"6x3" TS Contrarian solo LONG by Y2k = S&P500 + DAX + SPMIB 12/06/2014

[marofib]

se mi dai i dati si puo' fare
cmq se li incolli nel noto programma ...e rispondi a soli 2 quesiti (sono rendimenti o prezzi?......giornalieri mensili....ma se ti fermi qui nell'analisi basta invio)

2 secondi e hai il risultato

 

[y2k]

Ero collegato ma non presente.. il PC è quasi sempre acceso a finestre aperte
Mi scuso se ti rispondo solo ora.
Provo da solo ma ti manderò anche i dati... appena pronti..

Nuovo segnale sul TS S&P500 1.0 (Open) che entra LONG oggi in apertura

Buonanotte a tutti

[+] TS FTSE MIB 1.0 (Future FTSE MIB):
Posizione Precedente: [15/12] LONG da 18665
Posizione Attuale: [16/12] FLAT da 18180

Segnale: [06/01] N.S.


[+] TS FTSE MIB 2.0:
Posizione Precedente: [15/12] LONG da 18665
Posizione Attuale: [16/12] FLAT da 18180

Segnale: [06/01] N.S.


[+] TS S&P500 1.0 (Open):
Posizione Precedente: [01/11] LONG da 2039.74
Posizione Attuale: [31/12] FLAT da 2082.11

Segnale: [06/01] entra LONG in apertura


[+] TS S&P500 1.1 (Close):
Posizione Precedente: [09/12] FLAT da 20059.82
Posizione Attuale: [10/12] LONG da 2026.14

Segnale: [06/01] N.S.


[+] TS DAX 2.0:
Posizione Precedente: [15/12] LONG da 9599.82 (Indice dax)
Posizione Attuale: [16/12] FLAT da 9366.56

Segnale: [05/01] N.S.


[+] TS DAX 1.0:
Posizione Precedente: [15/12] LONG da 9599.82 (Indice Dax)
Posizione Attuale: [16/12] FLAT da 9366.56

Segnale: [05/01] N.S.

 

[y2k]

ricambio gli auguri

mettiamo caso che hai 5 ts sul fib
se li esponi tutti singolarmente diventa un gran casino...anche perche' poi magari ci saranno quelli sul dax eccc

senza considerare il fatto che non tutti questi ts meritano la stessa attenzione....ci sono quelli + solidi eccc

cosa potresti fare
raggruppi i 5 sul fib in 1 singolo......puoi fare 0.2 * 5......oppure un qualche tipo di ottimizzazione

quindi il giorno tal dei tali....sul fib avro' tipo 0.6....non 3 ts da 0.2

e cosi' ripeterai sul dax e sp500


chi vuole seguirti ....in un attimo lo fa...viceversa diventa un macello

0.6 con pesi omogenei o 3 long sul ftsemib....per chi ti legge e' la stessa cosa....solo molto + sintetico

poi avresti il vantaggio di poter fare una FE ed esporre un risultato ottimizzato

Buongiorno
ho provato a rileggere e non riesco a capire..

Io ho sei TS FLAT/LONG su Dax, S&P500 e SPMIB poi ho un TS LONG/FLAT/SHORT su FTSEMIB Future...

Per comodità faccio un esempio solo con i sei che aggiorno in questo thread.
Metto ciascuna Equity Line in frontiera e mi da la seguente composizione ottimale:

[+] TS FTSE MIB 1.0 (Future FTSE MIB): 1%
[+] TS FTSE MIB 2.0: 13%
[+] TS S&P500 1.0 (Open): 26%
[+] TS S&P500 1.1 (Close): 33%
[+] TS DAX 2.0: 23%
[+] TS DAX 1.0: 4%

Come dovrei gestire i LONG e i FLAT? Come dovrei comporre un portafoglio di Future?

