FTSE Mib Futures Che ciclo fa: il lungo periodo

[Elico64]

Quello che ho grossolanamente rappresentato graficamente è il movimento che mi aspetto nel transitorio Ott'23/Mar'24

 

[Gunny]

Quello che ho grossolanamente rappresentato graficamente è il movimento che mi aspetto nel transitorio Ott'23/Mar'24

Vedi l'allegato 720104

E operativamente quando si entra e quando si esce?

 

[FabriMe21]

E operativamente quando si entra e quando si esce?

Gentile Gunny, l'intento è quello di far comprendere una metodologia ed i ragionamenti sottostanti non penso che saranno date indicazioni su entrate ed uscite. Qua si analizzano i cicli, poi ognuno deciderà per sé stesso. Se lei si sente di indicare nel momento corretto e con garbo le sue entrate spiegando la motivazione sottostante che ben venga

 

[Elico64]

E operativamente quando si entra e quando si esce?

Ciao Gunny, buongiorno a tutti e buona domenica,

fermo restando ciò che correttamente e coerentemente afferma Fabrizio circa la natura delle mie discussioni, gli aspetti operativi sono esplicitati quotidianamente.

Incredibile da credere, ma è così!

Ho già avuto modo in queste discussioni di fare ampio e chiaro riferimento agli aspetti operativi inerenti il metodo sottolineando che esso si presta fondamentalmente per due tipi approccio.

Uno dal profilo molto rischioso ma tendenzialmente molto performante che consta di entrare a Mercato in concomitanza della conclusione del 7°, 8° e 9° sottociclo di 3 ordini inferiori rispetto all'oscillazione oggetto del trade. Quindi ingresso al "buio" anticipando gli accadimenti ciclici, anche strutturato in 3 cip, con uno stop-loss d'ufficio inderogabile e basato sulla capitalizzazione e profilo di rischio del soggetto.

Ampia e concreta rappresentazione di questo approccio è il Mensile inverso terminato lo scorso 20Set con 35 sedute (più dell'80% dei T+2 sia sopra che sotto si concludono nella finestra 28/36 sedute) oppure il Tracy terminato giovedì 28Set con 7 sedute di minimo (e introdotto da questo commento della sera precedente Messaggio contenuto nella discussione 'Che ciclo fa: il medio periodo(T+2,T+3)' https://www.investireoggi.it/forums...-medio-periodo-t-2-t-3.107354/post-1046980938).

Il secondo approccio operativo, meno performante ma più cautelativo, è rappresentato da un ingresso a Mercato tramite gli swing e oggetto di qualche trade Intra in diretta ad agosto.

Anche per questa casistica possiamo individuare concreta ed ampia oggettività all'interno dell'ultima ottava laddove la rottura dello swing di grado T posto a 28265pt Future avrebbe incassato poco meno di 200pt (28265->28440) in meno di 2 sedute oppure l'operazione Intraday, sempre basata su swing e ampiamente introdotta in forma testuale, con la violazione dello swing ciclico posto a 28440pt (+205pt in chiusura di seduta).

Questa operatività ha il pregio, rispetto all'istante 0, di identificare anzitempo uno stop-loss di enorme valenza ciclica con un riferimento di Prezzo univoco e non d'ufficio.​

Questo il macro dettaglio dell'operatività che il metodo 2.0 può assecondare. In mezzo possono insistere una miriade di sfumature che dipenderanno dal profilo del soggetto (capitalizzazione, propensione al rischio, finestra temporale del trade).

 

[Elico64]

Relativamente invece agli aspetti operativi di lungo periodo, le proiezioni di movimento possono essere sfruttate per costruire delle strategie a basso costo con le opzioni (=scommesse) oppure per gestire al meglio i propri fondi di investimento e/o fondi pensionistici integrativi andando a modulare la componente azionaria dipendentemente da quelle che sono le attese cicliche in chiave prospettica.

 

[Elico64]

Passiamo ora a commentare il breve e medio periodo nella discussione ad hoc, a più tardi.

 

[valgri]

Ciao Gunny, buongiorno a tutti e buona domenica,

fermo restando ciò che correttamente e coerentemente afferma Fabrizio circa la natura delle mie discussioni, gli aspetti operativi sono esplicitati quotidianamente.

Incredibile da credere, ma è così!

Ho già avuto modo in queste discussioni di fare ampio e chiaro riferimento agli aspetti operativi inerenti il metodo sottolineando che esso si presta fondamentalmente per due tipi approccio.

Uno dal profilo molto rischioso ma tendenzialmente molto performante che consta di entrare a Mercato in concomitanza della conclusione del 7°, 8° e 9° sottociclo di 3 ordini inferiori rispetto all'oscillazione oggetto del trade. Quindi ingresso al "buio" anticipando gli accadimenti ciclici, anche strutturato in 3 cip, con uno stop-loss d'ufficio inderogabile e basato sulla capitalizzazione e profilo di rischio del soggetto.

Ampia e concreta rappresentazione di questo approccio è il Mensile inverso terminato lo scorso 20Set con 35 sedute (più dell'80% dei T+2 sia sopra che sotto si concludono nella finestra 28/36 sedute) oppure il Tracy terminato giovedì 28Set con 7 sedute di minimo (e introdotto da questo commento della sera precedente Messaggio contenuto nella discussione 'Che ciclo fa: il medio periodo(T+2,T+3)' https://www.investireoggi.it/forums...-medio-periodo-t-2-t-3.107354/post-1046980938).

