Volatilità delle opzioni

[alfa orionis]

detta terre a terre...una volta che ho i miei vari long straddle su diversi strike e diverse scadenze a costo zero, la volatilità implicita se la possono infilare su per il culo...

 

[gvv1965]

L'ultimo quote non esiste!

Ciao CIP
mi spieghi un po' meglio il discorso dello straddle sui vari strike?
Grazi in anticipo
ciao
G.

 

[Cip1]

Ciao CIP
mi spieghi un po' meglio il discorso dello straddle sui vari strike?
Grazi in anticipo
ciao
G.

prova ad "ideare"..

secondo te, quale sarebbe la posizione o figura ideale per fare quattrini con le opzioni, a prescindere dalle condizioni di volatlità o di mercato?

Io non ho dubbi

te?

p.s.

temo ce ne sia una sola

 

[alfa orionis]

i veri soldi, quelli di cui immagino parla cip, si fanno col cigno nero
siccome non sappiamo mai quando arriva il cigno, e può arrivare oggi come tra un anno, si comprano straddle su varie strike di scadenza in scadenza
quello che non mi è chiaro è come fa lei a farli a costo zero, senza fare trading, si possono azzerare o limitare i costi, ma bisogna fare trading
cip ha trovato il modo di non farmi dormire stanotte

 

[Cip1]

i veri soldi, quelli di cui immagino parla cip, si fanno col cigno nero
siccome non sappiamo mai quando arriva il cigno, e può arrivare oggi come tra un anno, si comprano straddle su varie strike di scadenza in scadenza
quello che non mi è chiaro è come fa lei a farli a costo zero, senza fare trading, si possono azzerare o limitare i costi, ma bisogna fare trading
cip ha trovato il modo di non farmi dormire stanotte

il cigno nero manco so cosa sia

by the way ...invece che menarcelo sulla volatilità

si trada il future e si azzera lo straddle

d'altronde esiste un gran vantaggio, lo strike su cui si lavora, il punto di rif

una volta a costo zero ci si dimentica dello straddle, lo si mette nel cassetto e si passa ad un'altro...

che se poi qualcuno riesce a dimostrare che si possano perdere soldi con uno straddle a costo zero, ben venga..io dico che per mal che vada ci si rimette zero

MA IO AGGIUNGEREI ALTRO

mretterei fuori bando il trading on line e tutta l'"industria bancaria annessa", almeno in Italia, rasentiamo la legalità ed il gioco d'azzardo e siamo in pieno conflitti di interessi

 

[alfa orionis]

ah ecco, bisogna tradare il future

allora per semplificare
+ 2 call 40500 a 690
+ 2 put 40500 a 970
per complessivi 970+690=1660 punti (che sono soldi che si pagano subito)
questo è un long straddle

adesso arriviamo al future
> 40500 compro future
< 40500 vendo future
slippage e commissioni bisogna pagarli
per azzerare lo straddle bisogna recuperare quei 1660 punti
altrimenti non dormi tranquilla, nè te ne vai fare shopping con un fib aperto


PS
il cigno nero è quello che hai beccato tu l'11 settembre del 2001
l'ho beccato pure io, ma per fortuna, e solo per fortuna, stavo dalla parte giusta del mercato
by the way per cigno nero generalmente si intende un rialzo o un ribasso molto sostenuto, tanto da far guadagnare molto i compratori puri
Taleb docet

riby the way
hai ragione tu
sempre meglio fare ste cose, che scassarsi le OO con le gaussiane gli smile le skew e amenità varie, tanto la solfa non cambia

comunque, sto cominciando a dare un'occhiata alle odax, mi sa che mi trasferisco in Germania
una volta che sto sull'eurex in Italia possono pure chiuderlo il mercato

by the night

 

[gvv1965]

L'ultimo quote non esiste!

beh per la mia scarsa esperienza, non c'è qualcosa che vada bene per tutte le stagioni.
Lo straddle, se il mercato langue, non è che sia il massimo, no?
Cmq grazie per la risposta

 

[gvv1965]

L'ultimo quote non esiste!

Grazie per la spiegazione, alfa, ma il costo zero?

Scusate se faccio domande da scemo, ma il tema non mi è davvero molto chiaro

 

[f4f]

Grazie per la spiegazione, alfa, ma il costo zero?

Scusate se faccio domande da scemo, ma il tema non mi è davvero molto chiaro

deltaheggiando con future, azzeri il costo delle opzioni
dico, come strategia teorica
a me non mi è mai riuscito

 

[f4f]

i veri soldi, quelli di cui immagino parla cip, si fanno col cigno nero
siccome non sappiamo mai quando arriva il cigno, e può arrivare oggi come tra un anno, si comprano straddle su varie strike di scadenza in scadenza
quello che non mi è chiaro è come fa lei a farli a costo zero, senza fare trading, si possono azzerare o limitare i costi, ma bisogna fare trading
cip ha trovato il modo di non farmi dormire stanotte

mica son sicuro
l'altenativa è cercare di fare i soldi sempre e non ridarli indietro tutti al cigno nero