Grazie per i chiarimenti
Ciao

 

[marofib]

non capisco il problema del long flat

1=long 0=flat

invece di metterli tutti in frontiera io di solito li raggruppo per prodotto

quindi raggruppi quelli del fib......e avrai dei pesi
poi procedi con quelli del dax e sp500

dove esempio nel gruppo fib il ts1 sara' 0.3....il ts2 0.6 .....il ts3 0.1
quindi esporrai solo ts1 * 0.3 + ts2 *0.6 + ts3 *0.1


a questo punto avrai 3 asset(fib+dax+sp500) .....ognuno con i suoi rendimenti

fai un'ulteriore frontiera dove li pesi tra di loro.....e vedi cosi' dove e' meglio investire di +....e vedrai che sicuramente non e' il fib

quindi chi vuole seguirti....queste cose le DEVE SAPERE....tutto nel pentolone non va bene

 

[marofib]

se usi il mio programma dovresti sapere che:

quando incolli i dati avrai notato che immediatamente ti da la FE e a taluni potrebbe anche bastare

pero' se procedi oltre...quindi con elabora.....avrai l'equity, montecarlo eccccc

ORA, ritornando al post precedente
se vuoi avere i rendimenti raggruppati dei ts sul fib(pesati come meglio credi) .....che poi potrai INCOLLARE come nuovi dati insieme a sp500 e dax il menu da utilizzare e' questo (vengono copiati nella clipboard e li puoi portare dove vuoi)

quindi faro' rendimenti aggregati del fib, poi dax, poi sp500

apro la solita finestra per l'immissione dei dati....e glieli sbatto dentro
quella FE immediata ti dira' quando investire in fib.dax.sp500

 

[y2k]

Aspetta un attimo... i dati per ora sono ancora inventati.. non ho ancora i dati aggiornati.. volevo chiederti ancora delle ripartizioni dei pesi

In questo caso ipotetico la divisione sarebbe, approssimativamente, la seguente?

TS FTSE MIB 1.0: 1%
TS FTSE MIB 2.0: 13%

TS FTSE MIB 1.0: 0.1
TS FTSE MIB 2.0: 0,9
__________________

TS S&P500 1.0 (Open): 26%
TS S&P500 1.1 (Close): 33%

TS S&P500 1.0 (Open): 0.6
TS S&P500 1.1 (Close): 0.4
__________________

TS DAX 2.0: 23%
TS DAX 1.0: 4%

TS DAX 2.0: 0.85
TS DAX 1.0: 0.15

Ora sei dovessi operare con contratti future per fare la ripartizione ne servirebbero almeno 10 per il FTSE MIB, 10 per il S&P500 e 20 per il Dax, giusto?

 

[marofib]

tu dovresti esporre i 3 asset SEPARATAMENTE con un valore che va da -1 a +1

numeri a caso.....fib +0.5 dax -0.3 sp500 +0.7

poi se 0.7 lo voglio fare con i cfd...oppure arrotondare a 1....non deve essere un problema tuo

l'unica altra cosa che vorrei conoscere invece e' il peso che dovro' dare a fib dax sp500 nel mio portafoglio....e lo farai nel modo esposto nel post precedente

l'ottimizzazione poi non e' che la devi fare spesso...ogni tot mesi farai un giretto per vedere se e' cambiato qualcoa

 

[marofib]

questo esempio e' il mio affare...come vedi espongo 4 asset (il dax macro l'ho fatto da solo perche ha un aggiornamento lento e volevo enfatizzare la caratteristica) ma sotto ce ne sono una decina (un po' come te)....che poi verrano ripesati (come ti ho consigliato)

http://4.bp.blogspot.com/-CudLqX1FL80/VJFXlYdfXzI/AAAAAAAAKCU/bQXSTQrsQ1Q/s1600/1.gif

 

[marofib]

quindi per chiosare
i pesi dei tuoi ts sul fib...rispetto al gruppo fib e' un dato che non voglio conoscere....cosi' come dax e sp500.....li cambierai alla bisogna senza bisogno di comunicarcelo

pero' il peso del gruppo fib vs dax vs sp500....lo dobbiamo conoscere

 

[y2k]

Forse in serata riesco a preparare le performance dei 6 TS da inserire nell'aggregatore.
Domani provo a impostare un indicatore come hai spiegato..
Se sono in difficoltò provo ad interpellarti...

Grazie
Ciao