Vi presento Serginho....

[fibo76]

Innanzitutto voglio avvisarvi che questo è un ts ottimizzato, quindi potrebbe essere che i risultati ottenuti finora siano frutto più di una serie favorevoli di coincidenze che non è detto si ripetano in futuro... il concetto del ts è abbastanza semplice: cross di due medie con conferma del close orario sotto un'altra media.

Dati orari

Per il long la media semplice a 3 deve crossare la media semplice a 20 e il close deve essere superiore alla media semplice a 34 (non necessariamente il cross deve essere al rialzo ma è necessario che il close sia superiore alla media indicata).

Per lo short la media semplice a 14 deve crossare la media semplice a 17 e il close deve essere inferiore alla media semplice a 35 (anche qui non necessariamente il cross deve essere al ribasso).

A pensarci bene il concetto che per il long valga anche un cross di due medie al ribasso potrebbe sembrare una castroneria, in realtà considerando che avviene pur sempre con un close superiore ad un'altra media (che si è verificato essere significativa) potrebbe essere un modo per entrare ad un prezzo più basso su un movimento già partito.

Chi è esperto di costruzione di trading systems potrà pensare che questa sia una semplice combinazione ed in parte sinceramente lo penso anch'io, però i risultati sono interessanti e varrebbe la pena rifletterci un po' assieme.

 

[fibo76]

