"6x3" TS Contrarian solo LONG by Y2k = S&P500 + DAX + SPMIB 12/06/2014

[y2k]

Buongiorno e Buon Anno a tutti
A breve farò un consuntivo delle operazioni dei TS nell'anno 2014.

Nonostante le mie buone intenzioni iniziali mi sono accorto che ho delle difficoltà ad aggiornare in tempo utile questo thread..
A dir la verità, non avendo io una operatività giornaliera, si tratta più di dimenticanza che di mancanza di tempo..
Scrivo questo perché mi accorgo stamani che un altro indice era entrato SHORT e non l'ho segnalato.. si tratta del TS S&P500 1.0 (Open) che è FLAT dall'apertura del 31/12...
Io sinceramente quel giorno lì non ricordo neanche se ho acceso il computer...
Capisco che aggiornamenti fatti così sono di scarso interesse per chi legge
quindi porterò avanti il thread ancora un po' e se mi troverò ancora in difficoltà lascerò perdere..

Buon 2015 a tutti

[+] TS FTSE MIB 1.0 (Future FTSE MIB):
Posizione Precedente: [15/12] LONG da 18665
Posizione Attuale: [16/12] FLAT da 18180

Segnale: [02/01] N.S.


[+] TS FTSE MIB 2.0:
Posizione Precedente: [15/12] LONG da 18665
Posizione Attuale: [16/12] FLAT da 18180

Segnale: [02/01] N.S.


[+] TS S&P500 1.0 (Open):
Posizione Precedente: [01/11] LONG da 2039.74
Posizione Attuale: [31/12] FLAT da 2082.11

Segnale: [02/01] N.S


[+] TS S&P500 1.1 (Close):
Posizione Precedente: [09/12] FLAT da 20059.82
Posizione Attuale: [10/12] LONG da 2026.14

Segnale: [02/01] N.S.


[+] TS DAX 2.0:
Posizione Precedente: [15/12] LONG da 9599.82 (Indice dax)
Posizione Attuale: [16/12] FLAT da 9366.56

Segnale: [02/01] N.S.


[+] TS DAX 1.0:
Posizione Precedente: [15/12] LONG da 9599.82 (Indice Dax)
Posizione Attuale: [16/12] FLAT da 9366.56

Segnale: [02/01] N.S.

 

[y2k]

Buongiorno
Nessun Segnale

[+] TS FTSE MIB 1.0 (Future FTSE MIB):
Posizione Precedente: [15/12] LONG da 18665
Posizione Attuale: [16/12] FLAT da 18180

Segnale: [05/01] N.S.


[+] TS FTSE MIB 2.0:
Posizione Precedente: [15/12] LONG da 18665
Posizione Attuale: [16/12] FLAT da 18180

Segnale: [05/01] N.S.


[+] TS S&P500 1.0 (Open):
Posizione Precedente: [01/11] LONG da 2039.74
Posizione Attuale: [31/12] FLAT da 2082.11

Segnale: [05/01] N.S


[+] TS S&P500 1.1 (Close):
Posizione Precedente: [09/12] FLAT da 20059.82
Posizione Attuale: [10/12] LONG da 2026.14

Segnale: [05/01] N.S.


[+] TS DAX 2.0:
Posizione Precedente: [15/12] LONG da 9599.82 (Indice dax)
Posizione Attuale: [16/12] FLAT da 9366.56

Segnale: [05/01] N.S.


[+] TS DAX 1.0:
Posizione Precedente: [15/12] LONG da 9599.82 (Indice Dax)
Posizione Attuale: [16/12] FLAT da 9366.56

Segnale: [05/01] N.S.

 

[marofib]

la mia

secondo me sono troppi, per chi ti segue 1.0 2.0 ...eccc poi il trend...il contrarian ecc

li metti in una frontiera efficiente con i pesi giusti.....e fornisci solo la size ottimale....che ne so dax -0.7 ecc

cosi non avresti + contrarian-trend eccc...ma 3 soli dati....cosi' avrebbe senso!

 

[y2k]

la mia

secondo me sono troppi, per chi ti segue 1.0 2.0 ...eccc poi il trend...il contrarian ecc

li metti in una frontiera efficiente con i pesi giusti.....e fornisci solo la size ottimale....che ne so dax -0.7 ecc

cosi non avresti + contrarian-trend eccc...ma 3 soli dati....cosi' avrebbe senso!

