ettore_61
?????????????????????
Re: tirato lo sciacquone......
(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Le banche internazionali starebbero cercando in qualche modo di disfarsi degli asset più colpiti dalla crisi finanziaria originata dal tracollo del credito subprime, con la conseguenza di far scendere ai minimi storici il valore dei portafogli ancorati ai prestiti più a rischio. Sono queste le indicazioni fornite dall' agenzia Bloomberg, relativamente all' andamento dei cosiddetti CLO, cioé collateralized loan obligations, in pratica pacchetti d' investimento agganciati ai finanziamenti più rischiosi, che oggi in Europa hanno toccato il record negativo. Bloomberg cita i dati forniti dalla banca statunitense Bear Stearns, secondo cui l' indice Markit iTraxx LevX Senior dei derivati che proteggono dal rischio di insolvenza 26 tipologie di finanziamenti è sceso appunto al valore più basso in assoluto, a 90,625 punti. Un livello inferiore a 100 significa che questi asset sono scesi al di sotto del loro valore facciale. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il colosso bancario elvetico UBS e la statunitense Wachovia in particolare starebbero cercando di sbarazzarsi di 700 milioni di dollari di CLO, in quanto fra l' altro esiste l' obbligo di fare un' operazione di questo tipo quando il valore di questi asset è calato al di sotto di una determinata soglia. La scorsa settimana Barclays Capital aveva invece in programma la vendita di un portafoglio prestiti di 430 milioni di dollari, dopo che l' agenzia di rating Fitch aveva abbassato la valutazione su questa tipologia di titoli. In sostanza, sembra che sul mercato si stia verificando una liquidazione forzata di queste posizioni in perdita. La dismissione di questi asset fa il paio con un altro movimento che si segnala da qualche tempo sui mercati di tutto il mondo e che riguarda in questo caso invece i CDO, cioé collateralized debt obligations, strumenti in cui vengono 'impacchettate' in generale obbligazioni. Anche in questo caso gli istituti bancari sono alle prese con forti perdite a valere sui CDO detenuti in portafoglio e tentano di ricoprirsi facendo salire a loro volta i 'credit-default risks', vale a dire quei derivati che garantiscono dal rischio di insolvenza societaria, saliti per questo motivo ai massimi di sempre. (ANSA).
Loading...
ettore_61 ha scritto:e la Fed immette altri 8 mld di $.
Qualcuno ha tenuto il conto?![]()
![]()
(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Le banche internazionali starebbero cercando in qualche modo di disfarsi degli asset più colpiti dalla crisi finanziaria originata dal tracollo del credito subprime, con la conseguenza di far scendere ai minimi storici il valore dei portafogli ancorati ai prestiti più a rischio. Sono queste le indicazioni fornite dall' agenzia Bloomberg, relativamente all' andamento dei cosiddetti CLO, cioé collateralized loan obligations, in pratica pacchetti d' investimento agganciati ai finanziamenti più rischiosi, che oggi in Europa hanno toccato il record negativo. Bloomberg cita i dati forniti dalla banca statunitense Bear Stearns, secondo cui l' indice Markit iTraxx LevX Senior dei derivati che proteggono dal rischio di insolvenza 26 tipologie di finanziamenti è sceso appunto al valore più basso in assoluto, a 90,625 punti. Un livello inferiore a 100 significa che questi asset sono scesi al di sotto del loro valore facciale. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il colosso bancario elvetico UBS e la statunitense Wachovia in particolare starebbero cercando di sbarazzarsi di 700 milioni di dollari di CLO, in quanto fra l' altro esiste l' obbligo di fare un' operazione di questo tipo quando il valore di questi asset è calato al di sotto di una determinata soglia. La scorsa settimana Barclays Capital aveva invece in programma la vendita di un portafoglio prestiti di 430 milioni di dollari, dopo che l' agenzia di rating Fitch aveva abbassato la valutazione su questa tipologia di titoli. In sostanza, sembra che sul mercato si stia verificando una liquidazione forzata di queste posizioni in perdita. La dismissione di questi asset fa il paio con un altro movimento che si segnala da qualche tempo sui mercati di tutto il mondo e che riguarda in questo caso invece i CDO, cioé collateralized debt obligations, strumenti in cui vengono 'impacchettate' in generale obbligazioni. Anche in questo caso gli istituti bancari sono alle prese con forti perdite a valere sui CDO detenuti in portafoglio e tentano di ricoprirsi facendo salire a loro volta i 'credit-default risks', vale a dire quei derivati che garantiscono dal rischio di insolvenza societaria, saliti per questo motivo ai massimi di sempre. (ANSA).
Loading...