Un TS per ogni mercato o un mercato per ogni TS?

[Edelberath]

Se short e long sono entrambi attivi il sistema va flat.
Lo short non è performante in effetti, però inibisce il long in certe situazioni e recupera qualcosina ogni tanto.

L'exit long è corretta (il sistema non vede dati "futuri").

Allego il CAC (utilizzo sempre gli stessi parametri).

 

[Pek]

Se short e long sono entrambi attivi il sistema va flat.
Lo short non è performante in effetti, però inibisce il long in certe situazioni e recupera qualcosina ogni tanto.

L'exit long è corretta (il sistema non vede dati "futuri").

Allego il CAC (utilizzo sempre gli stessi parametri).

Togli proprio l'operatività short,anche mantenendo lo short come anti long

Equity del genere non sono gestibili:
-eccessivo tempo senza guadagni
-eccessivo DD

La psicologia del trader è diversa da quella del cassettista

 

[Edelberath]

E' vero, non è gestibile in ottica trading.

Già ieri sera ho fatto delle prove eliminando lo short.

Prima immagine:
solo segnale long sul Dax

 

[Edelberath]

Seconda immagine:

Sistema long attivo.

Sistema short modificato con un solo filtro per riconoscere i downtrend primari.

 

[Edelberath]

Confronto sul CAC dell'equity Long/Short/Flat originale con il solo Long.

 

[Edelberath]

Sul Mib - confronto equity originaria e la sola componente long.

 

[Edelberath]

Infine il sistema long originale e il sistema completo con lo stesso filtro usato prima sul Dax.

 

[Edelberath]

Equity Cac/Dax/Mib nuova versione.

Devo provare su DJI e SP.

 

[Edelberath]

Che lavoraccio studiare i mercati!
Altro che fare TS, qui prima ci vogliono seri e accurati studi prima di tutto.
Idee, strumenti e studiare come combinarli, per ottenere risultati che non siano frutto del caso (leggi "culo") che talvolta abbiamo a combinare a casaggio un po di indicatori.

 

[Edelberath]

Allego risultato di uno studio sui rendimenti giornalieri dei mercati CAC, DAX, SP500, SPMIB su dati Yahoo dal 1970 a oggi.
La curva in blu è la distribuzione di Cauchy.