questo è il track record dal luglio 98 al 23 settembre 2002

1 Long 13/07/1998 11.00.000 22/07/1998 12.00.000 1452 long 1452
2 Short 22/07/1998 12.00.000 13/08/1998 16.00.000 3779 short 5231
3 Long 13/08/1998 16.00.000 25/08/1998 14.00.000 455 long 5686
4 Short 25/08/1998 14.00.000 12/10/1998 11.00.000 9510 short 15196
5 Long 12/10/1998 11.00.000 14/12/1998 17.00.000 5640 long 20836
6 Short 14/12/1998 17.00.000 17/12/1998 12.00.000 -410 short 20426
7 Long 17/12/1998 12.00.000 15/01/1999 11.00.000 1480 long 21906
8 Short 15/01/1999 11.00.000 15/01/1999 17.00.000 -1490 short 20416
9 Long 15/01/1999 17.00.000 21/01/1999 14.00.000 130 long 20546
10 Short 21/01/1999 14.00.000 28/01/1999 15.00.000 820 short 21366
11 Long 28/01/1999 15.00.000 05/02/1999 10.00.000 -745 long 20621
12 Short 05/02/1999 10.00.000 18/02/1999 17.00.000 -65 short 20556
13 Long 18/02/1999 17.00.000 01/03/1999 15.00.000 980 long 21536
14 Short 01/03/1999 15.00.000 03/03/1999 13.00.000 -160 short 21376
15 Long 03/03/1999 13.00.000 25/03/1999 16.00.000 930 long 22306
16 Short 25/03/1999 16.00.000 29/03/1999 10.00.000 -15 short 22291
17 Long 29/03/1999 10.00.000 14/04/1999 10.00.000 805 long 23096
18 Short 14/04/1999 10.00.000 14/04/1999 15.00.000 -15 short 23081
19 Long 14/04/1999 15.00.000 26/04/1999 18.00.000 -565 long 22516
20 Short 26/04/1999 18.00.000 27/04/1999 12.00.000 -340 short 22176
21 Long 27/04/1999 12.00.000 11/05/1999 18.00.000 -630 long 21546
22 Short 11/05/1999 18.00.000 25/05/1999 18.00.000 -260 short 21286
23 Long 25/05/1999 18.00.000 31/05/1999 16.00.000 -860 long 20426
24 Short 31/05/1999 16.00.000 03/06/1999 11.00.000 -165 short 20261
25 Long 03/06/1999 11.00.000 10/06/1999 13.00.000 255 long 20516
26 Short 10/06/1999 13.00.000 16/06/1999 16.00.000 365 short 20881
27 Long 16/06/1999 16.00.000 29/06/1999 18.00.000 -5 long 20876
28 Short 29/06/1999 18.00.000 30/06/1999 10.00.000 -70 short 20806
29 Long 30/06/1999 10.00.000 15/07/1999 12.00.000 580 long 21386
30 Short 15/07/1999 12.00.000 19/07/1999 12.00.000 -80 short 21306
31 Long 19/07/1999 12.00.000 19/07/1999 16.00.000 -140 long 21166
32 Short 19/07/1999 16.00.000 02/08/1999 17.00.000 2790 short 23956
33 Long 02/08/1999 17.00.000 09/08/1999 14.00.000 -920 long 23036
34 Short 09/08/1999 14.00.000 11/08/1999 14.00.000 90 short 23126
35 Long 11/08/1999 14.00.000 11/08/1999 17.00.000 -135 long 22991
36 Short 11/08/1999 17.00.000 12/08/1999 10.00.000 -455 short 22536
37 Long 12/08/1999 10.00.000 01/09/1999 17.00.000 1390 long 23926
38 Short 01/09/1999 17.00.000 03/09/1999 16.00.000 110 short 24036
39 Long 03/09/1999 16.00.000 16/09/1999 16.00.000 675 long 24711
40 Short 16/09/1999 16.00.000 22/09/1999 15.00.000 -465 short 24246
41 Long 22/09/1999 15.00.000 04/10/1999 10.00.000 -755 long 23491
42 Short 04/10/1999 10.00.000 05/10/1999 17.00.000 -70 short 23421
43 Long 05/10/1999 17.00.000 27/10/1999 13.00.000 -2130 long 21291
44 Short 27/10/1999 13.00.000 27/10/1999 16.00.000 -305 short 20986
45 Long 27/10/1999 16.00.000 12/01/2000 16.00.000 7480 long 28466
46 Short 12/01/2000 16.00.000 12/01/2000 17.00.000 -445 short 28021
47 Long 12/01/2000 17.00.000 17/02/2000 18.00.000 7425 long 35446
48 Short 17/02/2000 18.00.000 22/02/2000 12.00.000 205 short 35651
49 Long 22/02/2000 12.00.000 22/02/2000 16.00.000 -355 long 35296
50 Short 22/02/2000 16.00.000 28/02/2000 17.00.000 -2090 short 33206
51 Long 28/02/2000 17.00.000 09/03/2000 15.00.000 835 long 34041