Ciao marofib
Buon Anno

Sei sicuro?.. se ho capito bene quello che scrivi secondo me le cose si complicano perché i pesi all'interno non possono restare fissi, devono variare in base ai segnali FLAT, LONG oppure SHORT (nel caso del TS FTSE MIB) quindi saranno si in una percentuale fissa ma solo quando presenti e zero quando assenti...
Il costruire un portafoglio è un'operazione che si può fare, ma deve essere continuamente aggiornato sulla base dei singoli segnali di ogni TS che lo compongono...

Se non ho compreso bene ti chiedo la cortesia di rispiegarmi.. la tua idea mi interessa

Grazie per l'intervento

 

[marofib]

ricambio gli auguri

mettiamo caso che hai 5 ts sul fib
se li esponi tutti singolarmente diventa un gran casino...anche perche' poi magari ci saranno quelli sul dax eccc

senza considerare il fatto che non tutti questi ts meritano la stessa attenzione....ci sono quelli + solidi eccc

cosa potresti fare
raggruppi i 5 sul fib in 1 singolo......puoi fare 0.2 * 5......oppure un qualche tipo di ottimizzazione

quindi il giorno tal dei tali....sul fib avro' tipo 0.6....non 3 ts da 0.2

e cosi' ripeterai sul dax e sp500


chi vuole seguirti ....in un attimo lo fa...viceversa diventa un macello

 

[y2k]

ricambio gli auguri

mettiamo caso che hai 5 ts sul fib
se li esponi tutti singolarmente diventa un gran casino...anche perche' poi magari ci saranno quelli sul dax eccc

senza considerare il fatto che non tutti questi ts meritano la stessa attenzione....ci sono quelli + solidi eccc

cosa potresti fare
raggruppi i 5 sul fib in 1 singolo......puoi fare 0.2 * 5......oppure un qualche tipo di ottimizzazione

quindi il giorno tal dei tali....sul fib avro' tipo 0.6....non 3 ts da 0.2

e cosi' ripeterai sul dax e sp500


chi vuole seguirti ....in un attimo lo fa...viceversa diventa un macello

Ho capito si tratta di bilanciare il peso.. però andrebbe fatto coi CFD o con gli ETF.. coi Future sarebbe un po' più complicato..

 

[marofib]

scusa ma che cambia se dai 0.6 su 3 ts .....oppure li elenchi tutti con +3?

 

[y2k]

scusa ma che cambia se dai 0.6 su 3 ts .....oppure li elenchi tutti con +3?

Ho capito.. tu dici compra tre mini o tre grandi ed è come fare 0.6 su 1

Se metti i TS sulla frontiera immagino però che i pesi non siano così precisi...

 

[marofib]

0.6 con pesi omogenei o 3 long sul ftsemib....per chi ti legge e' la stessa cosa....solo molto + sintetico

poi avresti il vantaggio di poter fare una FE ed esporre un risultato ottimizzato

 

[y2k]

Ce la fai ha recuperare quest'analisi?

cmq i ts sembrano questi....la linea spessa il portafoglio ideale

e viene fuori una roba tipo questa..poi dipende da come rispondi

ho messo il dax come benchmark....a caso

la cosa che si nota e' la bassa volatilita'....quindi puoi andare "tranquillamente in leva 2"

la vola e' bassa quindi mi piace
pare che batta il barclay index....che e' un benchmark di HF..quindi ok
ora e' da capire se i rendimenti sono netti .....specie se trada parecchio
cercherei solo di abbassare la correlazione....vedrai benefici immensi

cosi' giusto per vedere
l'ultimo e' quello del blog con dax bund (cosi' non c'hai rischio cambio)

vedi subito che non c'azzecca con gli altri e viene premiato

0.6 con pesi omogenei o 3 long sul ftsemib....per chi ti legge e' la stessa cosa....solo molto + sintetico

poi avresti il vantaggio di poter fare una FE ed esporre un risultato ottimizzato

Sei ha tempo, e appena ho i dati disponibili, ti manderei anche l'aggiornamento al 2014..
Ciao