Programmazione Amibroker TS intraday semplice ed efficace

[reef]

Molto bene. Proviamo a sostenere che:
1. se fisso uno stop loss sulla variabile pair, avrò meno probabilità di essere colpito da "falsi" stop loss sulle due serie sottostanti;
2. se riesco ad individuare il trend di lungo periodo sulla variabile di pair trading, potrei addirittura tentare un martingala.

C'è molta confusione in giro... Lo stop loss in un TS automatico quando deve scattare? Alla chiusura della barra del TF scelto, o al superamento di soglia istantaneo?

 

[Ronzy2001]

Molto bene. Proviamo a sostenere che:
1. se fisso uno stop loss sulla variabile pair, avrò meno probabilità di essere colpito da "falsi" stop loss sulle due serie sottostanti;
2. se riesco ad individuare il trend di lungo periodo sulla variabile di pair trading, potrei addirittura tentare un martingala.

C'è molta confusione in giro... Lo stop loss in un TS automatico quando deve scattare? Alla chiusura della barra del TF scelto, o al superamento di soglia istantaneo?

Può essere utile averli entrambi. Lo stop "ordinario" con l'attesa della conferma con chiusura barra a violazione del livello fissato di solito è più funzionale.
Ma è bene avere un secondo stop più largo ad attivazione immediata in caso di movimenti anomali.

 

[reef]

Può essere utile averli entrambi. Lo stop "ordinario" con l'attesa della conferma con chiusura barra a violazione del livello fissato di solito è più funzionale.
Ma è bene avere un secondo stop più largo ad attivazione immediata in caso di movimenti anomali.

E' quel che pensavo anch'io.

Per concludere la settimana, è difficile non essere tentati dal pair trading con la matrice di correlazione qua sotto...

La mia domanda (scusate se banale) riguardo a questo è: dando per assunto che i due titoli siano correlati, in che modo posso utilizzare questa coppia di segnali numerici per fare una qualche previsione sull'andamento dei due segnali?

Non so se il grafico sopra possa fornire qualche spunto...

purtroppo quello che hai studiato non può essere applicato as is alle serie storiche finanziarie, altrimenti ingegneri elettronici, fisici etc avrebbero sempre la meglio sui mercati
tuttavia un background scientifico è utile, forse indispensabile per realizzare anche in questo campo un buon progetto

Mah, non l'ho ancor capito. So che non ho voglia di dedicare troppo tempo a perfezionare strumenti che potrebbero rivelarsi inutili. Perciò uso ciò che Amibrker mi mette a disposizione. Forse in futuro anche R, ma devo ancora trovare le motivazioni.

 

[reef]

Molto bene. Proviamo a sostenere che:
1. se fisso uno stop loss sulla variabile pair, avrò meno probabilità di essere colpito da "falsi" stop loss sulle due serie sottostanti;

Stesso grafico con zoom intraday sugli ultimi giorni.
In blu la differenza DAX-MIB

Suvvia, qualche considerazione propositiva per poter continuare...

 

[Paolo1956]

Se tu fai la correlazione sui prezzi fra due indici, è ovvio che ti viene positiva e significativa. Non è altro che l'espressione matematica di quel principio di co-variazione di cui parla già Dow un secolo fa.

Detto questo, non ho capito se :

- vuoi estrarre i segnali da una certa combinazione di P1 e P2 nella convinzione che questi siano più affidabili?

- oppure vuoi semplicemente shortare il più forte e longare il più debole nella convinzione che il rapporto dei prezzi sia sufficientemente stazionario?

 

[reef]

Se tu fai la correlazione sui prezzi fra due indici, è ovvio che ti viene positiva e significativa. Non è altro che l'espressione matematica di quel principio di co-variazione di cui parla già Dow un secolo fa.

Detto questo, non ho capito se :

- vuoi estrarre i segnali da una certa combinazione di P1 e P2 nella convinzione che questi siano più affidabili?

- oppure vuoi semplicemente shortare il più forte e longare il più debole nella convinzione che il rapporto dei prezzi sia sufficientemente stazionario?

La prima delle due.
La correlazione dei prezzi sui 5 minuti, comunque, non è così elevata per tutto il paniere. Sopra ho riportato i finanziari e Generali che, presumibilmente, risentono parecchio delle condizioni del debito sovrano.
Vorrei appunto focalizzarmi non tanto sul lungo periodo, quanto proprio sul TF a 5 minuti per vedere se ci si può cavare qualcosa.

 

[all in]

stop loss, trend, correlazione dei prezzi
sono confuso
forse GiuliaP aveva visto giusto ?

 

[reef]

stop loss, trend, correlazione dei prezzi
sono confuso
forse GiuliaP aveva visto giusto ?

Probabilmente sì
La correlazione dei rendimenti sui frame che sto testando è del tutto simile a quella dei prezzi.

Per il resto massacrate pure, se vi va...

PS Nessuno sa dire se è vero che la volatilità della differenza è < di quella dei due sottostanti e se questo ha un senso?

 

[all in]

Probabilmente sì

PS Nessuno sa dire se è vero che la volatilità della differenza è < di quella dei due sottostanti e se questo ha un senso?

intuitivamente la volatilità della differenza dei rendimenti delle 2 serie dovrebbe avere una volatilità inferiore, ma questo non comporta automaticamente di risolvere il problema della previsione specie applicando top, trend e altre diavolerie

 

[Giardiniere]

Probabilmente sì
La correlazione dei rendimenti sui frame che sto testando è del tutto simile a quella dei prezzi.

Per il resto massacrate pure, se vi va...

PS Nessuno sa dire se è vero che la volatilità della differenza è < di quella dei due sottostanti e se questo ha un senso?

Ma certo Reef che ha un senso, se scegli due sottostanti correlati la vola della differenza dei loro rendimenti sarà sempre minore della vola dei singoli sottostanti e sarà tanto piu minore quanto è piu forte la correlazione tra i due sottostanti.
Il problema non è questo ma cosa ci vuoi fare, cosa che sinceramente non ho ancora capito.