Il secondo approccio operativo, meno performante ma più cautelativo, è rappresentato da un ingresso a Mercato tramite gli swing e oggetto di qualche trade Intra in diretta ad agosto.

Anche per questa casistica possiamo individuare concreta ed ampia oggettività all'interno dell'ultima ottava laddove la rottura dello swing di grado T posto a 28265pt Future avrebbe incassato poco meno di 200pt (28265->28440) in meno di 2 sedute oppure l'operazione Intraday, sempre basata su swing e ampiamente introdotta in forma testuale, con la violazione dello swing ciclico posto a 28440pt (+205pt in chiusura di seduta).

Questa operatività ha il pregio, rispetto all'istante 0, di identificare anzitempo uno stop-loss di enorme valenza ciclica con un riferimento di Prezzo univoco e non d'ufficio.​

Questo il macro dettaglio dell'operatività che il metodo 2.0 può assecondare. In mezzo possono insistere una miriade di sfumature che dipenderanno dal profilo del soggetto (capitalizzazione, propensione al rischio, finestra temporale del trade).

Personalmente preferisco il secondo approccio..

 

[Elico64]

Personalmente preferisco il secondo approccio..

Concordo nel modo più assoluto.

 

[Gunny]

Ciao Gunny, buongiorno a tutti e buona domenica,

fermo restando ciò che correttamente e coerentemente afferma Fabrizio circa la natura delle mie discussioni, gli aspetti operativi sono esplicitati quotidianamente.

Incredibile da credere, ma è così!

Ho già avuto modo in queste discussioni di fare ampio e chiaro riferimento agli aspetti operativi inerenti il metodo sottolineando che esso si presta fondamentalmente per due tipi approccio.

Uno dal profilo molto rischioso ma tendenzialmente molto performante che consta di entrare a Mercato in concomitanza della conclusione del 7°, 8° e 9° sottociclo di 3 ordini inferiori rispetto all'oscillazione oggetto del trade. Quindi ingresso al "buio" anticipando gli accadimenti ciclici, anche strutturato in 3 cip, con uno stop-loss d'ufficio inderogabile e basato sulla capitalizzazione e profilo di rischio del soggetto.

Ampia e concreta rappresentazione di questo approccio è il Mensile inverso terminato lo scorso 20Set con 35 sedute (più dell'80% dei T+2 sia sopra che sotto si concludono nella finestra 28/36 sedute) oppure il Tracy terminato giovedì 28Set con 7 sedute di minimo (e introdotto da questo commento della sera precedente Messaggio contenuto nella discussione 'Che ciclo fa: il medio periodo(T+2,T+3)' https://www.investireoggi.it/forums...-medio-periodo-t-2-t-3.107354/post-1046980938).

Il secondo approccio operativo, meno performante ma più cautelativo, è rappresentato da un ingresso a Mercato tramite gli swing e oggetto di qualche trade Intra in diretta ad agosto.

Anche per questa casistica possiamo individuare concreta ed ampia oggettività all'interno dell'ultima ottava laddove la rottura dello swing di grado T posto a 28265pt Future avrebbe incassato poco meno di 200pt (28265->28440) in meno di 2 sedute oppure l'operazione Intraday, sempre basata su swing e ampiamente introdotta in forma testuale, con la violazione dello swing ciclico posto a 28440pt (+205pt in chiusura di seduta).

Questa operatività ha il pregio, rispetto all'istante 0, di identificare anzitempo uno stop-loss di enorme valenza ciclica con un riferimento di Prezzo univoco e non d'ufficio.​

Questo il macro dettaglio dell'operatività che il metodo 2.0 può assecondare. In mezzo possono insistere una miriade di sfumature che dipenderanno dal profilo del soggetto (capitalizzazione, propensione al rischio, finestra temporale del trade).

Me lo ero perso.
Il primo approccio è perdente e lo sarebbe stato soprattutto con gli ultimi movimenti di vari indici, che sono arrivati all'11° candela del settimanale. E la cosa piiù grave è che si sarebbe andati in stop non con 1, ma con ben 3 size. Ovvero un massacro.
No grazie. Ci ho provato in passato, si perdono tanti soldi.

Il secondo risulta perdente se si palesa una Lingua di Bayer, una finta. Perchè non seguono i volumi, cosa di cui mi pare di aver capito che non tenete affatto conto, come di tante altre cose molto utili.

Come mai vengono utilizzati grafici a 2 giorni e a 4?
Sono poco proficui per il trading intraday.

 

[Gunny]

Relativamente invece agli aspetti operativi di lungo periodo, le proiezioni di movimento possono essere sfruttate per costruire delle strategie a basso costo con le opzioni (=scommesse) oppure per gestire al meglio i propri fondi di investimento e/o fondi pensionistici integrativi andando a modulare la componente azionaria dipendentemente da quelle che sono le attese cicliche in chiave prospettica.

Facciamo un esempio per capire meglio: oggi cosa dovrei fare per il mio fondo pensionistico?
Ci metto dentro gli indici USA che sono i più noti e performanti al mondo e qualcosa di europeo.
Quanto ci metto di obbligazionario e perchè?