FTSE Mib Futures Billion’s SuperTradingSystem SHARK³ – The Power of Trading

[PORCELLINO]

ciao a tutti

ciao mauro
inizia una nuova settimana speriamo che tutto giri dalla parte giusta
un saluto a tutti gli amici del forum

 

[billion]

29/06/2009

Più che di rialzo o di ribasso è stata la settimana del nervosismo, con l’indice FTSE MIB che termina l’ottava a 18.831 punti (- 0,58%).

Al momento il trend rimane ancora ribassista, non avendo dato l’indice segnali che diano a pensare ad un’inversione.
Il dubbio è solo a quota 18.500 punti, dove troviamo un doppio minimo.

Una sua eventuale rottura lascerebbe spazio alla discesa fino ai 17.700 punti.

Buona Giornata e Buon Gain.



Mauro.

 

[PORCELLINO]

ciao

ciao mauro
speriamo che sts rimanga corto!!!
e gli amerikani non facciano scherzi che ne pensi?

 

[Spigolo]

Ciao Mauro,
dopo aver trascorto la maggior parte del 2008 seguendoti solo alla finestra, dall'inizio del 2009 ho ripreso a seguire fedelmente tuoi segnali con buon profitto.

Nonostante il tuo impegno e disponibilità, le versioni precedenti del STS non sono mai riusciti ad ottenere risultati soddisfacenti; quest'ultima versione (peraltro mi sembra non annunciata) sembra aver trovato la strada giusta; ne sono lieto per tutti.

Rispetto alla versione precedente le modifiche sembrano aver inciso quasi
esclusivamente sui precedenti risultati negativi del 2008, lasciando pressoché invariati quelli degli anni precedenti. E' plausibile?

Mi sembra di avere capito che i segnali vengono generati da tre sottosistemi (primario, secondario e terziario) di cui il principale (primario)
sembra alimentato da un indicatore di medio periodo, come in quest'ultimo caso.

Sono rimasto un pò disorientato dal segnale attualmente in corso: SHORT.

Infatti, seguento il tuo sito, si è partiti da uno short e dopo aver superato lo stop loss (19045) indicavi il 24 giugno il reverse (long) in apertura per il 25 giugno in modo inequivocabile, salvo proporre un'attenzione sul fatto che se l'indice tornava sui suoi passi si sarebbe tornati short.
Ciò è quello che è accaduto e sul tuo sito risulta semplicemente la continuazione del segnale short, senza interruzioni.

A me sembra invece che tu abbia ufficialmente indicato un reverse, cioè

Non pretendo di avere la verità in tasca, ma a me è sembrato un trade discrezionale ed alquanto incerto; e l'incertezza è uno dei peggior nemici del trader.

D'altra parte un segnale può essere soggetto a falsi segnali, l'importante è che non incida statisticamente in maniera rilevante.

Ti chiedo anche, se il STS ha generato due segnali diversi e tu ne contabilizzi uno solo (almeno io ho capito così), allora quante altre volte può essere accaduto in passato in modo tale da incidere sulla serie storica
che hai pubblicato?

La mia è una osservazione sul metodo e giammai sulla persona, quindi mi auguro che vorrai fugare i miei dubbi.

Grazie

 

[cammello]

in modo inequivocabile, salvo proporre

non per saltare nella vostra discussione, ma semanticamente il tuo "inequivocabilemente" non può stare nella stessa frase con "salvo".
O è inequivocabile o non lo è

Per come la ho letta io, sul segnale c'era scritto "resistenza" non "supporto", quindi era abbastanza lineare che se non superava la resistenza non si faceva il S&R.

C

 

[Spigolo]

non per saltare nella vostra discussione, ma semanticamente il tuo "inequivocabilemente" non può stare nella stessa frase con "salvo".
O è inequivocabile o non lo è

Per come la ho letta io, sul segnale c'era scritto "resistenza" non "supporto", quindi era abbastanza lineare che se non superava la resistenza non si faceva il S&R.

C

Bene; grazie per la precisazione.
Allora mettiamola così.

Segnale: LONG in apertura del 25 giugno senza condizioni.
Note al segnale: Billion consiglia di attendere come si muove l'indice, per evitare inutili reverse.

Il segnale è certo; la nota è discrezionale.

Io ho capito così.

Ciao

 

[PORCELLINO]

ciao

ciao mauro sto mercato a rotto le p...e
ciao a buona giornata!

 

[billion]

Ciao Mauro,
dopo aver trascorto la maggior parte del 2008 seguendoti solo alla finestra, dall'inizio del 2009 ho ripreso a seguire fedelmente tuoi segnali con buon profitto.

Nonostante il tuo impegno e disponibilità, le versioni precedenti del STS non sono mai riusciti ad ottenere risultati soddisfacenti; quest'ultima versione (peraltro mi sembra non annunciata) sembra aver trovato la strada giusta; ne sono lieto per tutti.

Rispetto alla versione precedente le modifiche sembrano aver inciso quasi
esclusivamente sui precedenti risultati negativi del 2008, lasciando pressoché invariati quelli degli anni precedenti. E' plausibile?

Mi sembra di avere capito che i segnali vengono generati da tre sottosistemi (primario, secondario e terziario) di cui il principale (primario)
sembra alimentato da un indicatore di medio periodo, come in quest'ultimo caso.

Sono rimasto un pò disorientato dal segnale attualmente in corso: SHORT.

Infatti, seguento il tuo sito, si è partiti da uno short e dopo aver superato lo stop loss (19045) indicavi il 24 giugno il reverse (long) in apertura per il 25 giugno in modo inequivocabile, salvo proporre un'attenzione sul fatto che se l'indice tornava sui suoi passi si sarebbe tornati short.
Ciò è quello che è accaduto e sul tuo sito risulta semplicemente la continuazione del segnale short, senza interruzioni.

