2005: Il ritorno dei Bund/Bonds viventi ! vm 18 anni

[Fleursdumal]

uno sguardo al grafico feticcio T-Bond versus Fedfunds 30giorni

 

[dan24]

come vi spiegate lo spread ridotto tra le due scadenze giugno-settembre del bund? di solito era sempre nell'ordine degli 80 tick se non di più....adesso è poco sopra i 30 tick (35 per la precisione sul denaro)

stessa cosa , anzi più marcata, sui bonds, sul 10y t-note addirittura si sta andando in contango col sep che sta andando di un tick storico sopra la quote del jun , buono per rollare gli short e bias ribassista in agguato

è questo che volevo sentir dire

 

[f4f]

Bella ciofeca la nuova release di IW - non ha tenuto un kaiser sui dati - Dan, il punto è che quando un contratto scade avviene una consegna di titoli tedeschi - il titolo cui fa riferimento giugno non necessariamente è lo stesso cui può far riferimento settembre - se il titolo, pur essendo un titolo per definizione con scadenza compresa tra 8 e mi pare 10 anni di vita residua, è diverso, per cedola, prezzo, durata residua, allora il prezzo relativo a quel sottostante che andrà ad avere il future è diverso - come dire: se giugno ha un morellino 2001 di sottostante e settembre un morellino 2002 di sottostante, e in enoteca le 2 bottiglie han prezzi diversi, questa differenza di prezzo si rifletterà nel prezzo del future (35 ticks in questo caso) - se giugno e settembre avessero come sottostante un morellino 2001, i ticks sarebbero 80

me fà 'mpazzì questa spiegazione eno-eco-nomica ...

 

[dan24]

Pil da schifo per i bund/bond...e deflattore invece sarebbe stato buono per i la discesa..ma se ne fregano

 

[gastronomo]

Che giramento ...

 

[dan24]

Bella ciofeca la nuova release di IW - non ha tenuto un kaiser sui dati - Dan, il punto è che quando un contratto scade avviene una consegna di titoli tedeschi - il titolo cui fa riferimento giugno non necessariamente è lo stesso cui può far riferimento settembre - se il titolo, pur essendo un titolo per definizione con scadenza compresa tra 8 e mi pare 10 anni di vita residua, è diverso, per cedola, prezzo, durata residua, allora il prezzo relativo a quel sottostante che andrà ad avere il future è diverso - come dire: se giugno ha un morellino 2001 di sottostante e settembre un morellino 2002 di sottostante, e in enoteca le 2 bottiglie han prezzi diversi, questa differenza di prezzo si rifletterà nel prezzo del future (35 ticks in questo caso) - se giugno e settembre avessero come sottostante un morellino 2001, i ticks sarebbero 80

adesso con questa spiegazione ci ho capito di più grazies...e mi bevo un morellino 98 vaaa

 

[Fleursdumal]

Bella ciofeca la nuova release di IW - non ha tenuto un kaiser sui dati - Dan, il punto è che quando un contratto scade avviene una consegna di titoli tedeschi - il titolo cui fa riferimento giugno non necessariamente è lo stesso cui può far riferimento settembre - se il titolo, pur essendo un titolo per definizione con scadenza compresa tra 8 e mi pare 10 anni di vita residua, è diverso, per cedola, prezzo, durata residua, allora il prezzo relativo a quel sottostante che andrà ad avere il future è diverso - come dire: se giugno ha un morellino 2001 di sottostante e settembre un morellino 2002 di sottostante, e in enoteca le 2 bottiglie han prezzi diversi, questa differenza di prezzo si rifletterà nel prezzo del future (35 ticks in questo caso) - se giugno e settembre avessero come sottostante un morellino 2001, i ticks sarebbero 80

già, arrivato ora ma vedo che i book sono andati, ma cazzarola hanna messo sugli allarmi cinquanta canzoncine in più invece di andare ad alleggerire questo cariolone assurdo che pesa una tonnellata
poi si lamentano quando partano i viaggi della speranza abroad

lato operativo ahi ahi siamo su r1 T-Bond ma importantissima vedere cosa fa il 1oy t.note su 111,5 , se sfonda prepariamoci ad indossare le solite mutande di ferro

 

[gastronomo]

adesso con questa spiegazione ci ho capito di più grazies...e mi bevo un morellino 98 vaaa[/quote]

Lasciamene un bicchiere

 

[Fleursdumal]

adesso con questa spiegazione ci ho capito di più grazies...e mi bevo un morellino 98 vaaa

Lasciamene un bicchiere [/quote]

giù la mano dal vinozzo mbriacone e concentrati sulla put da shortare

 

[dan24]

detto una cazza sul deflatore del pil

Il deflatore del PIL:
è pari al rapporto tra PIL reale e PIL nominale
diminuisce quando aumenta l’inflazione
è pari al rapporto tra prezzi interni e prezzi esteriè pari al rapporto tra PIL a prezzi correnti e PIL a prezzi costanti*


è aumentato quindi l'inflazione è scesa? minkia