Indici Italia 7 chili in 7 giorni ...................

[luka46]

Mizzega Maro ... che hai tirato su nà centrale atomica lì ?
Treynor , Sharpe , Sortino , Jensen , Var ... hai messo tutto lo scibile lì dentro ?
Sei un :mago: della statistica ?

c'ho tempo da perdere e google

mettici anche lo sharpe -omega ormai che ci sei

ps: con alfa cosa intendi?

 

[Capt.BlackBeard]

c'ho tempo da perdere e google

ah ... io li avevo usati durante la tesi per fare analisi quantitativa sui fondi comuni e relativo fenomeno del window dressing ... tu invece li usi per valutare bontà dei TS ? Ciòè vai a scavare ed analizzare la serie di rendimenti ( positivi/negativi) che questo produce giusto ?

 

[marofib]

l'unica roba che funziona con poche righe e' la mm200 e il ciclo da lei dettato (mi sembra che il 6 mesi vada benino)

 

[marofib]

ah ... io li avevo usati durante la tesi per fare analisi quantitativa sui fondi comuni e relativo fenomeno del window dressing ... tu invece li usi per valutare bontà dei TS ? Ciòè vai a scavare ed analizzare la serie di rendimenti ( positivi/negativi) che questo produce giusto ?

si, perche' cerco ts con bassa volatilita'

 

[Stop-Profit]

perchè non hai chiuso alle 9:05 ??

io non ho riaperto i corti posso pero' entrare in corsa

non capisco una cosa, il 2°4gg è partito? se si' perchè scende ?

puo' partire subito al ribasso ?

Io ne so poca di analisi ciclica, ma dagli indicatori che seguo non dovrebbe ancora essere partito. Si sente la mancanza di Treno e Ziga...

 

[marofib]

mettici anche lo sharpe -omega ormai che ci sei

ps: con alfa cosa intendi?

beta = Round(covarianza / varianza, 2)
alfa = Round(mediats - (mediabench * beta), 2)


lfa misura la differenza fra i risultati effettivi di un fondo e i risultati che un fondo statisticamente medio con lo stesso beta della stessa categoria presumibilmente otterrebbe. Il valore viene calcolato sulla base della regressione lineare, una routine statistica che utilizza 36 osservazioni mensili.

 

[Capt.BlackBeard]

si, perche' cerco ts con bassa volatilita'

Interessante ... io un anno fa ho messo su insieme ad un amico un TS che si basa semplicemente su un incrocio di medie su 30 min ... ha dato dei risultati importanti questo anno ... ma credo che a breve la pacchia finisca e voglio trovare alternative per mercati + normali !!!

 

[luka46]

beta = Round(covarianza / varianza, 2)
alfa = Round(mediats - (mediabench * beta), 2)


lfa misura la differenza fra i risultati effettivi di un fondo e i risultati che un fondo statisticamente medio con lo stesso beta della stessa categoria presumibilmente otterrebbe. Il valore viene calcolato sulla base della regressione lineare, una routine statistica che utilizza 36 osservazioni mensili.

grazie

 

[marofib]

Interessante ... io un anno fa ho messo su insieme ad un amico un TS che si basa semplicemente su un incrocio di medie su 30 min ... ha dato dei risultati importanti questo anno ... ma credo che a breve la pacchia finisca e voglio trovare alternative per mercati + normali !!!

la media 200

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[Capt.BlackBeard]

beta = Round(covarianza / varianza, 2)
alfa = Round(mediats - (mediabench * beta), 2)


lfa misura la differenza fra i risultati effettivi di un fondo e i risultati che un fondo statisticamente medio con lo stesso beta della stessa categoria presumibilmente otterrebbe. Il valore viene calcolato sulla base della regressione lineare, una routine statistica che utilizza 36 osservazioni mensili.

Esatto in parole spicciole misura se il gestore ha senso di esistere e prendersi una commissione di gestione

Spesso non è così