2005: Il ritorno dei Bund/Bonds viventi ! vm 18 anni

[Fleursdumal]

Bonjour a tout les bondaroles

ditroo ti ho impegnato tutto il gain per una seat nel pit del nymex , ti ho preso una canotta gialla e un dito finto gigante per far spiccare meglio le tue offerte :smile:

mando io l'sms a dan ihihih

 

[Fleursdumal]

non servono gli sms sono rientrato...ciao

lo fai apposta allora

 

[gastronomo]

Bonjour a tout les bondaroles

ditroo ti ho impegnato tutto il gain per una seat nel pit del nymex , ti ho preso una canotta gialla e un dito finto gigante per far spiccare meglio le tue offerte :smile:

mando io l'sms a dan ihihih

Un dito medio ...allo stadio ancora si vedono quei buzzurri con le banane Chiquita gonfiabili - li ho sempre invidiati ... ci sentiamo sul PIL - per la cronaca, esce anche il deflatore del PIL: qualcuno sa come si legge?

 

[dan24]

come vi spiegate lo spread ridotto tra le due scadenze giugno-settembre del bund? di solito era sempre nell'ordine degli 80 tick se non di più....adesso è poco sopra i 30 tick (35 per la precisione sul denaro)

 

[arseniolupin]

non servono gli sms sono rientrato...ciao

testina di cava.


se e quando vuoi sms sui prezzi mandami un pronti.


te ne devo almeno un centinaio e io son qui a far niente.

 

[gastronomo]

come vi spiegate lo spread ridotto tra le due scadenze giugno-settembre del bund? di solito era sempre nell'ordine degli 80 tick se non di più....adesso è poco sopra i 30 tick (35 per la precisione sul denaro)

Penso possa dipendere dal sottostante - quando un contratto scade e si mantiene la posizione aperta, avviene la consegna fisica di un titolo, appartenente ad un paniere, che si chiama cheapest-to-deliver - a seconda di quello che, in questo momento, è il c-t-d, il mercato prezza il rendimento che viene espresso dal future - quindi significa che il c-t-d relativo al contratto di settembre ha delle differenze (ad esempio in termini di cedola) rispetto al c-t-d relativo al contratto di giugno tale per cui il differenziale tra il contratto di giugno e quello di settembre debba stare a 35 ticks anzichè 80 - questa è la mia opinione

 

[dan24]

come vi spiegate lo spread ridotto tra le due scadenze giugno-settembre del bund? di solito era sempre nell'ordine degli 80 tick se non di più....adesso è poco sopra i 30 tick (35 per la precisione sul denaro)

Penso possa dipendere dal sottostante - quando un contratto scade e si mantiene la posizione aperta, avviene la consegna fisica di un titolo, appartenente ad un paniere, che si chiama cheapest-to-deliver - a seconda di quello che, in questo momento, è il c-t-d, il mercato prezza il rendimento che viene espresso dal future - quindi significa che il c-t-d relativo al contratto di settembre ha delle differenze (ad esempio in termini di cedola) rispetto al c-t-d relativo al contratto di giugno tale per cui il differenziale tra il contratto di giugno e quello di settembre debba stare a 35 ticks anzichè 80 - questa è la mia opinione

non ci ho capito una mazza ma va bene ugualmente....

grazie lupin e ric

 

[f4f]

ciao Dan

e mò vvvediamo ....
il mercato darà la sua opinione sui dati

 

[gastronomo]

Bella ciofeca la nuova release di IW - non ha tenuto un kaiser sui dati - Dan, il punto è che quando un contratto scade avviene una consegna di titoli tedeschi - il titolo cui fa riferimento giugno non necessariamente è lo stesso cui può far riferimento settembre - se il titolo, pur essendo un titolo per definizione con scadenza compresa tra 8 e mi pare 10 anni di vita residua, è diverso, per cedola, prezzo, durata residua, allora il prezzo relativo a quel sottostante che andrà ad avere il future è diverso - come dire: se giugno ha un morellino 2001 di sottostante e settembre un morellino 2002 di sottostante, e in enoteca le 2 bottiglie han prezzi diversi, questa differenza di prezzo si rifletterà nel prezzo del future (35 ticks in questo caso) - se giugno e settembre avessero come sottostante un morellino 2001, i ticks sarebbero 80

 

[Fleursdumal]

come vi spiegate lo spread ridotto tra le due scadenze giugno-settembre del bund? di solito era sempre nell'ordine degli 80 tick se non di più....adesso è poco sopra i 30 tick (35 per la precisione sul denaro)

stessa cosa , anzi più marcata, sui bonds, sul 10y t-note addirittura si sta andando in contango col sep che sta andando di un tick storico sopra la quote del jun , buono per rollare gli short e bias ribassista in agguato