"6x3" TS Contrarian solo LONG by Y2k = S&P500 + DAX + SPMIB 12/06/2014

[marofib]

ciao, ti rispondo un po' a pezzi nei ritagli di tempo

e' questa la finestra che ti crea confusione?

 

[marofib]

Attivando la opzione 7 e mettendo il limite delle asset scelte a quattro nella composizione dei protafogli arriva a scegliere 10 asset su 11, deve funzionare così?

Gli ordini (la numerazione) degli asset nella finestra portafogli rispetta quella del bouquet? Te lo chiedo perchè non vengono riportati i nomi e non so come fare a capire quali sono gli asset scelti..
Grazie

riporto quello scritto nel blog in riferimento alla 7 che e' quella proposta da quel paper e che hanno ritenuto + performante
purtroppo non posso fare in modo di evitarti il menu della scelta del numero asset perche' viene prima



PS:nella funzione 7 e 8 non viene considerato il numero degli asset da usare....ma vengono presi in considerazioni tutti quelli con rendimento positivo nella finestra...quindi esempio si puo' stare anche flat





la numerazione rimane quella del bouquet...se noterai nel blog ho fatto esempi anche con prodotti tolti momentaneamente ecc

 

[y2k]

Buongiorno

Aggiornamento [25/6]

[+] TS FTSE MIB 1.0:
Posizione Precedente: LONG da 22195.67 [16/6]
>>> Posizione Attuale: FLAT 21694,75 [24/6]
Segnale: N.S.

[+] TS FTSE MIB 2.0:
Posizione Precedente: LONG da 21976,26 [17/6]
>>> Posizione Attuale: FLAT 21694,75 [24/6]
Segnale: N.S.

[+] TS S&P500 1.0 (Open):
Posizione Precedente: FLAT 1910,60 [29/5]
>>> Posizione Attuale: LONG 1923,06 [4/6]
Segnale: N.S.

[+] TS S&P500 1.1 (Close):
Posizione Precedente: FLAT 1943.89 [12/6]
>>> Posizione Attuale: LONG da 1936.16 [13/6]
Segnale: N.S.

[+] TS Dax 2.0:
Posizione Precedente: LONG 9324,84 [15/4]
>>> Posizione Attuale: FLAT 9597,07 [24/4]
Segnale: N.S.

[+] TS Dax 1.0:
Posizione Precedente: LONG 9903,82 [4/6]
>>> Posizione Attuale: FLAT da 9885.97 [16/6]
Segnale: N.S.

 

[y2k]

@marofib
si è quella la finestra..
Grazie della pazienza, non avevo letto con attenzione la funzione 7..

 

[marofib]

@marofib
so che non ti piace l'Ivy portfolio e forse chiedo troppo.. sarebbe complicato integrare una modifica al tuo programma in modo da selezionare una media mobile, anche semplice (per esempio fissa a 10 mesi o modificabile, come ti torna meglio), attraversata la quale un Asset entra o esce da un portafoglio e, per la ripartizione degli asset presenti in portafoglio si possano utilizzare le opzioni da 0 a 16 come per le altre funzioni?
Grazie in anticipo per una risposta

prendo nota, vedro' che cosa si puo' fare

 

[marofib]

@marofib
si è quella la finestra..

purtroppo su questa finestra non posso fare molto
ho messo anche gli ** per rendere riconoscibile l'allocazione stupida da una attiva

 

[y2k]

Scusa la domanda "stupida".. negli esempi sopra quale opzione hai scelto?

 

[marofib]

preferisco 3 e 15

cmq tieni sempre presente una cosa
nelle funzioni dove viene usato il rendimento (esempio nella FE) c'e' una "sbirciatina nel futuro"......e' lieve perche' gli asset vengono scelti con altre modalita'...pero' c'e'

la minima correlazione non avendo il rendimento nella formula, non e' soggetta a questo bias(rimane quello della covarianza...ma e' + stabile del rendimento...quindi influisce meno)

quindi per farla breve l'output e' leggermente ottimistico.....e quando testi funzioni con la FE considera questo

nel programma ho un altro percorso per fare la FE su finestra mobile invece che su tutto lo storico ma ora non ti voglio incasinare....sappi che c'e' ma morta li

 

[y2k]

preferisco 3 e 15

cmq tieni sempre presente una cosa
nelle funzioni dove viene usato il rendimento (esempio nella FE) c'e' una "sbirciatina nel futuro"......e' lieve perche' gli asset vengono scelti con altre modalita'...pero' c'e'

la minima correlazione non avendo il rendimento nella formula, non e' soggetta a questo bias(rimane quello della covarianza...ma e' + stabile del rendimento...quindi influisce meno)

quindi per farla breve l'output e' leggermente ottimistico.....e quando testi funzioni con la FE considera questo

nel programma ho un altro percorso per fare la FE su finestra mobile invece che su tutto lo storico ma ora non ti voglio incasinare....sappi che c'e' ma morta li

In che senso una sbirciatina al futuro..

 

[marofib]

immagina ora di fare un'istantanea del rendimento..volatilita' ....correlazione dei tuoi asset

se l'avessi fatta esempio nel dicembre 2007 sarebbe uguale? certo che no.....ma gia' quella tra 1 mese sara' diversa

se ora uso questa istantanea per fare un'allocazione nel 2008 e' chiaro che ho visto il futuro