SE(B13>0;SE(D12>0;100*(((B13-$B$1)/D12)-1);100*(((B13-$B$1)/C12)-1))))))

occorre considerare nei rendimenti anche i costi di transazione
perciò se il trade è long
rend( t ) = 100*(((prezzo(t) - costi)/prezzo(t -1 ))-1)
se il trade è short
rend( t ) = 100*((prezzo(t-1)/(prezzo(t ) + costi))-1)

 

[Skarso]

ecco il file di AlwaysHC con l' aggiunta delle colonne "rnotte" ed "rgiorno"

 

[AlwaysHC]

ecco il file di AlwaysHC con l' aggiunta delle colonne "rnotte" ed "rgiorno"

Ok... si, corrisponde anche a me...
a che valori di omega ci si può ritenere soddisfatti?

 

[Skarso]

a che valori di omega ci si può ritenere soddisfatti?

mah . . . dipende molto dal livello di avversione al rischio individuale . . .
sopra 1 si ha ovviamente un risultato positivo, però direi che ci vorrebbe almeno un valore di 1.5 – 2 . . .
personalmente non trado sistemi con Omega < 3 . . .

 

[AlwaysHC]

mah . . . dipende molto dal livello di avversione al rischio individuale . . .
sopra 1 si ha ovviamente un risultato positivo, però direi che ci vorrebbe almeno un valore di 1.5 – 2 . . .
personalmente non trado sistemi con Omega < 3 . . .

con omega>3... dopo 6 mesi non si puo' smettere di perdere tempo con i TS e trasferirsi in una bella isola nei Caraibi?