Un anno con Regolo, Quinta Pugna 2005/2006 (1 Viewer)

[f4f]

ok va bene per prova
Però in una simulazione reale la scelta della scadenza ed eventuale rollaggio
(non per forza per scadenza effettiva ma anche solo per mantener un time decay
accettabile) sono parametri essenziali e di difficile valutazione

Per esempio scadenza tra 40 e 60 giorni con roll dopo 20 (con tanto di spread...)

Ovviamente si rimodifica il delta...

A questo scopo potrebbe già servire classificare i segnali
E' probabile che i segnali su TS secondario siano più veloci

grazie del sostegno e dei consigli
cosa intendi pre TS secondario? KX ?

 

[Pek]

grazie del sostegno e dei consigli
cosa intendi pre TS secondario? KX ?

No, intendo il sottosistema di TX che entra con ADX basso

 

[f4f]

No, intendo il sottosistema di TX che entra con ADX basso

capito

ma come faccio a classificare i segnali?
esiste già una colonna di Regolo o la devo ricavare?


per la questione del rolling:
mi è difficile in excel, con VB si può fare
ma prima vorrei avere tutta la struttura in chiaro, per avere uno schema solido su cui fare eventuale debugging
cmq, complimenti per le osservazioni acutissime sulla gestione timedecay e delta
hai già fatto TS con le opzioni?

 

[f4f]

uè, mi è venuto lo sgurz e ho capito come fabbricare il rollatore

 

[Pek]

capito

ma come faccio a classificare i segnali?
esiste già una colonna di Regolo o la devo ricavare?


per la questione del rolling:
mi è difficile in excel, con VB si può fare
ma prima vorrei avere tutta la struttura in chiaro, per avere uno schema solido su cui fare eventuale debugging
cmq, complimenti per le osservazioni acutissime sulla gestione timedecay e delta
hai già fatto TS con le opzioni?

Devi ricavare da Elaborazione

Non penso serva VB,bastano dei contatori al contrario agganciati N mesi avanti
Penso...

Mi spiace non poterti aiutare,ora proprio non posso

 

[f4f]

Devi ricavare da Elaborazione

Non penso serva VB,bastano dei contatori al contrario agganciati N mesi avanti
Penso...

Mi spiace non poterti aiutare,ora proprio non posso

sei già gentilissimo così
in effetti uso contatori al contrario ( ma qui non capisco cosa intendi per mesi, le operazioni di regolo durano meno)


per adesso, in bassa vola l'acq ATM riduce rischio e gain,
ma risulta molto buono come resa del cap investito ( correzione: impegnato)
( oltre a proteggere dal rischio di 3sigma )

speriamo di giungere presto al soft landing del progetto
domenica son da solo a casa, magari mi ci dedico un poco

 

[Pek]

sei già gentilissimo così
in effetti uso contatori al contrario ( ma qui non capisco cosa intendi per mesi, le operazioni di regolo durano meno)

I trade possono durare più di un mese
Suppongo che userai un contatore per la scadenza mese corrente
un'altro per il mese successivo,uno per N mesi avanti

Per pignoleria conviene usare tempo solare quindi non devi contare i giorni di borsa
ma i giorni reali (datafinale -datainiziale)

speriamo di giungere presto al soft landing del progetto
domenica son da solo a casa, magari mi ci dedico un poco
Immagine sostituita con URL per un solo Quote: http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/1151078489fm2b.jpg

Come sarà l'atterraggio non lo so,ma alaccia bene le cinture perchè il viaggio sarà lungo e turbolento

 

[f4f]

Come sarà l'atterraggio non lo so,ma alaccia bene le cinture perchè il viaggio sarà lungo e turbolento

cinture allacciate

uso i giorni solari naturalmente, la B&S funziona così, anche se crea paradossi venerdì-lunedì per alcuni calcoli ( timedecay, delta ecc) ma qui non è problema

adesso l'algoritmo gestisce i DTE e non i mesi, scegliendo per ora la scadenza più vicina e rollando alla scadenza successiva a dte=1 ( poi modifico il roll a dte=2, per semplificare la riapertura) e lasciando però inalterata lo strike iniziale: si porta il gain a riduzione del premio pagato nel roll
un tuo commento è graditissimo

 

[Pek]

un tuo commento è graditissimo

sicuro?

Io la imposterei direttamente parametrica DTE compreso tra...
L'intervallo deve essere a sua volta funzione di vola e tipo di segnale
Almeno 3 contatori mese corrente e 2 successivi
Almeno 3 fogli,uno per opzione in strategie complesse

Buona Domenica

 

[f4f]

sicuro?

Io la imposterei direttamente parametrica DTE compreso tra...
L'intervallo deve essere a sua volta funzione di vola e tipo di segnale
Almeno 3 contatori mese corrente e 2 successivi
Almeno 3 fogli,uno per opzione in strategie complesse

Buona Domenica

alle volte eh, basta chiedere ....
cmq per adesso non metto la vola come signal, prendo quella che c'è
no multifoglio , si cambia la regola di acq/vendita per strategia
devo ancora impostare il riassunto performance
numero operazioni / op in gain / op in loss ecc