Indici Italia Corto di medio periodo........ (2 lettori)

[maxbrax]

sarà uno spennicdio

 

[cammello]

si, ok, ma non è che tu puoi andare in tutti i 3d a fare il quote dei messaggi del piccione.
Un altro in ignore (altro per modo di dire...)

C

 

[Piccione]

vedi domani come vi fanno male
quello che mi dispiace domani in open non ci sarò
e mi perderò lo spettacolo
fa nulla l'important è gainare

 

[warrant]

vedi domani come vi fanno male
quello che mi dispiace domani in open non ci sarò
e mi perderò lo spettacolo
fa nulla l'important è gainare

sei solo un povero cog l i o ne

 

[Capt.BlackBeard]

ma per se pensi ch la borsa vada su o faccia oscillazioni in alto sempre con l' etf short fai un' operazione contraria cioe' vendi l' etf a marginazione es lo vendi a 40 e lo riacquisti a 38

Grazie Magiel per la spiegazione.
In cambio, ma non in sostituzione di BlackBeard, mi inserisco con quel poco che so sulle opzioni (vedi dopo)



Assolutamente si



Con le opzioni, devi fare anche una "analisi temporale": in altre parole, dipende da "per quanto tempo" vuoi tenere la tua posizione short e che cosa ne farai se non si verifica ciò che ti aspetti.
Puoi proteggerla, ad esempio per marzo (medio-lungo) oppure per novembre (brevissimo). Come sai le opzioni hanno una scadenza e la tua domanda, senza specificare l'indice (immagino SPMIB) l'entità della protezione e le aspettative temporali, non permette una risposta precisa.
Infine, l'andamento grafico delle opzioni non ti renderebbe l'idea perchè esse sono influenzate da parametri (vola e perdita di valore temporale) che non fanno parte delle solite dimensioni che si analizzano nei grafici. Le opzioni si seguono per il prezzo, ma l'analisi si fa sul sottostante.
Ciao

Grazie molto interessante ed esaustivo....si in effetti mancavano un pò di parametri ma mentalmente avevo usato i livelli che aveva espresso il Capt. per cismax parlando di opzioni call 23500 su mib....quindi protezione piuttosto breve nov-dic però con il tuo discorso mi è più chiaro....

Bè direi che Brain ti ha già detto molto , aggiungerei solo il fatto che una volta quantificata l'effettiva esposizione short con l'ETF , esempio :

50000 euro in XBR , sappiamo che è un leva 2 , ora quota 38,15 ...quindi ne hai tipo 1350 pzi ...

Ora ... poniamo che per scadenza Nov il mercato sia a 24500 ( ) , l'XBR sappiamo che sarebbe nuovamente sui min = 32 euro

Morale : (38,15-32)*1350 = Loss di 8300 euro ....

A occhio e croce , sui prezzi di chiusura di venerdì , tale posizione la copri abbastanza bene con :

4 call nov 23500 , costo 140 punti = 1400 euro

oppure

7 call nov 24000 , costo 63 pti = 1150 euro


2 conti fatti alla carlona e bada ben ... copri solo fino a novembre ...

Naturalmente il mercato potrebbe anche solo salire sino a 23500 , facendoti comunque perdere intorno ai 4000 euro su Xbr ... + il costo di copertura ( essendo le tue call scadute a 0 ) ...
Questa la spiegazione a muzzo ...

Per essere più tecnici , ti calcoli il delta della tua attuale posizione sottostante , e lo pareggi con un delta uguale e contrario tramite una posizione in opzioni ...

Salut !!!

 

[Stakhanov]

entrato xbear a 36,60

 

[-Save-]

Options ... io ho quasi sempre opzioni ... secche o in spread ... a volte uso Xbr ... mai future

i future costano molto meno in commissioni e può fissare lo stop .....con gli etf gli stop vengono regolarmente saltati

 

[spmib10000]

Distribuzione dei massimi... Vulumi in aumento... Occhio

 

[olivendolo]

Distribuzione dei massimi... Vulumi in aumento... Occhio

6000 pti sopra i 17000

occhio a chi?

 

[Capt.BlackBeard]

Bene , bene ... come al solito ci hanno fatto un qulo quadro

E in + oggi non sono riuscito praticamente a collegarmi ...

Nonostante mi roda ammetterlo : Il PICCIONE l'aveva detto ...