FTSE Mib Ts method (1 Viewer)

[gecko]

gran ts

 

[Mila]

Il Ts viene applicato in modo secco: Stop & Reverse. E su quello guadagna.
Ma nulla vieta all'utilizzatore di attuare una strategia intermedia.
Una delle tante delineate qui è quella di portare casa i gain intermedi in fascia individuando le fasce a scaglioni di +100.
Visto che sei il primo a chiederlo proviamo a delinearla meglio.

 

[Mila]

raggiungo +100. Porto a casa subito.
Io vado flat, il sistema rimane in segnale\trade.
Quando esco? Sempre sul primo ritracciamento ovviamente.
Posso utilizzare una media corta o una trend line.
Per cui arrivato a +100 vuol dire cercare il punti di uscita ottimale.
Vuol dire che i prezzi dovranno essere superiori a +100.
Esco porto a casa mentre i prezzi scendono.
Quando i prezzi ritorneranno, se lo faranno, sul punto di uscita rientro se il Ts durante la discesa è rimasto sempre in segnale\trade.

 

[Mila]

posso anche aspettare un max superiore per rientrare.
E questa è la condizione più favorevole.

 

[Mila]

L'altra è quella di uscire secco a +100 e rientrare al volo.
Pagherò qs in termini di commissioni\punti nel momento di rientro ovviamente.

 

[Mila]

Il concetto di fondo a questi due sistemi è quello di trovarmi flat e pronto a decidere se rimanerlo o a rientrare stessa direzione.

 

[Mila]

Sarà l'istogramma a dirmelo. Se l'isto esce dall'area di iper allora ho una possibilità di reverse = rimango flat fino al segnale concreto.
Se l'isto riprende a salire allora rientro stessa direzione.

 

[Mila]

Va da sé che in entrambi i casi pago sempre al mercato qs. Sia che aspetto il segnale sia che faccio trade intermedi.

 

[Mila]

gran ts

Non farti ingannare. E' un periodo di forte volatilità dei prezzi = alta escursione giornaliera = tutti i ts prendono.
O almeno dovrebbero farlo.
Quando ho cominciato a postare a dicembre non potevo sapere che ci saremmo trovati in questa condizione per cui il Ts sembra buono.
Di fatto lo è. Perché la taratura gli consente di trovare sempre un periodo che possa pareggiare eventuali loss o portarsi in gain.
Se poniamo l'analisi pari a 1 mese (controlliamo gain\loss come somma mese) abbiamo rarissimi mesi chiusi in perdita. E' successo che sono finiti in pari, ma proprio in perdita no (considerando sempre le commissioni ovviamente). E sono mesi dove la volatilità intraday\T-2 era praticamente assente.
Ma è possibile sostenere che tutti i mesi di un anno sono in questa situazione? Ovviamente no.
Perché?
Perché la volatilità è il differenziale (spread) e gli istituzionali guadagnano solo se si genera tale differenziale (=speculazione).
Noi sfruttiamo questo assunto e cerchiamo di cavalcarlo.
Per questo su base annua abbiamo sempre portato a casa il gain.

 

[Mila]

aggiornamento 16.41, isto +8