f4f
翠鸟科
arseniolupin ha scritto:f4f ha scritto:gooood morning bbbanda
Lupin
hai dato un occhio alla questione dei rendimenti?
stanotte mi è venuto in mente che la funzione della volatilità potrebbe essere non-lineare
cioè al crescere del valore e al ridursi della duration, l'andamento del rapporto prezzo/tasso dovrebbe cambiare
ma se la notte ti impegnassi ad espletare altre funzioni invece di pensare ai tassi dei btp , non risulterebbe + proficuo ?
certo che hai pensato bene. quel dato mica è fisso. cambia col passare del tempo e sul variare dei tassi. e ci mancherebbe il contrario
ma al variare della vol, varia il prezzo del sottostante e diminuisce il tempo a scadenza (unica cosa certa in quanto non può mica aumentare ) , quindi il conto dovrebbe dare sempre stessi risultato
ha ragione Lupin
ma soffro di insonnia ...