52 Short 09/03/2000 15.00.000 20/04/2000 11.00.000 6120 short 40161
53 Long 20/04/2000 11.00.000 23/05/2000 16.00.000 355 long 40516
54 Short 23/05/2000 16.00.000 24/05/2000 17.00.000 -170 short 40346
55 Long 24/05/2000 17.00.000 20/06/2000 14.00.000 2810 long 43156
56 Short 20/06/2000 14.00.000 23/06/2000 18.00.000 475 short 43631
57 Long 23/06/2000 18.00.000 18/07/2000 13.00.000 1755 long 45386
58 Short 18/07/2000 13.00.000 18/07/2000 16.00.000 -155 short 45231
59 Long 18/07/2000 16.00.000 19/07/2000 16.00.000 -265 long 44966
60 Short 19/07/2000 16.00.000 20/07/2000 12.00.000 -250 short 44716
61 Long 20/07/2000 12.00.000 25/07/2000 15.00.000 -330 long 44386
62 Short 25/07/2000 15.00.000 11/08/2000 14.00.000 665 short 45051
63 Long 11/08/2000 14.00.000 07/09/2000 14.00.000 835 long 45886
64 Short 07/09/2000 14.00.000 07/09/2000 15.00.000 -65 short 45821
65 Long 07/09/2000 15.00.000 12/09/2000 15.00.000 -410 long 45411
66 Short 12/09/2000 15.00.000 27/09/2000 11.00.000 1880 short 47291
67 Long 27/09/2000 11.00.000 29/09/2000 18.00.000 -575 long 46716
68 Short 29/09/2000 18.00.000 02/10/2000 12.00.000 -415 short 46301
69 Long 02/10/2000 12.00.000 06/10/2000 10.00.000 5 long 46306
70 Short 06/10/2000 10.00.000 13/10/2000 17.00.000 1510 short 47816
71 Long 13/10/2000 17.00.000 20/11/2000 11.00.000 3570 long 51386
72 Short 20/11/2000 11.00.000 29/11/2000 17.00.000 340 short 51726
73 Long 29/11/2000 17.00.000 30/11/2000 16.00.000 -515 long 51211
74 Short 30/11/2000 16.00.000 08/12/2000 13.00.000 1435 short 52646
75 Long 08/12/2000 13.00.000 13/12/2000 16.00.000 -235 long 52411
76 Short 13/12/2000 16.00.000 09/01/2001 11.00.000 2220 short 54631
77 Long 09/01/2001 11.00.000 09/01/2001 18.00.000 -355 long 54276
78 Short 09/01/2001 18.00.000 10/01/2001 18.00.000 -280 short 53996
79 Long 10/01/2001 18.00.000 29/01/2001 17.00.000 1570 long 55566
80 Short 29/01/2001 17.00.000 30/01/2001 11.00.000 -180 short 55386
81 Long 30/01/2001 11.00.000 01/02/2001 10.00.000 -130 long 55256
82 Short 01/02/2001 10.00.000 28/02/2001 15.00.000 4210 short 59466
83 Long 28/02/2001 15.00.000 01/03/2001 13.00.000 -845 long 58621
84 Short 01/03/2001 13.00.000 26/03/2001 10.00.000 3170 short 61791
85 Long 26/03/2001 10.00.000 17/04/2001 16.00.000 2805 long 64596
86 Short 17/04/2001 16.00.000 17/04/2001 17.00.000 -160 short 64436
87 Long 17/04/2001 17.00.000 25/04/2001 11.00.000 -130 long 64306
88 Short 25/04/2001 11.00.000 25/04/2001 13.00.000 -225 short 64081
89 Long 25/04/2001 13.00.000 07/05/2001 15.00.000 -100 long 63981
90 Short 07/05/2001 15.00.000 08/05/2001 15.00.000 -205 short 63776
91 Long 08/05/2001 15.00.000 17/05/2001 17.00.000 -525 long 63251
92 Short 17/05/2001 17.00.000 18/05/2001 11.00.000 -125 short 63126
93 Long 18/05/2001 11.00.000 21/05/2001 14.00.000 -185 long 62941
94 Short 21/05/2001 14.00.000 21/05/2001 17.00.000 -175 short 62766
95 Long 21/05/2001 17.00.000 29/05/2001 14.00.000 330 long 63096
96 Short 29/05/2001 14.00.000 07/06/2001 18.00.000 1390 short 64486
97 Long 07/06/2001 18.00.000 12/06/2001 14.00.000 150 long 64636
98 Short 12/06/2001 14.00.000 25/06/2001 12.00.000 1550 short 66186
99 Long 25/06/2001 12.00.000 05/07/2001 18.00.000 755 long 66941
100 Short 05/07/2001 18.00.000 12/07/2001 12.00.000 785 short 67726
101 Long 12/07/2001 12.00.000 16/07/2001 16.00.000 -420 long 67306
102 Short 16/07/2001 16.00.000 20/07/2001 17.00.000 675 short 67981
