Programmazione Amibroker TS intraday semplice ed efficace

[reef]

Io l'ho capito, l'idea non è brutta ma dovrei mettermi a studiarla seriamente ed in questo periodo sono orientato su altro...
Ciao reef

Ciao ender, in effetti la fregatura è proprio il tempo...

di primo acchito avevo pensato ad un becero spread trading tra due azioni bancarie con kalman-switch...
ma mi par di capire che non e' cosi'...

Magari invece è proprio il becero spread trading...

Kalman: non so cosa sia (matematicamente parlando) ma ce l'ho sul Pakkostation (sia come indicatore che come trsys)... direi che e' una media molto allisciata...
ho sempre pensato che lo potessero fare solo i broker (in prima istanza)...
poi qua ho letto che e' roba che corre + veloce della luce...
vede e anticipa...

In realtà sia lavorare sullo spread che filtrare avrebbero il fine di estrarre segnale dal rumore, come sanno bene gli ingegneri meccanici ed elettronici che trattano controlli di processo.
Quel che mi è venuto in mente, è che l'esasperazione degli scambi al nanosecondo rischia di aumentare anzichè diminuire la volatilità, per cui, nel continuo arbtraggio di posizioni, viene generato rumore. Poichè le posizioni sul breve sono necessariamente correlate (altrimenti genererebbero immediatamente opportunità di arbitraggio), ci si può posizionare su un time frame "un po' più lungo", filtrando le componenti ad alta frequenza.

 

[all in]

l' idea di Reef è potenzialmente interessante se non altro perchè non sembra venire dal solito quaquaraquà frulla-indicatori scientificamente analfabeta
tuttavia non ho ben capito come questa idea si differenzi dal classico pair trading
imo qualche spiegazione ulteriore potrebbe essere utile

 

[GiuliaP]

L'idea è sbagliata per molti motivi che non starò qui ad elencare (tanto non mi stareste neanche a sentire, e Imar non scrive più ).

Ma almeno non viene (ri)proposto il pair trading per il solito desiderio disperato, ottuso, inutile (e chi più ne ha più ne metta) di lavorare in mean reversion

 

[reef]

L'idea è sbagliata per molti motivi che non starò qui ad elencare (tanto non mi stareste neanche a sentire, e Imar non scrive più ).

Ma almeno non viene (ri)proposto il pair trading per il solito desiderio disperato, ottuso, inutile (e chi più ne ha più ne metta) di lavorare in mean reversion

Perhè non ne spieghi qualcuno (o se l'hai già spiegato magari ci posti il link) ?
Grazie

 

[GiuliaP]

Perhè non ne spieghi qualcuno (o se l'hai già spiegato magari ci posti il link) ?
Grazie

Perchè non mi stareste a sentire, ed Imar non scrive più!

Proviamo lo stesso? Proviamo lo stesso!

Gli errori nel ragionamento sono veramente tanti: la distinzione per componenti di frequenza; il solito voler filtrare rumore con serie di prezzi; un filtro che più che introdurre errori di fase non filtra un bel niente, ovvero ragionamenti su un rapporto segnale/rumore assolutamente sconosciuto; l'ipotizzare che due "componenti ad alta frequenza" (di rumore, ndr) possano eludersi a vicenda (sarebbe un mega miracolo); l'uso della mm corta per ripulire ulteriormente il "rumore"; la "straordinaria efficienza" dell'intraday grazie all'HFT (questa è la più divertente ).

Basta così?

 

[reef]

Perchè non mi stareste a sentire, ed Imar non scrive più!

Proviamo lo stesso? Proviamo lo stesso!

Gli errori nel ragionamento sono veramente tanti: la distinzione per componenti di frequenza; il solito voler filtrare rumore con serie di prezzi; un filtro che più che introdurre errori di fase non filtra un bel niente, ovvero ragionamenti su un rapporto segnale/rumore assolutamente sconosciuto; l'ipotizzare che due "componenti ad alta frequenza" (di rumore, ndr) possano eludersi a vicenda (sarebbe un mega miracolo); l'uso della mm corta per ripulire ulteriormente il "rumore"; la "straordinaria efficienza" dell'intraday grazie all'HFT (questa è la più divertente ).

Basta così?

Sono stato un po' sintetico e quindi, probabilmente, non mi sono spiegato bene. Provo a riordinare alcuni concetti.
1. I segnali sono random. Ma su due titoli scelti con qualche criterio la correlazione a TF stretti è evidente a "occhio nudo" (vedi sotto).
2. Per cui risulta ben diverso filtrare i due segnali alla fonte rispetto a filtrare la differenza tra i due. Provare per credere.
3. L'HFT, o comunque le macchinette, aiutano a mantenere liquido il mercato facendo continuamente operazioni che, inevitabilmente, creano oscillazioni nei prezzi, inserendo il noto paradigma ecologico della farfalla. O, in altri termini, rispondono alla teoria delle code.
Vi siete chiesti come mai si formano le code in autostrada e si dissovono nel nulla? Non è che per caso gli intasamenti assomigliano agli "eventi critici" in borsa?

In breve... Non mi hai ancora convinto...

