continua.....INDIZI (per battere il mercato)

[ricpast]

I ts da soli non funzionano ci vuole una testa esterna per farlo funzionare.

D'accordo.
Ma ognuno ha la sua di testa.
E può essere che non tutte funzionino uguali....

Tu poi parlavi all'inizio di inefficienze matematiche e geomteriche......questo si concilia ben poco con la frase che hai appena detto dalla quale traspare la volontà di evidenziare l'importanza della componente "umana" e non matematico-geometrica....

 

[GERVASI]

D'accordo.
Ma ognuno ha la sua di testa.
E può essere che non tutte funzionino uguali....

Tu poi parlavi all'inizio di inefficienze matematiche e geomteriche......questo si concilia ben poco con la frase che hai appena detto dalla quale traspare la volontà di evidenziare l'importanza della componente "umana" e non matematico-geometrica....

La metodologia non può essere tradotta in linguaggio informatico.

 

[ricpast]

La metodologia non può essere tradotta in linguaggio informatico.

quindi esula da variabili di tipo matematico, statistico o geometrico???

Mi stai forse dicendo che hai individuato una metodologia che identifica e sfrutta inefficienze del mkt di tipo matematico-geometrico senza che tale metodo utilizzi variabili numeriche???

Ho capito bene?

 

[GERVASI]

quindi esula da variabili di tipo matematico, statistico o geometrico???

Mi stai forse dicendo che hai individuato una metodologia che identifica e sfrutta inefficienze del mkt di tipo matematico-geometrico senza che tale metodo utilizzi variabili numeriche???

Ho capito bene?

Ti spiego con un esempio:
riusciresti a tradurre in linguaggio informatico queste cose?

(non operare in orari "morti", stoppare la posizione se non raggiunge il profit entro un certo numero di barre, filtrare il sistema per fare operazioni solo nel verso del trend sui timeframe maggiori, non operare o dare una banda di tolleranza in fasi di congestione stretta, ecc.)

 

[curfr@]

Ti spiego con un esempio:
riusciresti a tradurre in linguaggio informatico queste cose?

(non operare in orari "morti", stoppare la posizione se non raggiunge il profit entro un certo numero di barre, filtrare il sistema per fare operazioni solo nel verso del trend sui timeframe maggiori, non operare o dare una banda di tolleranza in fasi di congestione stretta, ecc.)

Ho letto i post e pur non volendomi inserire nella querelle...non credi che già questo sia un TS tecnico! In fondo il TS non è altro che una regola: matematica o statistica che sia non importa ...è una regola! Se mi avessi scritto altro potevo immaginare che si trattasse di cosa diversa (in riferimento alla tua tecnica) ...ma oggettivamente non vedo quale altra legge possa avere individuato!
Diversamente, ed in questo posso darti ragione, credo che sia il prezzo e non gli algoritmi da seguire: il prezzo lo vedono tutti e nello stesso momento! Gli indicatori no...o meglio non tutti guardano gli stessi (il "noise" che tanto cerchiamo smooth are!!!).
Sulla base di questa osservazione posso dirti che un modo matematico di fare spesso piccoli gain esiste...ma ciò è lungi dal dire di avere individuato il sacro grahal! Inoltre...Gann aveva una stringa di 264 operazioni tutte in gain ( questo mi pare sia il record che vuoi battere...) ma le aveva fatte con operazioni di m/t non intra!
Posso garantirti che se i mkt di oggi avessero il noise di quei tempi...il mkt non esisterebbe piu! Oggi ci sono troppo interferenze sul prezzo...fermo restando che è li che si gioca il gain...non sugli algoritmi!

 

[GERVASI]

E io ti posso dire che un giorno il mercato non esisterà più perchè i prezzi saranno fermi.

 

[GERVASI]

prossimo short il quarto 34800

 

[curfr@]

E io ti posso dire che un giorno il mercato non esisterà più perchè i prezzi saranno fermi.

Beh...questo è esagerare! Il movimento di borsa è di per se autocorrelato con se stesso nel senso che si ripoduce a partire da considerazioni fatte sui suoi valori precedenti. Ciò è confortato e confermarto dal fatto che il 99% degli operatori segue suoi smoothing per predire il futuro. La cosa è calcolabile ed visibile: molta parte del range HL di ogni gg cade nel range del gg precedente e questo avviene con % elevati sul totale dei gg di borsa. Piu alta è la percentuale dei range che ricadono in quello del gg precedente maggiore è l'effcienza, maggiore la probabilità di individuare movimenti ciclici nella serie storica....minore la possibilità di ottenere falsi segnali dalle "regole di trading".
Prova di questo è il famoso "ops" di L. Williams: "mister million" con quel giochetto riusci a sfruttare l'inefficienza del future sul DJ e fare molti soldini in una gara di trading.
Quel future difficilmente fa range slegati dai precedenti e quella inefficienza (ops), palese, non puo che essere sfruttata con profittabilità assoluta!
L'ops, benche robusta come regola, non vale per tutti i mkt oppure non ha la stessa profittabilità su tutte le serie storiche: cosa vuol dire? Le inefficienze non sono le stesse...non ci sono regole che valgano sempre...il mkt esisterà sempre! Se non esistesse varrebbe la regola che le inefficienze sono "finite" ,che sono riconoscibili...che sono matematicizzate...teorizzate, assolutamente conosciute e comprese dalla totalità degli operatori! IMPROBABILE...caro amico!
Diversamente, sottolineo, esiste la possibilità di guardare il trading sotto altre prospettive che siano quelle classiche dell'analisi tecnica: diversamente esiste la possibilità di fare extra-gain sui mkt! Ma questo è un altro discorso....

 

[GERVASI]

Tu hai ragione,ma credimi parliamo due linguaggi diversi,uno sta sulla modulazione di frequenza l'altro sulle onde medie.

 

[ricpast]

almeno dicci se:

- la tua sarà operatività intraday
- posterai i risultati sottoforma di importi o di punti indice