103 Long 20/07/2001 17.00.000 06/08/2001 15.00.000 1030 long 69011
104 Short 06/08/2001 15.00.000 07/08/2001 16.00.000 -135 short 68876
105 Long 07/08/2001 16.00.000 08/08/2001 11.00.000 -110 long 68766
106 Short 08/08/2001 11.00.000 08/08/2001 18.00.000 -35 short 68731
107 Long 08/08/2001 18.00.000 14/08/2001 14.00.000 -705 long 68026
108 Short 14/08/2001 14.00.000 23/08/2001 14.00.000 855 short 68881
109 Long 23/08/2001 14.00.000 30/08/2001 15.00.000 -250 long 68631
110 Short 30/08/2001 15.00.000 02/10/2001 18.00.000 5985 short 74616
111 Long 02/10/2001 18.00.000 29/10/2001 11.00.000 2455 long 77071
112 Short 29/10/2001 11.00.000 05/11/2001 11.00.000 755 short 77826
113 Long 05/11/2001 11.00.000 29/11/2001 16.00.000 900 long 78726
114 Short 29/11/2001 16.00.000 04/12/2001 11.00.000 120 short 78846
115 Long 04/12/2001 11.00.000 12/12/2001 15.00.000 595 long 79441
116 Short 12/12/2001 15.00.000 03/01/2002 12.00.000 -235 short 79206
117 Long 03/01/2002 12.00.000 08/01/2002 18.00.000 100 long 79306
118 Short 08/01/2002 18.00.000 09/01/2002 15.00.000 -45 short 79261
119 Long 09/01/2002 15.00.000 10/01/2002 17.00.000 -710 long 78551
120 Short 10/01/2002 17.00.000 15/01/2002 17.00.000 90 short 78641
121 Long 15/01/2002 17.00.000 16/01/2002 14.00.000 -630 long 78011
122 Short 16/01/2002 14.00.000 22/01/2002 11.00.000 -485 short 77526
123 Long 22/01/2002 11.00.000 31/01/2002 16.00.000 340 long 77866
124 Short 31/01/2002 16.00.000 21/02/2002 11.00.000 1730 short 79596
125 Long 21/02/2002 11.00.000 21/02/2002 15.00.000 -265 long 79331
126 Short 21/02/2002 15.00.000 22/02/2002 18.00.000 -165 short 79166
127 Long 22/02/2002 18.00.000 18/03/2002 17.00.000 2150 long 81316
128 Short 18/03/2002 17.00.000 21/03/2002 13.00.000 -230 short 81086
129 Long 21/03/2002 13.00.000 21/03/2002 18.00.000 -175 long 80911
130 Short 21/03/2002 18.00.000 22/03/2002 10.00.000 -125 short 80786
131 Long 22/03/2002 10.00.000 27/03/2002 17.00.000 -360 long 80426
132 Short 27/03/2002 17.00.000 03/04/2002 15.00.000 -535 short 79891
133 Long 03/04/2002 15.00.000 04/04/2002 15.00.000 -235 long 79656
134 Short 04/04/2002 15.00.000 15/04/2002 12.00.000 595 short 80251
135 Long 15/04/2002 12.00.000 22/04/2002 15.00.000 570 long 80821
136 Short 22/04/2002 15.00.000 24/04/2002 10.00.000 -55 short 80766
137 Long 24/04/2002 10.00.000 24/04/2002 18.00.000 -115 long 80651
138 Short 24/04/2002 18.00.000 02/05/2002 10.00.000 655 short 81306
139 Long 02/05/2002 10.00.000 20/05/2002 11.00.000 -350 long 80956
140 Short 20/05/2002 11.00.000 27/05/2002 12.00.000 565 short 81521
141 Long 27/05/2002 12.00.000 29/05/2002 12.00.000 -260 long 81261
142 Short 29/05/2002 12.00.000 27/06/2002 11.00.000 3355 short 84616
143 Long 27/06/2002 11.00.000 04/07/2002 17.00.000 -260 long 84356
144 Short 04/07/2002 17.00.000 26/07/2002 16.00.000 2890 short 87246
145 Long 26/07/2002 16.00.000 14/08/2002 17.00.000 780 long 88026
146 Short 14/08/2002 17.00.000 16/08/2002 11.00.000 -465 short 87561
147 Long 16/08/2002 11.00.000 27/08/2002 13.00.000 1130 long 88691
148 Short 27/08/2002 13.00.000 27/08/2002 16.00.000 -320 short 88371
149 Long 27/08/2002 16.00.000 28/08/2002 13.00.000 -290 long 88081
150 Short 28/08/2002 13.00.000 06/09/2002 15.00.000 2025 short 90106
151 Long 06/09/2002 15.00.000 16/09/2002 17.00.000 -250 long 89856
152 Short 16/09/2002 17.00.000 17/09/2002 10.00.000 -605 short 89251
153 Long 17/09/2002 10.00.000 23/09/2002 10.00.000 -1905 long 87346