A me sembra invece che tu abbia ufficialmente indicato un reverse, cioè
Vedi l'allegato 22782

Non pretendo di avere la verità in tasca, ma a me è sembrato un trade discrezionale ed alquanto incerto; e l'incertezza è uno dei peggior nemici del trader.

D'altra parte un segnale può essere soggetto a falsi segnali, l'importante è che non incida statisticamente in maniera rilevante.

Ti chiedo anche, se il STS ha generato due segnali diversi e tu ne contabilizzi uno solo (almeno io ho capito così), allora quante altre volte può essere accaduto in passato in modo tale da incidere sulla serie storica
che hai pubblicato?

La mia è una osservazione sul metodo e giammai sulla persona, quindi mi auguro che vorrai fugare i miei dubbi.

Grazie

Ciao Spigolo,

Come avevo a suo tempo segnalato, nel settembre 2008 ho inserito un nuovo algoritmo basato su gruppi di insiemi per attenuare gli eccessi rialzo/ribasso.
Và ricordato che la borsa sale dalle scale ma scende con l’ascensore, ed i reverse sono sempre violenti in questi casi.
La conseguenza è stata anche una ritaratura di altri segmenti del S.T.S. SHARK; solo un aggiustamento senza effetti visibili nella gestione “corrente”.

Per quanto riguarda il segnale a cui Ti riferisci, nella vita del S.T.S. SHARK (cinque anni e mezzo) si sono avuti tre falsi segnali.
Per falsi segnali intendo : l’indice FTSE MIB rompe la resistenza ma il giorno successivo apre sotto la resistenza (o viceversa).

Da manuale (come già Tu indichi), si dovrebbe
1° giorno - chiudere lo SHORT e aprire il LONG
2° giorno - chiudere il LONG e riaprire lo SHORT

La teoria è la teoria, ma il mercato è denaro; e allora perché rischiare di perderne se a priori sappiamo come andrà a finire.

Lo scopo principale della nostra attività di trading è prevedere cosa accadrà domani per sfruttarne i vantaggi; e se abbiamo un’indicazione buona applichiamola.

Sono contento quando leggo “dall'inizio del 2009 ho ripreso a seguire fedelmente tuoi segnali con buon profitto”; vuol dire che il mio lavoro è servito a qualcosa.

Cordialmente.

Buona Giornata e Buon Gain.

Mauro.

 

[Spigolo]

Ciao Spigolo,

Come avevo a suo tempo segnalato, nel settembre 2008 ho inserito un nuovo algoritmo basato su gruppi di insiemi per attenuare gli eccessi rialzo/ribasso.
Và ricordato che la borsa sale dalle scale ma scende con l’ascensore, ed i reverse sono sempre violenti in questi casi.
La conseguenza è stata anche una ritaratura di altri segmenti del S.T.S. SHARK; solo un aggiustamento senza effetti visibili nella gestione “corrente”.

Per quanto riguarda il segnale a cui Ti riferisci, nella vita del S.T.S. SHARK (cinque anni e mezzo) si sono avuti tre falsi segnali.
Per falsi segnali intendo : l’indice FTSE MIB rompe la resistenza ma il giorno successivo apre sotto la resistenza (o viceversa).

Da manuale (come già Tu indichi), si dovrebbe
1° giorno - chiudere lo SHORT e aprire il LONG
2° giorno - chiudere il LONG e riaprire lo SHORT

La teoria è la teoria, ma il mercato è denaro; e allora perché rischiare di perderne se a priori sappiamo come andrà a finire.

Lo scopo principale della nostra attività di trading è prevedere cosa accadrà domani per sfruttarne i vantaggi; e se abbiamo un’indicazione buona applichiamola.

Sono contento quando leggo “dall'inizio del 2009 ho ripreso a seguire fedelmente tuoi segnali con buon profitto”; vuol dire che il mio lavoro è servito a qualcosa.

Cordialmente.

Buona Giornata e Buon Gain.

Mauro.

Grazie Mauro, per la risposta articolata.
Io non posso darti consigli, perchè in campo professionale ne sai molto più di me; ma, in senso generale, mi sento di fare alcune osservazioni anche se può sembrare una questione di carattere marginale.

Se un TS dà ottimi risultati ritengo che vada seguito fedelmente, proprio perchè i risultati sono lì a dimostrarlo.
Naturalmente nulla vieta che ciascuno possa tradare il segnale nell'arco della giornata per cercare di trarne profitto, ma ciò va ascritto unicamente ed eventualmente a propri meriti personali e non al TS in senso stretto.

Fortunatamente e col senno del poi, l'operazione del 25 giugno è stata del tutto indolore, ma cosa sarebbe successo se la seduta si fosse chiusa con un +3/4% rispetto all'apertura; avremmo detto che fa parte del gioco o che sarebbe stato meglio seguire il TS? Viceversa, con un'ampia chiusura negativa, ne avremmo esaltato i meriti? Questo sì che sarebbe stato un falso segnale.

Se proprio un consiglio posso permettermi di darti ( bilanci e contabilità sono anche una mia "vecchia conoscenza") attribuisci al TS quel che è di competenza del TS; quindi nei tuoi resoconti andrebbe evidenziato short-long-short con ciò che ne consegue. Nulla di più. In fondo è una questione di trasparenza.

Ciao

 

[giomf]

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Mi sono sempre dimenticato di chiedere .. il TS calcola le uscite--entrate sui
prezzi dell' indice e non del future ...

ma l' indice ha sbalzi dovuti al pagamento dei dividendi ...( in certi giorni )
naturalmente il TS ne terrà conto ...



.