 

[GiuliaP]

Sono stato un po' sintetico e quindi, probabilmente, non mi sono spiegato bene. Provo a riordinare alcuni concetti.
1. I segnali sono random. Ma su due titoli scelti con qualche criterio la correlazione a TF stretti è evidente a "occhio nudo" (vedi sotto).
2. Per cui risulta ben diverso filtrare i due segnali alla fonte rispetto a filtrare la differenza tra i due. Provare per credere.
3. L'HFT, o comunque le macchinette, aiutano a mantenere liquido il mercato facendo continuamente operazioni che, inevitabilmente, creano oscillazioni nei prezzi, inserendo il noto paradigma ecologico della farfalla. O, in altri termini, rispondono alla teoria delle code.
Vi siete chiesti come mai si formano le code in autostrada e si dissovono nel nulla? Non è che per caso gli intasamenti assomigliano agli "eventi critici" in borsa?

In breve... Non mi hai ancora convinto...

1) la correlazione è evidente, come è evidente che non ci fai nulla

2) se non riesci a filtrare il rumore da due segnali singoli, è impossibile che tu riesca a filtrarlo dalla loro differenza, vista la totale assurdità di ipotizzare i rumori dei due segnali uguali e quindi sottraibili (troppa grazia, Sant'Antonio ).

3) visto che hai introdotto il principio di indeterminazione, dovresti aggiungere anche questo ulteriore punto come errore di fondo della tua idea. Quand'anche la tua idea avesse un fondamento (e non ce l'ha), gli HFT arriverebbero molto molto (molto) prima di te per prendersi TUTTO.

4) per l'ennesima volta, i paragoni con sistemi fisici dove la componente casuale è identidicabile ed in qualche misura pesabile (statisticamente) non stanno ne in cielo ne in terra. Compreso il traffico.

5) non ho mai pensato minimamente di volerti convincere, visto il titolo del thread. So fin troppo bene quanto gli utenti dei forum si attacchino disperatamente alle proprie illusioni, anche quando fanno finta di mettersi in gioco in un thread (non te la prendere, non è un commento rivolto a te in particolare). Tuttavia quando non si considera il tempo IL valore fondamentale, questo non è un problema

 

[reef]

1) la correlazione è evidente, come è evidente che non ci fai nulla

2) se non riesci a filtrare il rumore da due segnali singoli, è impossibile che tu riesca a filtrarlo dalla loro differenza, vista la totale assurdità di ipotizzare i rumori dei due segnali uguali e quindi sottraibili (troppa grazia, Sant'Antonio ).

Certo, capisco quel che vuoi dire. Ma ho un background sui segnali analogici da soddisfare prima di arrendermi...

3) visto che hai introdotto il principio di indeterminazione, dovresti aggiungere anche questo ulteriore punto come errore di fondo della tua idea. Quand'anche la tua idea avesse un fondamento (e non ce l'ha), gli HFT arriverebbero molto molto (molto) prima di te per prendersi TUTTO.

4) per l'ennesima volta, i paragoni con sistemi fisici dove la componente casuale è identidicabile ed in qualche misura pesabile (statisticamente) non stanno ne in cielo ne in terra. Compreso il traffico.

5) non ho mai pensato minimamente di volerti convincere, visto il titolo del thread. So fin troppo bene quanto gli utenti dei forum si attacchino disperatamente alle proprie illusioni, anche quando fanno finta di mettersi in gioco in un thread (non te la prendere, non è un commento rivolto a te in particolare). Tuttavia quando non si considera il tempo IL valore fondamentale, questo non è un problema

Non solo non me la prendo, ma mi fa molto piacere il contraddittorio.
In fondo se mi convinci che sto perdendo tempo, me lo fai automaticamente guadagnare.

E' anche che ho perso tanto tempo a imparare 'sta roba e vorrei utilizzarla, prima o poi

PS Insisto ancora un po', se interessa a qualcun altro.

 

[alvin_angel]

L'idea è sbagliata per molti motivi che non starò qui ad elencare (tanto non mi stareste neanche a sentire, e Imar non scrive più ).

Ma almeno non viene (ri)proposto il pair trading per il solito desiderio disperato, ottuso, inutile (e chi più ne ha più ne metta) di lavorare in mean reversion

son cosi' ignorante ke avevo pure l'impressione che il TS lavorasse in mean reversion...

PS Insisto ancora un po', se interessa a qualcun altro.

se posso permettermi... mi sa che fai prima a:

- descrivere esattamente e in modo "TerraTerra" la tua idea
[NdA: magari invece di dire "misticanza" puoi dire "contorno" ]
- allegare quattro dati di prova
- mettere il codice in kiaro

cosicche' chi e' interessato ha tutti gli elementi x partecipare...

ciauuuuuuu!!!!!!!

PS
confesso che non ho ancora capito un tubazzo (vedi MeanRev)

 

[Ronzy2001]

l' idea di Reef è potenzialmente interessante se non altro perchè non sembra venire dal solito quaquaraquà frulla-indicatori scientificamente analfabeta
tuttavia non ho ben capito come questa idea si differenzi dal classico pair trading
imo qualche spiegazione ulteriore potrebbe essere utile

Senza riferirmi al caso specifico ovviamente, quindi basta che sia na robbbba sientifica.....poi se è na minkiata che non serve a na mazza è trascurabile.......ah però..

In altre parole, basta che lo famo strano......