curfr@ ha scritto:
Ringrazio Pio per avermi proposto come coordinatore di questo nostro progetto: ACCETTO e, nella speranza di riuscire nel comune intento propongo, tanto per iniziare, i titoli su cui fare l'analisi!
Io direi che la nostra lista dovrebbe essere questa:
-ENEL
-ENI
-FIAT
-GENERALI
-PIRELLI
-TELECOM
-TELECOM
-TIM
-UNICREDITO
PERCHE? Perche sono dei titoli su quali, secondo le mie misurazioni, si concentra l'attenzione di grossa parte degli investitori ed in cui, oltre al larghissimo flottante, i movimenti giornalieri dei prezzi sono migliore immagine dei trend di fondo che anima le contrattazioni stesse.
La scelta è inoltre non casuale in quanto, fra i titoli possibili, con questi si delinea una sorta di suddivisione dell'attività in settori che nella logica delle diversificazione settoriale consente di rendere startegico l'approccio al trading sul concetto di I.F.R (...riparleremo di questo in seguito...perchè ho una idea successiva al progetto di analisi che prima andremo a compiere insieme).
Ai titoli sopra indicati aggiungerei:
-BANCA FIDEURAM
-STMICROELECTRONICS
PERCHE? Perche sono due titoli dei quali credo di aver individuato quella che da tempo chiamo "logica dominante di trading": l'analisi sull'effetto memoria mi consente di valutare quanta di quella logica persiste o no...e pertanto le misurazioni in oggetto devo comunque farle!
Diciamo che di questi due titoli potrei occuparmene io sia per quanto riguarda l'analisi H sia per quanto attiene il test delle strategie da verificare! Ovviamente io uso altri software piuttosto che il Visual Basic per le macro con fogli excel: di questo...dovra occuparsi Pio!
Pio, mi dicevi che non avevi problemi ad implementare simili mini software, vero? Nel senso che io posso seguire in toto Stm e Fideuram...tu dovresti implementare un modellino di calcolo...ovviamente dobbiamo decidere per fare cosa di preciso!
Fammi sapere cosi vediamo cosa posso fare io e cosa puoi fare tu?!
E' vero io non ho molto tempo e dovrei solo coordinare il lavoro...cosi come hai suggerito: ma qualcosa la faccio anche io perchè potrei non essere nella situazione di spiegarne alcuni concetti nella pratica applicativa! Ma...vediamo anche questo!
Tu intanto fammi sapere cosa proponi! Magneto!?!? Poca esperienza!?!? Ok...è il momento di fargli fare MOLTA esperienza: bisogna vedere, Pio, come possiamo metterlo in condizione di collaborare!
Scusa, Magneto, se parlo in modo impersonale di te con Pio...ma al momento io e lui sappiamo un po meglio cosa fare: tuttavia voglio che tu partecipi e dobbiamo stabilire con Pio come metterti in condizione di lavorare con noi a questa cosa in maniera PRODUTTIVA (intendo capendo quello che fai...altrimenti non avrebbe senso la partecipazione...e sarebbe un mero uso di lavoro altrui che culturalmente porta poco...non credi!?!?)!!
Ovviamente scambieremo fra noi i dati ed il lavoro fatto: mi sembra stupido scollegare il passaggio del lavoro fatto fra noi con quanto prodotto materialmente!
I dati!!!!WEEKLY....!
Ci serve il minor rumore possibile....! Io ho dati a sufficienza ma bisognerebbe modificarli in Weekly dopo averli convertiti in formato leggibile da excel....SCOMODO!!!
Yahoo...ci potrebbe fornire il materiale già pronto per l'uso...fermo restando che se servono le serie storiche ...io ne possiedo di aggiornate!
Allora...dai...buttiamo giu consensi, o dissensi, pareri e consigli per ordinare tutte le idee e programmare il lavoro...!
Ciao Curfr@,
concordo con te in toto, anche nella scelta dei titoli e nella scelta del frame temporale.
Le serie di Yahoo dovrebbero andare bene.
Ho provato a scaricarne qualcuna nel passato e non mi sembra di aver avuto nessun problema con i dati.
Ho proposto visual basic perche' e' facile da reperire e da interfacciare quando si usa excel.
Per esperienza personale preferirei il C++ pero' lo ritengo meno "user friendly".
Suppongo che tu faccia anche uso di sw di analisi econometrica.
Per quanto riguarda Magneto preferirei che fosse lui a dire di cosa ha bisogno.
Al momento mi sembrano necessarie conoscenze ( anche di base ) sui seguenti argomenti :
- Visual Basic e/o C/C++
- Statistica di base : teoria delle probabilita', variabili aleatorie, processi stocastici
- Efficient Market Hypotesis e Fractal Market Hypotesis
- Coefficiente di Hurst
- Analisi dei segnali deterministici tramite trasformata di Fourier
- Funzioni, derivate , integrali , calcolo matriciale ( forse mi sto allargando )
Sicuramente ho dimenticato qualcosa.
Curfr@, puoi integrare/correggere? Grazie.
Se Magneto avesse bisogno di materiale/spiegazioni io sono quasi sempre disponibile la sera , sul tardi.
Il metodo.
Bene, analisi con Hurst per capire la persistenza o meno .
A questo punto qualche linea guida da te, Curfr@, ci permetterebbe di partire subito con il piede giusto.
Che ne so, "calcola H ad intervalli di ottave e valuta la variazione di H allo scorrere delle settimane, se il valore differisce da quello precedente di un +/- 10% (la butto li') cambia la regola di trading altrimenti mantienila tale e quale a prima ".
"Utilizza questa o quella regola di trading" , qui tu hai sicuramente piu' idee di me .
Per quanto riguarda il foglio di lavoro, almeno quello sul quale dovremmo lavorare noi, me ne occupo io. Non sono un programmatore ma me la cavo.
Una volta stabilito il metodo di analisi potremmo procedere in parallelo sui due gruppi di titoli .
Bene, a questo punto ti rimando la palla.
Tu proponi il metodo descrivendo cosa fare.
La bozza iniziale del foglio di lavoro la implemento io e la passo a Magneto.
Poi cerchiamo di procedere assieme.
Fammi sapere.
Prima di andare a nanna controllo se c'e' una tua eventuale risposta.
Buona notte Curfr@, buona notte Magneto.
