NoWay
It's time to play the game
Con Webank c'è Hi-Mtf
Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3
- Creatore Discussione Joe Silver
- Data di Inizio
Con Webank c'è Hi-Mtf
Topgun1976
Guest
Carige?Ma non prendevi solo emittenti solide al punto di schifare Telecom Italia?
darkog
In Hoc Signo Vince..
Telecom è un discorso diverso. È un carrozzone dalla quale meglio stare alle larga.
Mio fra ha lavorato dentro come consulente esterno e me ne ha raccontate di ogni.
De gustibus. E cmq ho preso qst carige perché rispetto alla sorellina taglio 100k che quota oltre 100 rende quasi il doppio con scadenza molto più vicina.
C'è un disallineamento pazzesco.
fabriziof
Forumer storico
Appena sale un po' la Carige la faccio fuori
nik.sala
Money Never Sleeps
Non lo sapevoSu Lux la trovi. Io l'ho presa con binck.
Stavolta ti aggiorno io : la sorellina 7.321% ( se intendi quella) è taglio 50k.
Sui disallineamenti di emittenti non solide, per esperienza diretta : il disallineamento può anche essere al ribasso, nel senso che il prezzo errato è quella sopra i 100
NoWay
It's time to play the game
MILANO (MF-DJ)--JPMorgan crede che "ci siano ancora dettagli limitati sugli scenari dell'Aqr e degli stress test", ma riscontra comunque per ora degli elementi migliori del previsto dalle prime indicazioni fornite venerdi' dall'Eba: "il capitale di base usato per gli stress test e' basato su dicembre 2016 e include gli utili non distribuiti per il 2014-2016, il deleveraging in bilancio gia' annunciato e formalmente accordato con la Commissione Europea per fine 2013 sara' contabilizzato e i collateral saranno inclusi nella copertura per i crediti in sofferenza". Nel complesso, continuano gli esperti, questo dovrebbe essere letto positivamente da quelle banche che "erano viste a rischio per l'Aqr". La Bce ha sottolineato che gli stress test saranno condotti su tre anni, da dicembre 2013 a dicembre 2016 sotto due scenari: uno base con un Core Tier 1 minimo dell'8% e uno avverso con un CT1 del 5,5%. Considerando lo scenario base, "il capitale in eccesso dovrebbe essere di circa 230 mld euro e le banche europee dovrebbero avere un buffer di circa 490 mld euro sopra il minimo del 5,5% per assorbire le perdite e gli altri aggiustamenti di capitale in uno scenario avverso", spiegano gli esperti. "Eventuali carenze di capitale sotto lo scenario base devono essere rilevate nel 'breve termine', mentre alle banche viene dato un 'piu' esteso periodo di tempo' per soddisfare i requisiti di capitale sotto lo scenario avverso - nessuna chiarificazione sul breve termine o sul periodo di tempo piu' esteso e' ancora stata data", concludono gli analisti. sda [email protected]
Massimum
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solovaloreaggiunto
Forumer storico
ot : DDD US apre a -25% ooohhhh