tontolina ha scritto:
potresti postare anche qualche grafico corredando così i tuoi commenti
purtroppo non ho la più vaga idea di una gaussiana log-normale.
ho presente la gaussiana in cui media, moda e mediana coincidono e le relative probabilità di distribuzione degli eventi
66%
95%
99%
poi c'è il famoso 1% detto evento improbabile in cui si inserisce il CIGNO NERO
ma non ho presente una curva logaritmica che rappresenti gli eventi
io non ho studiato statistica....
Io ho solo fatto statistica 1 con il compianto Naddeo chi lo ricorda? a proposito, se non sono indiscreto, ci sono altri romani tra i partecipanti???....
Tontolina, proverò a farti qualche esempio, ma mi farebbe piacere se altri, più ferrati di me (come detto ho ripreso gli studi sulle opzioni da giugno...), mi confortassero o correggessero.... se no che forum è
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Intanto pubblico una gif presa da wikipedia (sono tutte distribuzioni lognormali con varianze diverse) piu un'altra che presenta una distribuzione log-normale applicata ad un titolo (Bulgari) a sinistra della foto, grafico + in basso, curva gialla. Ti suggerisco di lasciar perdere tutto il resto (domani scrivo un post dettagliato che lo spiega, oggi sono in viaggio).
Per il momento mi concentrerei su alcuni aspetti
La distribuzione lognormale è asimmetrica. Mentre nella gaussiana (normale) il valore centrale (la media) divide la campana in due parti uguali, il che vuol dire che le rilevaziono a sx hanno la stessa probabilità di verificarsi di quelle a dx, nella log normale una delle due parti può essere più "ripida" e quindi contenere eventi con minori probabilità di verificarsi.
La Log normale non prevede valori negativi (la normale sì), per cui meglio si adatta ai corsi azionari.
Ora purtroppo devo scappare... mi attendono due ore di aereo e 6 di macchina...
a + tardi o domani