 

[alan1]

Caro Fibo tu sei il primo.


Copio una frase presa dalla mia introduzione a questo forum:


Sarebbe oltremodo piacevole che qualcuno di voi proponesse qualche altra idea da poter studiare e simulare insieme,
e chissà che non nascano altre strategie da utilizzare;
siamo aperti ad ogni ipotesi, con la sola clausola che sia gratuita.


Sei il primo a proporre qualcosa nuovo che sia completamente aperto,
non entro per il momento nell'aspetto tecnico (ne nei prossimi gg, perchè prevedo lunghe vacanze ),
e certo un TS orario non è alla portata di tutti gli utilizzatori.


Mi piace pensare che questo possa essere l'inizio per scambiare idee su metodi di lavoro, magari non soffermandosi solo ai pur interessanti TS.


Quanto al team sta già lavorando in altre 3 direzioni e nei prossimi mesi avremo qualche novità.

 

[Patatone]

allora io sono il primo utente del forum (Alan non vale per mille buone ragioni ... ) a farti i complimenti e ad incoraggiarti a proseguire, auspicabilmente con il supporto di qualche altro buon tecnico, mentre come al solito il mio contributo si limita alla mia unica specialità, ossia IL CROSS DI TAGLIATELLE, quelle di mia suocera cui siete tutti invitati quando passate in Romagna!!!

Patatone (Andrea)

 

[fibo76]

Grazie Alan e Patatone (ci passo alla grande ad assaggiare le tagliatelle ), ribadisco che il sistema è in fase di elaborazione, mi piacerebbe che diventasse un'elaborazione collettiva.

Il difetto maggiore è che è ottimizzato e che quindi potrebbe essersi trattato di una serie favorevole di coincidenze. Il lato buono è che cmq non ha una grossa operatività e che anche con risultati inferiori è interessante.

Magari adesso provo anche sul giornaliero a vedere cosa ne viene fuori, usando sempre lo stesso concetto.

 

[robimo]

Scusa la mia ignoranza, ma mi sembre di aver capito che è un TS orario, per cui la sua implementazione richiede o la presenza costante oppure un sistema di automazione.

E' cosi ?

ciao.

 

[fibo76]

Scusa la mia ignoranza, ma mi sembre di aver capito che è un TS orario, per cui la sua implementazione richiede o la presenza costante oppure un sistema di automazione.

E' cosi ?

ciao.

si certo il sistema è su base oraria quindi teoricamente bisogna monitorarlo ogni ora. In pratica con 40 operazioni all'anno non è necessaria una presenza assidua, anche se non è ipotizzabile usarlo senza avere la possbilità di monitorarlo costantemente.

 

[Carlo Tonini]

Ideale per chi ha la passione del monitor

è il nome però, che mi lascia un pò perplesso..........

a parte gli scherzi.........ti posso solo fare un "in bocca al lupo"
in quanto non ho strumenti e conoscenze per aiutarti/vi................

bye

 

[clagar2]

Vorrei segnalare che il TS proposto da fibo76 è stato ideato e sviluppato da un gruppo di persone che scrive sul forum di tradersite.

Potete dare un'occhiata qui per maggiori dettagli sul TS:

http://www.freeforumzone.com/viewmessaggi.aspx?f=9011&idd=31&p=3

Mi sembrava giusto segnalare ciò nei confronti delle persone che ci hanno studiato sopra. E' probabile che fib76 sia un componente del team che ha studiato questo sistema e, perchè no, ne sia l'autore sotto altro nick.

Io ho già sviluppato qualcosa in privato con excel ma non ne ho parlato perchè l'argomento intraday esula dagli studi del nostro team. Ciò non toglie che se ne può anche discutere e se l'appetito vien mangiando....

Mi sembra corretto però avvisare qualcuno dell'altro forum oppure fare qualche visitina di là.

Non me ne vogliate ma fa parte del mio carattere segnalare un qualcosa che può essere utile a tutti.

 

[robimo]

Non per fare l'avvocato del diavolo, tuttaltro perchè la cosa mi interessa.

Chi si interessa di TS che prevedono il monitoraggio costante come risolve il problema ferie, settimane bianche, ponti, malattie, etc. ?

Già trovo la cosa difficile con un TS daily.

Grazie a chi mi offrirà le sue opimioni.