Indici Italia 7 chili in 7 giorni ...................

[Capt.BlackBeard]

la media 200

La migliore tra tutte le strategie di investimento ETF sorprende anche nel 2008 - Forum di Finanzaonline.com

E poi uno sta a farsi tante segxe mentali ...

 

[marofib]

rispetto a questa strategia ho fatto una modifica
ogni 6 mesi dall'ultimo storno, se il prezzo sta molto sopra ..diciamo 1 sigma..o profit o vendo
se sta a tipo 1.5 sigma..non aspetto i 6 mesi ma solo 3

 

[Capt.BlackBeard]

rispetto a questa strategia ho fatto una modifica
ogni 6 mesi dall'ultimo storno, se il prezzo sta molto sopra ..diciamo 1 sigma..o profit o vendo
se sta a tipo 1.5 sigma..non aspetto i 6 mesi ma solo 3

Perfetto , è come se gli avessi messo un envelope ...
E i risultati migliorano ?

 

[DoppioZero]

[9-nov-2009] ... Aperta, poco fa, una posizione corta che probabilmente manterrò fino alla prossima settimana...

Chiusa la posizione corta poco fa, in modesto gain (~ 22900-22550). Forse si scende ancora, ma oggi pomeriggio e lunedì avrò difficoltà a seguire (ormai solo 10 minuti prima di pranzo...). Fine settimana tranquillo.

Ed ora vado a pranzo!
Buon week-end a tutti

 

[marofib]

Perfetto , è come se gli avessi messo un envelope ...
E i risultati migliorano ?

senza ombra di dubbio
soprattutto cala la volatilita'

 

[marofib]

riguardo a quel foglio forse(forse) c'e' un piccolo errore
la colonna N e' l'unica a non avere una media centrata
fin qui nulla di strano....se anche gli altri cicli fossero =

cmq anche modificando i risultati non cambiano

 

[saila]

perchè non hai chiuso alle 9:05 ??

io non ho riaperto i corti posso pero' entrare in corsa

non capisco una cosa, il 2°4gg è partito? se si' perchè scende ?

puo' partire subito al ribasso ?

ma basta con sti motocicli usate solo i TS

 

[saila]

sgrolllalallalala tutttooooo

 

[Aragorn]

beta = Round(covarianza / varianza, 2)
alfa = Round(mediats - (mediabench * beta), 2)


lfa misura la differenza fra i risultati effettivi di un fondo e i risultati che un fondo statisticamente medio con lo stesso beta della stessa categoria presumibilmente otterrebbe. Il valore viene calcolato sulla base della regressione lineare, una routine statistica che utilizza 36 osservazioni mensili.

E l'Ulcer Index dove lo mettiamo? Maro, te lo ricordi?

 

[piergervaso]

rispetto a questa strategia ho fatto una modifica
ogni 6 mesi dall'ultimo storno, se il prezzo sta molto sopra ..diciamo 1 sigma..o profit o vendo
se sta a tipo 1.5 sigma..non aspetto i 6 mesi ma solo 3

scusa se mi intrometto,se stai parlando del file cicli centrati il segnale che ti danno le sinusoidi non e' il segnale di ingresso ma e' il segnale che il ciclo e' iniziato,il segnale di ingresso lo devi avere quando incrociano 2 medie mobili semplici,in definitiva e' una conferma che il segnale dato dalll'incrocio di 2 mm semplici (che sul grafico non ci sono)e' affidabile