....come sfruttare la eventuale chiusura intermedio...probabile annuale con opzioni?

[squitsquit]

cerco di fare semplicemente quello che fanno loro

lascia stare

 

[shybrazen]

o.i. non conta na' cippa sei fuori binari

Scusa Geronimo se mi sono intromesso, ma qua siamo al paradosso. Come sarebbe che gli open interest non contano una cippa. Se non sai leggerli non contano una cippa. Per me invece sono fondamentali così come lo studio della volatilità.
Chissà cosa avranno voluto significare quelle colonne di oi di put entrate giovedì su strike 20000 e 20500 molto ma molto itm. Chissà poi cosa saranno tutte quelle put che prima erano otm che non sono state rollate ma semplicemente coperte dal future ed ora sono pesantemente itm per l'80%. Chissà perchè l'indice è sceso così pesantemente. Basterebbe anche dare giornalmente uno sguardo agli oi del future che dai primi di giugno sono aumentati massicciamente ed hanno mantenuto nel tempo la posizione a coperture delle put vendute, così come il put call ratio che di giorno in giorno è sceso sotto 1, per avere una visione del mercato. E per ora tutti i fattori, oi delle opzioni e oi del future chiamano solo ribasso e conseguente aumento e persistenza della volatilità. Si, qualche rimbalzo nel breve sarà molto probabile, ma solo per permetter loro di smontare alcune posizioni put andate pesantementi itm e rollarle a scadenze e strike diversi e poi di nuovo giù.

 

[geronimo]

dici?... quando hai in mano una nacked option non puoi sperare che nella direzionalità..oppure appellarti ai santi in paradiso..

non l'ho capita scusa........volevo semplicemente dire che da o.i. non ne' ricavi niente fidati sono inquinati dalla costruzione dei sintetici.....

 

[geronimo]

Scusa Geronimo se mi sono intromesso, ma qua siamo al paradosso. Come sarebbe che gli open interest non contano una cippa. Se non sai leggerli non contano una cippa. Per me invece sono fondamentali così come lo studio della volatilità.
Chissà cosa avranno voluto significare quelle colonne di oi di put entrate giovedì su strike 20000 e 20500 molto ma molto itm. Chissà poi cosa saranno tutte quelle put che prima erano otm che non sono state rollate ma semplicemente coperte dal future ed ora sono pesantemente itm per l'80%. Chissà perchè l'indice è sceso così pesantemente. Basterebbe anche dare giornalmente uno sguardo agli oi del future che dai primi di giugno sono aumentati massicciamente ed hanno mantenuto nel tempo la posizione a coperture delle put vendute, così come il put call ratio che di giorno in giorno è sceso sotto 1, per avere una visione del mercato. E per ora tutti i fattori, oi delle opzioni e oi del future chiamano solo ribasso e conseguente aumento e persistenza della volatilità. Si, qualche rimbalzo nel breve sarà molto probabile, ma solo per permetter loro di smontare alcune posizioni put andate pesantementi itm e rollarle a scadenze e strike diversi e poi di nuovo giù.

spiegalo tu

 

[squitsquit]

non l'ho capita scusa........volevo semplicemente dire che da o.i. non ne' ricavi niente fidati sono inquinati dalla costruzione dei sintetici.....

che cazzata!..ehm scusate le parolacce

 

[geronimo]

che cazzata!..ehm scusate le parolacce

figurati non siamo mica in chiesa

 

[geronimo]

spiegalo tu

l'ho detto qualche post fa' che per la direz. usano il future perche avrebbero dovuto rollare le put???? con questa vola poi.....

 

[shybrazen]

spiegalo tu

Pensavo si capisse dalla quantità di elementi descritti, ma forse non sono stato molto chiaro e su un forum è la cosa più probabile che possa accadere, poi gli oi e la loro lettura non è la cosa più semplice del mondo.
Per cui se anche tu vuoi fare come loro costruisciti quello che loro hanno messo in piedi ormai da tempo, una short call.

 

[cammello]

l'ho detto qualche post fa' che per la direz. usano il future perche avrebbero dovuto rollare le put???? con questa vola poi.....

quanto incide la volatilità sul valore di un future?

C
Ps: buondì a tutti

 

[squitsquit]

copia incolla di roba scritta sul fol anni fa da Arsenio Lupin



L’open interest è il numero di contratti lasciati aperti dagli

investitori. In base alla sua definizione, le informazioni sull’open interest sono sempre più vecchie di un giorno, nel senso che oggi io saprò quale era l’open interest fino a ieri.
Quando i prezzi aumentano con volumi crescenti e anche l’open interest aumenta, allora è quasi certo che il mercato salirà.
Se i prezzi stanno salendo con volumi crescenti ed open interest decrescenti, allora questa è una buona indicazione del fatto che nel mercato ci sono acquisti di copertura dei ribassisti. Questi traders stanno liquidando le loro posizioni per uscire dal mercato. Quando questo accade allora il mercato non andrà molto lontano.
Se i prezzi sono stabili e l’open interest sta salendo questa è una buona indicazione che ci troviamo in fase di accumulazione. Questo è vero in special modo se ci troviamo in un pattern onda2 o onda4 di Elliott.
Se i prezzi sono stabili e l’open interest è stabile, allora non c’è alcuna indicazione del cambiamento del trend in essere. Affinché questa situazione di stabilità del mercato possa cambiare è necessario che il mercato rompa fuori dal range di consolidamento con open interest e volumi crescenti.
Se i prezzi sono stabili e l’open interest sta scendendo questa è una buona indicazione del fatto che il mercato sta perdendo di interesse ed il pubblico sta andando altrove



OPEN INTEREST (numero posizioni aperte su opzioni/future)


l'open interest aumenta se il compratore acquista una nuova posizione ed il venditore vende una nuova posizione

open interest rimane invariato se:

il compratore acquista una nuova posizione ed il venditore vende una vecchia posizione

il compratore acquista vecchia posizione scoperta ed il venditore vende una nuova posizione allo scoperto

open interest diminuisce se il compratore acquista vecchia posizione scoperta ed il venditore vende vecchia posizione

quindi

compratore e venditore, stanno iniziando una nuova posizione: nasce un nuovo contratto.

compratore sta aprendo una nuova posizione lunga, ma il venditore sta solamente liquidando una vecchia posizione lunga uno sta entrando e l'altro uscendo dal mercato, per cui l'O.I. risulta invariato.

il venditore sta aprendo una nuova posizione di scoperto ed il compratore sta solo chiudendo un vecchio scoperto. anche qui uno entra ed uno esce dal mercato. Numero di posizioni invariate

entrambi gli operatori stanno liquidando una vecchia posizione e l'open interest, quindi, diminuisce.


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COME USARE PREZZI E O.I.


1) prezzi e open interest crescenti = i rialzisti acquistano

2) prezzi e open interest decrescenti = i rialzisti vendono

3) prezzi crescenti e O.I. decresceti = i ribassisti liquidano

4) prezzi decrescenti e O.I. crescente= i ribassisti vanno short


se si correlano i prezzi i volumi e l'open interest si ritrova che:

-I prezzi in aumento o in discesa seguiti da volumi e O.I. in aumento confermano la tendenza in corso

-I prezzi in aumento o in discesa seguiti da volumi e O.I. in diminuzione confermano l'indebolimento della tendenza in atto con una probabile inversione dello stesso
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